Range-Filter – Kauf- und Verkaufsstrategie für kurzfristige Handelsgeschäfte
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie berechnet die Preisschwankungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums und erzeugt ein Handelssignal mit dieser Spanne als Filterbedingung. Sie erzeugt ein Kauf- oder Verkaufssignal, wenn der Preis über die Schwankungspanne hinausgeht. Sie gehört zu den Short-Line-Handelsstrategien, die auf einem Preisbruch basieren.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie ist die Bandbreite der Preisschwankungen.
Berechnung der Differenz zwischen den Höchst- und Tiefstpreisen der letzten N-Zyklen als Preisbewegung
Die Preisbewegung wird mit einer linearen Glattebehandlung behandelt, um einen Bereichsfilter zu erhalten.
Wenn die Preiserhöhung über den Bereich des Filters hinausgeht, wird ein Kaufsignal erzeugt
Wenn der Preis über den Bereich des Filters fällt, wird ein Verkaufssignal erzeugt
Auf diese Weise kann der Kurs durch eine brechende Bandbreite eingesetzt werden, um die Richtung des Trends zu bestimmen, den Handel zu filtern und ein klareres Handelssignal zu erhalten.
Strategische Vorteile
- Der Einsatz von Preis-Eigenschafts-Bereichen erleichtert den Durchbruch
- Glatte Schwingungsumgebung, wirksame Geräuschfilterung
- Breakout-Signal, leicht zu erfassen Kurzstrecken-Trends
- Hohe Handelsfrequenz, geeignet für Kurzlinienoperationen
- Anpassbare Parameter, leicht zu optimieren für verschiedene Sorten
Strategisches Risiko
- Der Durchbruch der Reichweite ist anfällig für einen Aufschwung und einen Rückfall.
- Längere Berechnungsspannweite für die historischen Daten
- Fehlende Parameter-Einstellungen können zu sensibel oder langsam sein
- Es gibt keine wirksame Stop-Loss-Kontrolle, es gibt einen großen Rückzug.
- Effektivität kann durch Transaktionsgebühren beeinflusst werden
Das Risiko kann durch folgende Maßnahmen verringert werden:
- Angemessene Breite der Filterfluktuation
- Optimierung von Parametern, um die optimale Kombination von Parametern zu finden
- Setz- oder bewegliche Stop-Line-Stopp
- Verringerung der Häufigkeit und der Kosten von Transaktionen
- Testparameter für verschiedene Sorten
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Verschiedene Periodenparameter für den Berechnungsbereich des Tests
Optimierte Reichweite der Filterfluktuation
Zusätzliche Indikatoren wie MACD für die zweite Bestätigung
Verwenden Sie mobile Stop-Off oder Tracking Stop-Off
Anpassungsparameter je nach Sorte
Erwägen Sie die Optimierung der Positionsmanagement-Systeme
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Breakout-Bereich, um Kurzstrecken-Handelssignale zu erzeugen. Dies ermöglicht eine effektive Identifizierung von kurzfristigen Trendchancen. Es ist jedoch auch anfällig für die Gefahr eines Aufpralls.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Range Filter Buy and Sell 5min [Strategy]", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.025, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, slippage=0)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
useDate = input(true, title='---------------- Use Date ----------------', type=bool)
FromMonth = input(defval = 7, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 25, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
sources = input(defval=close, title="Source")
isHA = input(false, "Use HA Candles", bool)
src = isHA ? security(heikenashi(tickerid), period, sources) : sources
// Sampling Period
// Settings for 5min chart, BTCUSDC. For Other coin, change the paremeters
per = input(defval=50, minval=1, title="Sampling Period")
// Range Multiplier
mult = input(defval=3.0, minval=0.1, title="Range Multiplier")
// Smooth Average Range
smoothrng(x, t, m)=>
wper = (t*2) - 1
avrng = ema(abs(x - x[1]), t)
smoothrng = ema(avrng, wper)*m
smoothrng
smrng = smoothrng(src, per, mult)
// Range Filter
rngfilt(x, r)=>
rngfilt = x
rngfilt := x > nz(rngfilt[1]) ? ((x - r) < nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : (x - r)) : ((x + r) > nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : (x + r))
rngfilt
filt = rngfilt(src, smrng)
// Filter Direction
upward = 0.0
upward := filt > filt[1] ? nz(upward[1]) + 1 : filt < filt[1] ? 0 : nz(upward[1])
downward = 0.0
downward := filt < filt[1] ? nz(downward[1]) + 1 : filt > filt[1] ? 0 : nz(downward[1])
// Target Bands
hband = filt + smrng
lband = filt - smrng
// Colors
filtcolor = upward > 0 ? lime : downward > 0 ? red : orange
barcolor = (src > filt) and (src > src[1]) and (upward > 0) ? lime : (src > filt) and (src < src[1]) and (upward > 0) ? green :
(src < filt) and (src < src[1]) and (downward > 0) ? red : (src < filt) and (src > src[1]) and (downward > 0) ? maroon : orange
filtplot = plot(filt, color=filtcolor, linewidth=3, title="Range Filter")
// Target
hbandplot = plot(hband, color=aqua, transp=100, title="High Target")
lbandplot = plot(lband, color=fuchsia, transp=100, title="Low Target")
// Fills
fill(hbandplot, filtplot, color=aqua, title="High Target Range")
fill(lbandplot, filtplot, color=fuchsia, title="Low Target Range")
// Bar Color
//barcolor(barcolor)
// Break Outs
longCond = na
shortCond = na
longCond := ((src > filt) and (src > src[1]) and (upward > 0)) or ((src > filt) and (src < src[1]) and (upward > 0))
shortCond := ((src < filt) and (src < src[1]) and (downward > 0)) or ((src < filt) and (src > src[1]) and (downward > 0))
CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1
//Alerts
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = white, style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = green, transp = 0)
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = white, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = red, transp = 0)
//strategy.entry("Long", strategy.long, stop = hband, when = window() , comment="Long")
//strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lband, when = window() , comment="Short")
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition and window() , comment="Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition and window() , comment="Short")
// === Stop LOSS ===
useStopLoss = input(false, title='----- Use Stop Loss / Take profit -----', type=bool)
sl_inp = input(100, title='Stop Loss %', type=float, step=0.25)/100
tp_inp = input(1.5, title='Take Profit %', type=float, step=0.25)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
stop_level_short = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
take_level_short = strategy.position_avg_price * (1 - tp_inp)
// === Stop LOSS ===
if useStopLoss
strategy.exit("Stop Loss/Profit Long","Long", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("Stop Loss/Profit Short","Short", stop=stop_level_short, limit=take_level_short)