Diese Strategie kombiniert die Bollinger Bands und den Stoch RSI Indikatoren für den Handel mit mehreren Indikatoren. Sie gehört zum typischen kombinierten Indikator-Strategietypen. Die Bollinger Bands bestimmen die Trendrichtung und der Stoch RSI optimiert die Eintrittszeiten für Handelssignale.
Die Strategie basiert auf zwei Hauptindikatoren:
Bollinger-Bänder
Berechnen Sie die oberen, mittleren und unteren Bands. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Preis über das untere Band bricht.
Stoch RSI
Berechnen Sie den RSI-Indikator. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn die K-Linie über die D-Linie kreuzt.
Die spezifische Handelslogik lautet: Open Long, wenn sowohl der Bollinger-Band-Unterbrech als auch das Goldene Kreuz des Stoch RSI zusammen auftreten.
Die Exit-Logik verwendet die Bands für Take Profit und Stop Loss: Schließen für Profit, wenn der Preis das obere oder mittlere Band wieder berührt, Schließen für Verlust, wenn der Preis unter das untere Band zurückbricht.
Die Risiken können verringert werden, indem
Die Strategie kann verbessert werden, indem
Optimierung der Bollinger-Band-Parameter
Anpassung der oberen/unten Berechnungsverhältnisse für die beste Anpassung
Optimierung der Stoch-RSI-Parameter
Feststellung der optimalen K- und D-Werte
Hinzufügen von Bestätigungsindikatoren wie MACD
Vermeiden Sie falsche Signale, die sich auf einen einzigen Indikator stützen
Verwendung von Trailing Profit Stops anstelle von festen Stops
Auf Basis der Preisvolatilität
Versuchsparameter für verschiedene Produkte
Die optimalen Parameter variieren je nach Produkt
Diese Strategie nutzt die Bollinger Bands für die Trendrichtung und den Stoch RSI für die Einstiegsoptimierung und nutzt einen Multi-Indikator-Ansatz. Aber Herausforderungen wie schwierige Parameteroptimierung und Signalgenauigkeit bestehen.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "BB+RSI v2", overlay = true)
price=close
////////// /////// BB /////////////////////////
bblength = input(50)
bbupmult =input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Upper Band")
bblowmult = input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Lower Band")
basis = sma(close,bblength)
devup = bbupmult * stdev(close, bblength)
devlow = bblowmult * stdev(close, bblength)
upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
bbbuy= crossover(price,lower)
bbsell = crossunder(price,upper) or price>upper or crossunder(price,basis)
//////////////////// BB //////////////////////
//////////////////////// S RSI /////////////////////
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
SRSIbuy=crossover(k,d)
////////////////////// S RSI ///////////////////////
// Conditions
longcond = bbbuy and SRSIbuy
closelong = bbsell
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longcond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( closelong )
strategy.close("BUY")