Absolute Preisoszillator-Trendfolgestrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt den Indikator des absoluten Preis-Oszillators (APO) zur Erzeugung von Handelssignalen und ermöglicht den Trend-Tracking-Handel. Der APO-Indikator berechnet die Differenz zwischen den Indikator-Moving-Mean-Werten für zwei verschiedene Perioden und erhält einen Oszillator, der nach seinem Wert auf- oder abwärts durchbrochen wird.
Strategieprinzip
Der APO-Indikator besteht aus einer kurzfristigen und einer langfristigen EMA, deren Differenz berechnet wird.
Wenn Sie in die Kaufzone (Default 3) auf der APO gehen, machen Sie mehr, wenn Sie in die Verkaufszone (Default 3) unter der APO gehen, machen Sie nichts.
Optionale Wendezeichen, A.P.O. auf und ab.
Die Indikatorkurve zeigt die Preisbewegung an und ist ein Trendwende-Signal, das sich von der gebildeten Tendenz abwendet.
Diese Strategie gehört zur Trendverfolgung und verwendet die APO-Indikatoren, um die Richtung der Preisentwicklung zu bestimmen und ein anhaltendes Plus-Low-Signal zu erzeugen. Nach Optimierung der Indikatorparameter kann der mittlere Kurs der großen Trends verfolgt werden.
Strategische Vorteile
Es ist einfach, mit einer einfachen Kombination von Moving Average-Indikatoren zu arbeiten.
Der APO-Indikator wird verwendet, um die Preisbewegung und -richtung zu bestimmen.
Die Standardparameter erzeugen ein mittelfristiges Signal, um Übertriebenheit zu vermeiden.
Es ist möglich, nach Möglichkeiten zu suchen, um die Tendenz umzukehren, bei der der Preis von der APO abweicht.
Strategisches Risiko
Es ist leicht zu falschen Signalen und Whipsaws in den Kursen.
Es gibt eine gewisse Verzögerung, die eine schnelle Umkehrung verpassen könnte.
Es gibt keine Stop-Loss- und Positionsverwaltung, und die Risikokontrolle ist unvollkommen.
Risikomanagement:
Optimierung der Parameter und Tests mit geeigneten Parameterkombinationen für verschiedene Sorten.
Das ist eine sehr wichtige Entscheidung, die wir alle treffen müssen, wenn wir uns in der Lage fühlen, in einem unsicheren Markt zu handeln.
Setzen Sie eine Stop-Loss-Strategie ein, z. B. durch Verfolgung von Stop-Losses.
Richtung der Strategieoptimierung
Parameteroptimierung für jede Handelsvariante einzeln, um das optimale Parameterpaar zu finden.
Erhöhen Sie Filterbedingungen wie Preisbewegungen oder Transaktionsvolumen, um falsche Signale zu reduzieren.
Dynamisches Positionsmanagement basierend auf der Volatilitätsrate oder dem Saldo-Verhältnis.
Optimieren Sie die Stopp-Methode, setzen Sie die Trend-Tracking-Stopp-Methode.
Die Anwendung von Machine Learning-Algorithmen beurteilt die Erfolgsrate der Abweichung von den Signalen.
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf den APO-Indikatoren und ermöglicht Trend-Tracking-Trading basierend auf Moving Average-Kreuzungen. Nach Optimierung der Parameter und Risikokontrolle kann es zu einem effektiven quantitativen Handelssystem werden. Die Kernidee ist einfach und zuverlässig und lohnt sich weiterentwicklung und Verbesserung.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/09/2018
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
// APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
// A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings
// signal a downward trend.
// Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price
// Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO
// forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish
// reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a
// lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Absolute Price Oscillator (APO) Backtest 2.0", shorttitle="APO")
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
BuyZone = input(3, step = 0.01)
SellZone = input(-3, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = iff(xAPO > BuyZone, 1,
iff(xAPO < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xAPO, color=blue, title="APO")