RSI langfristige Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie verwendet den RSI-Indikator, um die Richtung des Long-Line-Trends zu bestimmen. In Kombination mit K-Line-Form, Preisbruch und anderen Faktoren erzeugt sie ein Long-Line-Handelssignal. Sie gehört zu der Art von Long-Cycle-Tracking-Strategie, die den RSI-Indikator verwendet.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf zwei Punkten:
- RSI-Indikatoren
Berechnen Sie den 20-Zyklus-RSI, um eine langfristige Trendrichtung zu bestimmen.
- K-Linienform
Beurteilen Sie die Schlusskursentwicklung der letzten 3 K-Linien und bestätigen Sie die Trendrichtung.
- 3 K-Linie Schlusspreise mit kumulierter Veränderung von mehr als 350 und als Aufwärtstrend identifiziert
- Akkumulative Veränderungen von weniger als -200 am Ende der K-Linie 3 werden als Abwärtstrend bezeichnet
Wenn der RSI größer als 30 ist, ist der Kurs im Aufwärtstrend; wenn der RSI größer als 30 ist, ist der Kurs im Abwärtstrend.
Insgesamt betrachtet die Strategie die Trendentscheidung des RSI und die Linieform, um die Trendrichtung über einen längeren Zeitraum zu bestimmen.
Strategische Vorteile
- RSI-Indikatoren für langfristige Trends
- Bestätigung von K-Linien
- Mehrfache Komplexität und bessere Genauigkeit
- Langzeitgeschäfte, vermeiden Sie zu häufige Geschäfte
- RSI-Parameter und Urteilsschwellen können angepasst werden
Strategisches Risiko
- RSI-Indikatoren sind anfällig für Verzögerungen
- Die K-Linienform-Beschlussregeln sind einfacher
- Die Strategie zur Verringerung der Schadensersatzbelastung wurde nicht berücksichtigt.
- Langzeitoperationen, keine Reaktion auf kurzfristige Anpassungen
- Verschiedene Sorten müssen getrennt getestet werden, um die Parameter für die Schwellenwerte zu bestimmen.
Das Risiko kann durch folgende Maßnahmen verringert werden:
- Optimieren Sie den RSI-Parameter, um den optimalen Zyklus zu finden
- Hinzufügen von anderen technischen Kennzahlen zur Bestätigung, z. B. MACD
- Einzug in eine mobile Stop-Loss- oder Prozentsatz-Stop-Strategie
- Erwägen Sie zusätzliche Kleinanleihen in kurzer Zeit
- Parameter und Schwellenwerte für verschiedene Sorten
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Verschiedene RSI-Parameter testen, um optimale Parameter zu finden
Zum Beispiel die Effektivität von Parametern des RSI für 10, 15 und 30 Zyklen
- Hinzufügen von Indikatoren wie MACD zur Bestätigung
Wenn der RSI beispielsweise einen Anstieg feststellt, muss der MACD gleichzeitig die Goldfork betreten.
- Optimierung der Stop-Loss-Strategie
Erwägen Sie eine mobile Stop-Option oder eine trails123 Stop-Option
- Parameter zur Optimierung der Zeitabschnitte
Markt-Parameter-Optimierung für unterschiedliche Zeiträume
- Erwägen Sie eine kurzfristige Strategie
Kurzzeit-Strategie, um auf einer langen Periode zu reagieren, um die Kurzzeit zu korrigieren
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die RSI, um die Richtung des langfristigen Trends zu bestimmen, und unterstützt durch die K-Linie-Form und die Preis-Breakout-Bestätigung, um eine langfristige Position zu halten. Dies kann den kurzfristigen Marktrauschen effektiv filtern und sich auf den großen Trend konzentrieren.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// use with eurusd h1 , gbpusd h1
strategy("RSI Long Term", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
RSI = (rsi(sum(close , 20) + sum(open ,20) , 20 ))
Sum_OF_3_Both = sum((close - open)*100000 , 3)
Up_Move = ((close[0] - open[0])*100000) < 35
Down_Move = ((close[6] - open[6])*100000) + ((close[5] - open[5])*100000) + ((close[4] - open[4])*100000) < -400
maxIdLossPcnt = input(10, "Max Intraday Loss(%)", type=float)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
//total = (num > 70 )
if (Sum_OF_3_Both > 350 and Up_Move )
strategy.entry("Bar Up Buy", strategy.long)
if (Sum_OF_3_Both < -200 and Down_Move and RSI > 30.1 )
strategy.entry("Bar Down Sell ", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)