ATR Trendfolgestrategie
Erstellungsdatum:
2023-09-21 15:13:47
zuletzt geändert:
2023-09-21 15:13:47
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ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie nutzt die durchschnittliche reale Breite (ATR), um die Preisentwicklung zu erfassen, und setzt Stop-Loss-Positionen mit ATR, um den Trend zu verfolgen.
Strategieprinzip
Berechnung der ATR-Werte
Der Stop-Loss wird anhand der ATR-Werte ermittelt.
Wenn der Preis die Stop-Loss-Linie überschreitet, ist ein zusätzlicher Leerlauf erforderlich.
Sie können Ihre Stop-Loss-Position dynamisch anpassen, um Gewinne zu sichern.
Strategische Vorteile
- Automatische Anpassung des Stoppverlusts mit ATR ohne manuelle Intervention
- Strategie ist einfach, intuitiv und leicht umzusetzen
- Vermeidung von Verletzungen und Schadensbeseitigung
- Nutzung von Trends, um profitabel zu laufen
- Die Frequenz des Handels kann durch Anpassung der ATR-Parameter gesteuert werden
Strategisches Risiko
- Die falsche Einstellung der ATR-Parameter kann zu einer zu lockeren oder zu festen Einstellung führen
- Trends sind nicht eindeutig erkennbar
- Zeitverschiebung
- Teil des Gewinns möglicherweise durch Umkehrung der Verluste
Optimierungsrichtung
- Optimierung der ATR-Zyklusparameter
- Verschiedene ATR-Modalitäten als Stoppdistanz testen
- In Kombination mit anderen Indikatoren identifiziert Trendwende
- Versuchen Sie, die Parameter des maschinellen Lernens zu optimieren.
- Erwägen Sie zusätzliche Verhinderungsstrategien
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die ATR, um Trends effektiv zu erfassen und die Stop-Loss-Anpassung dynamisch zu optimieren, um die Gewinnbindung zu erreichen. Optimierte Parameter-Einstellungen können die Strategie-Performance verbessern.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title="ATR Strategy", overlay = true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
//credits to HPotter for the orginal code
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)
xATR = ta.atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
xATRTrailingStop = iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss),
iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
pos = iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
color = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
plot(xATRTrailingStop, color=color, title="ATR Trailing Stop")
barbuy = close > xATRTrailingStop
barsell = close < xATRTrailingStop
strategy.entry("Long", strategy.long, when = barbuy)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = barsell)
barcolor(barbuy? color.green:color.red)