Abwärtstrendstrategie basierend auf EMA- und Fibonacci-Retracements
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie verwendet die EMA-Indikatoren, um die Richtung des Trends zu bestimmen, und kombiniert mit der automatischen Bestimmung des Wendepunkts in Kombination mit der Anpassung an die Fibonacci-Rücknahme, um einen niedrigen Kauf und Verkauf zu erzielen und die Abwärtstrendlage zu erfassen. Die Strategie wird häufig betrieben und ist für den Short-Line-Handel geeignet.
Strategieprinzip
Die 9-Tage-EMA und die 21-Tage-EMA bilden die Gold- und die Todesfurchen, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Das Durchschreiten der 21-Tage-EMA durch die 55-Tage-EMA wird als Signal für den Beginn eines Abwärtstrends angesehen.
Ein Adaptive Fibonacci-Retracement-Indikator mit einer Länge von 100 Zyklen, der automatisch die kritische Retraction-Rate anhand des Umfangs der jüngsten Preisschwankungen bestimmt.
Wenn der Preis den Fibonacci-Rückzug von 0,236 durchbricht, wird dies als Umkehrsignal betrachtet, und die Platzierung der Position wird eingestellt.
Eintritt in den Kauf, wenn die 9-Tage-EMA unter der 21-Tage-EMA liegt und der Kurs unter dem Fibonacci-Höchststand liegt.
Die Gewinn-Exit-Bedingung für die Mehrheit der Gewinne ist ein Überschreiten des 200-Tage-EMA. Die Stop-Loss-Exit-Bedingung für die Luft ist ein Überschreiten des 0,236-Fibonacci-Rückgangs.
Strategische Vorteile
Die EMA kann die Richtung des Trends bestimmen, die Signalfunktion ist einfach und klar.
Die Fibonacci-Rückzugsanpassung ohne manuelle Parameterfeststellung
Strategie-Operationen sind häufig, um kurzlebige Änderungen zu erfassen und eine Hochfrequenz-Strategie zu realisieren
Nutzung von Schlüsselerholpunkten, um eine Umkehrung zu ermitteln und den Verlust rechtzeitig zu stoppen
Konfigurierbare Parameter, optimierte Strategien für unterschiedliche Zyklen
Strategisches Risiko
EMA-Indikatoren sind nachlässig und müssen in Kombination mit anderen Indikatoren bestätigt werden
Fibonacci-Anpassung könnte überoptimiert sein, Rückzugspunkte instabil
Hochfrequenzhandel erhöht die Transaktionskosten und die Slip-Point-Kosten
Trends nicht wirksam filtern können, zu viele falsche Signale
Rückführungsmanagement und Gewinn-Verlust-Kontrollen müssen verbessert werden
Richtung der Strategieoptimierung
Erhöhung der Energieindikatoren, um Fehlsignale durch Abweichungen der Messwerte zu vermeiden
Optimierung der EMA-Zyklusparameter, um sie besser an die aktuelle Marktumgebung anzupassen
Setzen Sie einen dynamischen Stop-Loss, um Risiken besser zu kontrollieren
Der Trend-Indikator ist stark und verhindert eine Wiederholung der Transaktionen in Zeiten von Schwankungen.
Berücksichtigen Sie die Auswirkungen der tatsächlichen Transaktionskosten und legen Sie eine Mindeststop-Marge fest.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt EMAs, um Trends zu bestimmen und Fibonacci-Rücktrittsdynamiken zu nutzen, um Wendepunkte zu ermitteln und sich automatisch an unterschiedliche Marktveränderungen anzupassen. Die Strategie ist jedoch stärker auf Indikatorhinweise angewiesen und fehlt an Trendsegmentation und Wellenurteillogik.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CheatCode1
//@version=5
strategy("CC-Trend strategy 2", overlay=true, initial_capital = 10000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100 )
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema55 = ta.ema(close, 55)
ema200 = ta.ema(close, 200)
plot(ema200, '22', color.blue, 2)
FibL = input.int(100, 'Fibonacci Length', 1, 500, group = 'Automatic Fibonacci Retracement')
len1 = input.int(1, 'Show Last', 0, 1000, group = 'Automatic Fibonacci Retracement')
len2 = input.int(5, 'Offset Length', 0, 1000, group = 'Automatic Fibonacci Retracement')
highF = ta.highest(ema55 >= ema9 ? ema55:ema9, FibL)
lowF = ta.lowest(ema55 >= ema9 ? ema9:ema55, FibL)
AvgFib = highF - lowF
//Fibonacci Executions
LL2 = highF + .618 * AvgFib
LL1 = highF + .272 * AvgFib
L1 = highF
L236 = highF - 0.236 * AvgFib
L382 = highF - 0.382 * AvgFib
Mid = highF - 0.50 * AvgFib
S382 = lowF + 0.382 * AvgFib
S236 = lowF + 0.236 * AvgFib
S1 = lowF
SS1 = lowF - .272 * AvgFib
SS2 = lowF - .618 * AvgFib
//Fibonacci Plot's
high2FP = plot(LL2, 'Highe2', color.red,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
high1FP = plot(LL1, 'Highe1', color.red,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
highFP = plot(highF, 'High', color.red,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
L236P = plot(L236, "0.764", #ED381C, offset = len2, show_last = len1, trackprice = true )
L382P = plot(L382, "0.618", color.white,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true )
MidP = plot(Mid, "0.5", color.orange,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true )
S382P = plot(S382, "0.382", color.yellow ,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
S236P = plot(S236, "0.236", color.lime ,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
lowFP = plot(lowF, 'Low', color.green,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
low1FP = plot(SS1, 'Lowe1', color.green,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
low2FP = plot(SS2, 'Lowe2', color.green,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
plot(ema9, '22', color.yellow, 2)
plot(ema55, '55', color.aqua, 2)
plot(ema200, '200', color.maroon, 2)
shortCondition = close[1] < highF and ema21 < ema55
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
shorttp = ta.crossover(close, ema200) and strategy.openprofit >= 0
if (shorttp)
strategy.close('Short', 'Short TP', qty_percent = 100)
shortclose2 = close[1] > L236 and not (shortCondition)
if(shortclose2)
strategy.close('Short', 'Short RM', qty_percent = 100)