Ein- und Ausschaltstrategie V2.0
Erstellungsdatum:
2023-09-21 15:21:40
zuletzt geändert:
2023-09-21 15:21:40
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Überblick
Die Strategie tritt bei Trends durch Berechnung von Ein- und Ausstiegspreisen auf.
Strategieprinzip
Berechnen Sie den prozentualen Wechselkurs eines K-Streifens.
Der Preis, der nach unten bewegt wird, wird als Kauflinie und der Preis, der nach oben bewegt wird, als Verkaufslinie verwendet.
Wenn der Preis die Kauflinie berührt, wird eine Überposition eröffnet.
Wenn der Preis die Verkaufslinie berührt, ist die Platzierung abgeschlossen.
Strategische Vorteile
- Handschrauber ohne manuelle Bedienung
- Benutzerdefinierte Verlagerungsraten und Optimierungsparameter
- Nur mehr und weniger.
- Handelszeiträume können begrenzt werden
Strategisches Risiko
- Es ist unmöglich, den Endepunkt des Trends zu bestimmen.
- Es gibt eine Zeitverschiebung, die eine schnelle Umkehrung verpassen könnte.
Optimierungsrichtung
- Verschiedene Versetzungs-Ratio-Parameter testen
- Inkrementelle Einstellung der Optimierungsparameter
- Dynamische Verlagerung der Indikatoren in Kombination mit Trends
- Erwägen Sie, neue Höchststände zu brechen
Zusammenfassen
Die Strategie ermöglicht die automatische Verfolgung von Stopps, indem die Ein- und Ausstiegspreise bewegt werden. Die Optimierung der Parameter und die Optimierung der Urteilslogik können die Effektivität der Strategie weiter verbessern.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's ShiftEx Strategy v2.0", shorttitle = "ShiftEx 2.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
buy = input(-10.0, title = "Buy, src-%")
sell = input(0.0, title = "Sell, src+%")
buysrc = input(low, title = "Source for buy")
sellsrc = input(ohlc4, title = "Source for sell")
offset = input(true)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Levels
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
mult = 1 / syminfo.mintick
lb = bar == -1 ? buysrc + ((buysrc / 100) * (buy * 1)) : buysrc + ((buysrc / 100) * (buy * 2))
levelbuy = round(lb * mult) / mult
ls = sellsrc + ((sellsrc / 100) * sell)
levelsell = round(ls * mult) / mult
//Lines
os = offset ? 1 : 0
plot(levelbuy, offset = os, linewidth = 2, color = lime, title = "Buy")
plot(levelsell, offset = os, linewidth = 2, color = blue, title = "Sell")
//Trading
if low[1] > 0
strategy.entry("long", strategy.long, limit = levelbuy, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("close", strategy.short, 0, limit = levelsell, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))