Beste Slippage-Trailing-Stop-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie verwendet einen Schlupf-Stop-Mechanismus, der die Stop-Line entsprechend der Preisschwankungen bewegt, um einen dynamischen Stop zu erzielen. Der Start des Stop-Track-Stops, wenn der Preis ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht, soll die Gewinne schützen und gleichzeitig die Möglichkeit verringern, dass ein Stop-Loss zu früh ausgelöst wird.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf einer doppelten Mittellinie, die die Richtung des Trends bestimmen soll.
Die Innovationen liegen in der Konzeption der Stop Loss-Mechanismen:
Setzen Sie eine Stop-Loss-Start-Linie. Wenn der Preis diese Linie überschreitet, wird der Stop-Tracking aktiviert.
Die Stop-Line wird nach dem eingestellten Gleitpunkt Percentage bewegt. Wenn der Gleitpunkt 3% eingestellt ist, liegt die Stop-Line unter 3% des Mindestpreises.
Wenn der Preis in eine negative Richtung umkehrt und die Tracking-Stop-Line berührt, wird der Stop-Loss ausgeschaltet.
Diese Konstruktion gewährleistet, dass die Stop-Loss-Linie die Gewinne automatisch verfolgt, und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die Stop-Loss-Linie bei guten Gewinnen eingestellt wird.
Strategische Vorteile
- Slip-Ratio-Stopp, automatische Verfolgung von Stopps
- Setzen Sie eine Startlinie, um einen vorzeitigen Start-Stopp zu vermeiden
- Dynamische Verfolgung von Stop Lines, Schutz von Gewinnen
- Vermeiden Sie Schaden durch kurzfristige Rückrufe
- Startlinie und Gleitpunkte können je nach Markt verändert werden
Strategisches Risiko
- Das Ergebnis kann zu Verzögerungen führen und falsche Signale erzeugen.
- Fehlgeleitete Startlinie kann zu früh oder zu spät zum Stop-Loss führen
- Schiebepunktverhältnis falsch eingestellt, zu locker oder zu eng
- Ich bin nicht in der Lage, die Gefahr der Schließung vollständig zu vermeiden.
- Optimierung von Parametern für die Marktschwankungen
Das Risiko kann durch folgende Maßnahmen verringert werden:
- Optimierung der Durchschnittszyklus und Verbesserung der Einstiegsgenauigkeit
- Verschiedene Startlinienparameter testen, um die beste Position zu finden
- Optimaler Gleitanteil nach historischen Rücknahmen
- Erwägen Sie erneute Zulassungsmöglichkeiten und reduzieren Sie Ihre Verpasste
- Das ist eine sehr wichtige Frage.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Optimierung der Doppel-Gleichgewichts-Perioden-Parameter
Verschiedene Schnell- und Langzeitkombinationsparameter
- Optimieren oder Entfernen der Startlinie
Tracking-Stopp direkt aktiviert oder verschiedene Parameter für verschiedene Sorten eingestellt
- Verschiedene Parameter für die Gleitpunktverhältnisse
Suche nach optimalen Stop-Loss-Slip-Verhältnissen für verschiedene Sorten
- Beitritt zur Wiedereintrittsregelung
Die Bedingungen für den Wiedereintritt nach einem Stop-Loss-Exit
- Anpassung der Stop-Loss-Leistung an die Schwankungen
Die Stop-Loss-Range kann bei verstärkter Marktschwankung entsprechend gelockert werden.
