Bollinger Bands und Stoch RSI Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie kombiniert die Brin-Band-Indikatoren mit den Stoch-RSI-Indikatoren, um den Handel mit einer Kombination aus mehreren Indikatoren zu ermöglichen. Sie ist eine typische Kombinationsindikator-Strategie. Die Strategie nutzt die Brin-Band-Indikatoren, um die Richtung des Trends zu bestimmen, und die Stoch-RSI optimiert die Eintrittszeit, um die Erzeugung von Handelssignalen zu ermöglichen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf zwei Indikatoren:
- Brin-Band
Berechnen Sie die oberen, mittleren und unteren Bahnen im Brin-Band. Es wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn der Preis von der unteren Bahn nach oben springt.
- Stoch RSI
Berechnen Sie den Stoch RSI, der ein Kaufsignal erzeugt, wenn er über die K-Linie durch die D-Linie fließt.
Die spezifische Handelslogik lautet: Kaufen und eröffnen Sie eine Position, wenn gleichzeitig der Bollinger Bands On-Track-Breakout und der Stoch RSI-Fork erfüllt werden.
Die Niedrigstellung wird aufgehalten, wenn der Preis wieder auf die Bollinger Bands-Rale oder die mittlere Spur trifft. Die Niedrigstellung wird aufgehalten, wenn der Preis wieder unter die Bollinger Bands-Rale fällt.
Strategische Vorteile
- Kombination der beiden Indikatoren Brin Band und Stoch RSI
- Brin bewertet die Trends, Stoch RSI optimiert Einstiegsplätze
- Stoch RSI wirkt als Filter für falsche Durchbrüche
- Stoppschäden auf mittlerer und unterer Bahn, Risikokontrolle im Einsatz
- Mehrfache Parameter sind anpassbar und können für den Markt optimiert werden
Strategisches Risiko
- Der Durchschnittswert liegt zurück und könnte den besten Einstieg verpassen.
- Langsamere Reaktionen auf Ereignisse, basierend nur auf Kennzahlen
- Unregelmäßige Einstellung des Brin-Band-Bereichs, Ausfall der Schadensdämpfer
- Stoch RSI Parameter sind falsch eingestellt und erzeugen zu viele falsche Signale
- Parameter, die für verschiedene Sorten getestet werden müssen
Das Risiko kann durch folgende Maßnahmen verringert werden:
- Optimierung der Parameter, um die Genauigkeit der Zulassung zu verbessern
- Erwägung der Einbeziehung weiterer Schwellenwerte zur Bestätigung
- Setzen Sie Tracking Stop anstelle von Brinband Stop
- Testparameter für verschiedene Sorten
- Anpassung des Positionsmanagementsystems
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Optimierung der Brin-Band-Parameter
Anpassung der auf- und abgleisberechneten Proportionen zur Suche nach optimalen Parametern
- Optimierung der Stoch RSI Parameter
Suche nach den besten K- und D-Werten
- Zusätzliche Indikatoren wie MACD für die zweite Bestätigung
Vermeiden Sie Falschsignale, die sich nur auf einen Indikator stützen
- Verwenden von Stop-Tracking-Stopps anstelle von Fix-Stopps
Trailing Stops auf Basis von Preisschwankungen
- Kombination der Testparameter je nach Sorte
Die Parameter für verschiedene Sorten sind nicht immer gleich und müssen optimiert werden.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Brin-Band, um die Trendrichtung zu bestimmen, und optimiert die Einstiegsmomente des Stoch RSI, um die Handelsvorteile einer Mehrindikator-Palette zu erzielen. Es gibt jedoch Probleme mit der Schwierigkeit der Parameteroptimierung und der Verbesserung der Signalgenauigkeit.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "BB+RSI v2", overlay = true)
price=close
////////// /////// BB /////////////////////////
bblength = input(50)
bbupmult =input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Upper Band")
bblowmult = input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Lower Band")
basis = sma(close,bblength)
devup = bbupmult * stdev(close, bblength)
devlow = bblowmult * stdev(close, bblength)
upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
bbbuy= crossover(price,lower)
bbsell = crossunder(price,upper) or price>upper or crossunder(price,basis)
//////////////////// BB //////////////////////
//////////////////////// S RSI /////////////////////
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
SRSIbuy=crossover(k,d)
////////////////////// S RSI ///////////////////////
// Conditions
longcond = bbbuy and SRSIbuy
closelong = bbsell
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longcond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( closelong )
strategy.close("BUY")