MACD-Handelsstrategie mit RSI
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie verwendet die MACD-Indikatoren, um die Trends der RSI-Indikatoren zu beurteilen und so ein Handelssignal zu erzeugen. Sie gehört zu den Strategien, die eine Kombination von Indikatoren zur Filterung verwenden.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf zwei Indikatoren:
RSI-Indikatoren Berechnen Sie den regulären 14-Zyklus-RSI.
MACD für RSI Die MACD-Werte für den RSI werden berechnet, wobei die Standard-Schnelllinie 12 Zyklen, die Slowline 26 Zyklen und die Signallinie 9 Zyklen umfasst.
Wenn die MACD-Säule des RSI von einer negativen Korrektur abweicht, d.h. wenn die MACD-Schnell-Warnfork als mehrköpfiger Trend beurteilt wird, wird ein Kauf getätigt.
Wenn der MACD des RSI durch einen positiven Negativumschlag, d.h. die MACD-Schnell-Linien-Todeschaufel, als ein offener Trend beurteilt wird, wird verkauft.
Hier wird der MACD-Index mit einem glatten gleitenden Durchschnitt verwendet, um die langfristige Trendrichtung des RSI selbst zu beurteilen und somit ein genaueres Handelssignal zu erzeugen.
Strategische Vorteile
- Die MACD wird verwendet, um die Richtung des RSI zu bestimmen und die Signalgenauigkeit zu verbessern.
- RSI als Hauptindikator und MACD als Hilfsindikator
- Der MACD-Index wurde als stabil eingestuft.
- Kombinationsindikatoren, die sich gegenseitig verifizieren, um Rückschläge zu vermeiden
- Die Anpassung an Veränderungen im Markt kann flexibel mit Parameteroptimierung kombiniert werden.
Strategisches Risiko
- Der RSI und der MACD können sich verzögern und die Signale sind ungenau.
- Wenn die MACD-Parameter nicht eingestellt werden, werden weitere Fehlsignale angezeigt.
- Nur auf Basis einer Kombination von Indikatoren empfindlich für Ereignisse
- Die Schadensbegrenzungsmethode kann weiter verbessert werden
- Optimierung der Testparameter für verschiedene Sorten
Das Risiko kann durch folgende Maßnahmen verringert werden:
- Optimierung der Parameterkombinationen RSI und MACD
- Bestätigung des Beitritts zu anderen Indikatoren oder Handelsregeln
- Entspannung bei den Stop-Loss-Standards und Verringerung der vorzeitigen Ausgänge
- Erwägung eines Wiedereintrittsmechanismus
- Anpassung der Positionsverwaltung, um zu verhindern, dass ein einzelner Verlust zu groß wird
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Testen von RSI und MACD-Kombinationen
Hinzufügen einer zweiten Bestätigungskondition beim MACD-Signal
Die K-Linienform, die Transaktionsmenge oder die Position der Brin-Band.
Optimierung der Stop-Loss-Strategie anstelle von Stop-Tracking
Teilnahme an der Wiedereinstiegsregelung
Nach einem Stop-Loss-Exit können Positionen wieder aufgebaut werden, wenn der Trend anhält.
- Positionsanpassung an die Marktschwankungen
Verringerung der Position bei hoher Volatilität und Erhöhung der Position bei niedriger Volatilität
Zusammenfassen
Diese Strategie kann die Genauigkeit und Stabilität des Signals durch die Kombination von RSI und MACD-Indikatoren, die gegenseitig überprüft werden, effektiv verbessern. Es ist jedoch erforderlich, die Parameter zu optimieren und durch andere technische Indikatoren oder Handelsregeln weiter zu bestätigen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sie von unvorhergesehenen Ereignissen beeinflusst werden. Gleichzeitig sollte auf optimierte Verbesserungen der Stop-Loss-Strategie und die dynamische Anpassung der Geldverwaltung der Positionen geachtet werden. Nur durch ständiges Lernen und Optimieren kann man sich an Veränderungen des Marktes anpassen und nachhaltige, stabile Gewinne erzielen.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "MACD of RSI", overlay = false)
//////////////////////// RSI ///////////////////////////
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = sma(max(change(src), 0), len)
down = sma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//////////////////////// RSI //////////////////////////
//////////////// MACD ////////////////////////////
sourcemacd = rsi
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal
swap1 = delta>0?green:red
plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)
/////////////////////////MACD //////////////////////////
// Conditions
longCond = na
sellCond = na
longCond := crossover(delta,0)
sellCond := crossunder(delta,0)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellCond )
strategy.close("BUY")