Zusammenfassen
Diese Strategie verwendet die Stop-Slide-Tracking-Methode, um die Stop-Loss-Position nach der Startlinie dynamisch anzupassen. Diese Stop-Methode kann die Stop-Loss-Stärke automatisch an die Marktfluktuation anpassen, um ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz von Gewinnen und der Verringerung unnötiger Stop-Losses zu erzielen. Die Optimierung der Parameter für die Variantencharakteristiken ist jedoch erforderlich, um die Genauigkeit des Einstiegs zu verbessern.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@author=Daveatt
SystemName = "BEST Trailing Stop Strategy"
TradeId = "BEST"
InitCapital = 100000
InitPosition = 100
InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = true
CalcOnTick = true
DefaultQtyType = strategy.fixed
DefaultQtyValue = strategy.fixed
Precision = 2
Overlay=true
// strategy(title=SystemName, shorttitle=SystemName, overlay=Overlay,
// pyramiding=InitPyramidMax, initial_capital=InitCapital, default_qty_type=DefaultQtyType, default_qty_value=InitPosition, commission_type=strategy.commission.percent,
// commission_value=InitCommission, calc_on_order_fills=CalcOnorderFills, calc_on_every_tick=CalcOnTick, precision=2)
src = close
// Calculate moving averages
fastSMA = sma(close, 15)
slowSMA = sma(close, 45)
// Calculate trading conditions
enterLong = crossover(fastSMA, slowSMA)
enterShort = crossunder(fastSMA, slowSMA)
// trend states
since_buy = barssince(enterLong)
since_sell = barssince(enterShort)
buy_trend = since_sell > since_buy
sell_trend = since_sell < since_buy
change_trend = (buy_trend and sell_trend[1]) or (sell_trend and buy_trend[1])
//plot(buy_trend ? 1 : 0, title='buy_trend', transp=100)
//plot(sell_trend ? 1 : 0, title='sell_trend', transp=100)
// get the entry price
entry_price = valuewhen(enterLong or enterShort, close, 0)
// Plot moving averages
plot(series=fastSMA, color=color.teal)
plot(series=slowSMA, color=color.orange)
// Plot the entries
plotshape(enterLong, style=shape.circle, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(enterShort, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
///////////////////////////////
//======[ Trailing STOP ]======//
///////////////////////////////
// use SL?
useSL = input(true, "Use stop Loss")
// Configure trail stop level with input
StopTrailPerc = input(title="Trail Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
// Will trigger the take profit trailing once reached
use_SL_Trigger = input(true, "Use stop Loss Trigger")
StopTrailTrigger = input(2.0, "SL Trigger (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01
StopLossPriceTrigger = 0.0
StopLossPriceTrigger := if (use_SL_Trigger)
if buy_trend
entry_price * (1 + StopTrailTrigger)
else
entry_price * (1 - StopTrailTrigger)
else
-1
var SL_Trigger_Long_HIT = false
SL_Trigger_Long_HIT := useSL and use_SL_Trigger and buy_trend and high >= StopLossPriceTrigger
? true : SL_Trigger_Long_HIT[1]
var SL_Trigger_Short_HIT = false
SL_Trigger_Short_HIT := useSL and use_SL_Trigger and sell_trend and low <= StopLossPriceTrigger
? true : SL_Trigger_Short_HIT[1]
display_long_SL_trigger = useSL and buy_trend and use_SL_Trigger
and SL_Trigger_Long_HIT == false and StopLossPriceTrigger != -1
display_short_SL_trigger = useSL and sell_trend and use_SL_Trigger
and SL_Trigger_Short_HIT == false and StopLossPriceTrigger != -1
display_SL_trigger = display_long_SL_trigger or display_short_SL_trigger
plot(display_SL_trigger ? StopLossPriceTrigger : na, title='SLPriceTrigger', transp=0,
color=color.maroon, style=plot.style_circles, linewidth=3)
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if useSL and buy_trend
stopValue = low * (1 - StopTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if useSL and sell_trend
stopValue = high * (1 + StopTrailPerc)
min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//*** STOP LOSS HIT CONDITIONS TO BE USED IN ALERTS ***//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
cond_long_stop_loss_hit = useSL and buy_trend and crossunder(low, longStopPrice[1])
and (SL_Trigger_Long_HIT or use_SL_Trigger == false)
cond_short_stop_loss_hit = useSL and sell_trend and crossover(high, shortStopPrice[1])
and (SL_Trigger_Short_HIT or use_SL_Trigger == false)
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=useSL and buy_trend and low >= longStopPrice
and (SL_Trigger_Long_HIT or use_SL_Trigger == false)
? longStopPrice : na,
color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Long Trail Stop")
plot(series=useSL and sell_trend and high <= shortStopPrice
and (SL_Trigger_Short_HIT or use_SL_Trigger == false)
? shortStopPrice : na,
color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Short Trail Stop")
close_long = cond_long_stop_loss_hit
close_short = cond_short_stop_loss_hit
// Submit entry orders
strategy.entry(TradeId + " L", long=true, when=enterLong)
strategy.close(TradeId + " L", when=close_long)
//if (enterShort)
strategy.entry(TradeId + " S", long=false, when=enterShort)
strategy.close(TradeId + " S", when=close_short)
if change_trend
SL_Trigger_Long_HIT := false
SL_Trigger_Short_HIT := false