Konvergenz- und Divergenzstrategie für logarithmische gleitende Durchschnitte
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf dem Logarithmic Moving Average Aggregate Scatter Wave Indicator (LMA) und erzeugt Handelssignale. Sie beurteilt Markttrends und -chancen durch Berechnung der Differenz zwischen schnellen und langsamen Logarithmischen Moving Averages.
Strategieprinzip
Die Hauptlogik der Strategie lautet:
Berechnung des schnellen linear-bewegten Durchschnitts (default 12 Tage) und des langsamen linear-bewegten Durchschnitts (default 26 Tage)
Die MACD ist die Differenz zwischen den beiden, um die Marktdynamik zu beschreiben.
Die Signallinie ist der MACD-Glattbewegungsmittel (Default 9-Tage)
Wenn die MACD-Leitung die Signalleitung von unten durchbricht, wird mehr getan
Wenn die MACD-Leitung von oben fällt, wird die Signalleitung frei gemacht
MACD- und Signalliniendifferenz in der Form eines Pylogramms
Im Vergleich zu einem einfachen Moving Average MACD kann der logarithmische MACD die Veränderung der Trends in einem exponentiellen Wachstumsmarkt hervorheben. Nach der logarithmischen Umwandlung können sehr schwankende Werte relativ vergleichbar auf der Grafik bleiben.
Strategische Vorteile
Mit der Logarithmus-Umwandlung können Preisänderungen auf Index-Ebene erfasst werden
MACD-Highlighting für Preisschwankungen
Die Signalleitung glatte MACD und bildete ein Handelssignal.
Die MACD-Säulen sind ein intuitiver Ausdruck der Trendrichtung
Strategisches Risiko
Die Zahlenumrechnung könnte die Preisschwankungen verstärken
Die Signalfrequenz ist übertrieben.
Unzureichende Risikokontrolle und fehlende Berücksichtigung von Stop Loss Management
Gegenmaßnahmen:
Anpassung der Parameter zur Verringerung der Signalfrequenz
Erhöhung der Filterbedingungen zur Vermeidung von Signalen bei Erschütterungen
Setzen Sie eine Stop-Loss-Strategie, um einzelne Verluste zu kontrollieren
Richtung der Strategieoptimierung
Optimierung der Parameter und Stabilität
Versuchen Sie es mit anderen Indikatoren, wie beispielsweise dem Index Moving Average.
Kombination von Trendindikatoren mit Filtersignalen
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie
Maschinelles Lernen zur Bestimmung der Signalsicherheit
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die logarithmische Umwandlung, um die Empfindlichkeit des MACD-Indikators zu erhöhen und Trendänderungen früher zu erkennen. Es ist jedoch wichtig, die Handelsfrequenz zu kontrollieren. Durch die Optimierung der Parameter, die Verbesserung der Windkontrolle usw. kann die Strategie zu einem stabilen und individuell quantifizierten Handelssystem werden.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Logarithmic Moving Average Convergence Divergence Strategy", shorttitle="LMACD Strategy")
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
lmacd = log(fast_ma) - log(slow_ma)
signal = sma_signal ? sma(lmacd, signal_length) : ema(lmacd, signal_length)
hist = lmacd - signal
plot(hist, title="Histogram", style=columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(lmacd, title="LMACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
if (crossover(hist, 0))
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LMACD long")
if (crossunder(hist, 0))
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="LMACD short")