MACD der RSI-Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 21.09.2023
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Übersicht

Diese Strategie verwendet den MACD-Indikator, um den Trend des RSI-Indikators zu bestimmen und Handelssignale zu generieren.

Strategie Logik

Die Strategie basiert auf zwei Hauptindikatoren:

RSI Berechnet den regelmäßigen 14-Perioden-RSI.
MACD des RSI Berechnet MACD-Werte für den RSI, mit Standard-schnellen MA 12, langsamen MA 26, Signallinie 9.

Wenn der MACD des RSI nach oben kreuzt, das schnelle und langsame MAs goldene Kreuz, bestimmt es einen Aufwärtstrend und geht lang.

Wenn sich der MACD nach unten kreuzt, die schnellen und langsamen MA-Toten kreuzen, bestimmt er einen Abwärtstrend und geht kurz.

Die exponentiellen gleitenden Durchschnitte des MACD helfen, den längerfristigen Trend des RSI selbst zu bestimmen, was zu genaueren Signalen führt.

Vorteile

MACD beurteilt RSI-Trendrichtung für höhere Genauigkeit
RSI als primärer Indikator, MACD als sekundärer
Exponentielle MAs machen die Trendbestimmung stabil
Die Kombination überprüft sich gegenseitig und vermeidet Probleme.
Parameter-Tuning bietet Flexibilität für verschiedene Märkte

Risiken

Sowohl der RSI als auch der MACD können zurückbleiben, was zu ungenauen Signalen führt
Falsche MACD-Parameter können mehr falsche Signale erzeugen
Reine Indikatoren, empfindlich gegenüber plötzlichen Ereignissen
Der Stop-Loss-Mechanismus muss weiter verbessert werden
Parameteroptimierung für verschiedene Produkte

Die Risiken können verringert werden, indem

Optimierung der Kombination von RSI- und MACD-Parametern
Hinzufügen anderer Filter zur Bestätigung
Entspannung des TP/SL zur Vermeidung eines vorzeitigen Ausstiegs
Überlegungen zur Wiedereinreise
Positionsdimensionierung zur Begrenzung einzelner Verluste

Anweisungen zur Verbesserung

Die Strategie kann verbessert werden durch:

Prüfung von Kombinationen von RSI- und MACD-Parametern
Hinzufügen einer sekundären Bestätigung, wenn MACD Signale

Z.B. Kerzenmuster, Volumen, Bollinger-Bänder usw.
Optimierung von Stopps zu Trailing Stops
Hinzufügen von Wiedereinreisebestimmungen

Wiederherstellung von Positionen nach Erreichen von Stops, falls der Trend anhält
Anpassung der Positionsgrößen an die Volatilität

Bei hoher Volatilität kleiner, bei geringer Volatilität größer

Zusammenfassung

Diese Strategie kombiniert RSI und MACD-Indikatoren, um sich gegenseitig zu überprüfen, um eine genauere und stabilere Trenddetektion zu erzielen. Aber die Parameter müssen optimiert werden, und zusätzliche technische Filter oder Handelsregeln sind für die Bestätigung erforderlich, um plötzliche Ereignisse zu vermeiden. Auch Stop-Loss-Mechanismen und dynamische Positionsgrößen sind wichtig.

/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy(title = "MACD of RSI", overlay = false)

//////////////////////// RSI ///////////////////////////

src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = sma(max(change(src), 0), len)
down = sma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))


//////////////////////// RSI   //////////////////////////

//////////////// MACD  ////////////////////////////

sourcemacd = rsi 

fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)


fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)

macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal

swap1 = delta>0?green:red

plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)




/////////////////////////MACD  //////////////////////////


// Conditions



longCond = na
sellCond = na
longCond :=  crossover(delta,0)
sellCond :=  crossunder(delta,0)




monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  longCond  ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( sellCond   ) 

    strategy.close("BUY")

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