Trend SMA Handelsstrategie 1.1
ChaoZhang
Überblick
Dies ist eine Handelsstrategie, die nur zwei einfache Moving Averages (SMA) verwendet. Die Strategie verwendet eine langsame SMA-Linie, um die Richtung der Tendenz zu definieren, und eine schnelle SMA-Linie, um den spezifischen Markteintrittspunkt zu bestimmen. Die Strategie ist für Kryptowährungsgeschäfte auf Stundenniveau und höher geeignet.
Strategieprinzip
Die Strategie beurteilt die Richtung des Trends durch die Berechnung von schnellen und langsamen SMA-Linien.
Die Slow SMA Linie (blau) wird verwendet, um die Richtung des Trends zu definieren. Wenn der Preis unter dem Slow SMA liegt, wird er als Abwärtstrend definiert; wenn der Preis über dem Slow SMA liegt, wird er als Aufwärtstrend definiert.
Die Schnell-SMA-Linie ((rot) wird verwendet, um den spezifischen Börsengang zu bestimmen. In einem Aufwärtstrend, wenn der K-Linie-Schlusskurs niedriger als der Eröffnungskurs und niedriger als der Schnell-SMA ist, machen Sie mehr; in einem Abwärtstrend, wenn der K-Linie-Schlusskurs höher als der Eröffnungskurs und höher als der Schnell-SMA ist, machen Sie mehr.
Die Strategie berücksichtigt gleichzeitig die Farbe der K-Linien-Einheit und tritt nur dann ein, wenn die Strategie die Trendrichtung definiert. Das heißt, sie betrachtet mehrere Einheitszeichen bei einem Aufwärtstrend und leere Einheitszeichen bei einem Abwärtstrend und vermeidet so einen Abwärtshandel.
Strategische Vorteile
- Die Strategie, die nur die zwei grundlegendsten SMA-Indikatoren benötigt, ist sehr einfach und verständlich.
- Die Kombination der beiden SMA-Gleichkurven ist sehr zuverlässig, um Trends zu beurteilen und sich nicht vom Marktlärm ablenken zu lassen.
- Berücksichtigung der Farbe der K-Linie-Einheit, um einen negativen Eintritt zu vermeiden, kann das Handelsrisiko erheblich reduzieren.
- Die SMA-Parameter können schnell und langsam konfiguriert werden, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
- Sie können selbständig über oder unter freien Stellen arbeiten und sind flexibel auf die freien Stellenmarktbedingungen eingestellt.
Risikoanalyse
- Der SMA ist stark rückläufig und könnte einen Trendwendepunkt verpassen.
- Die festgelegten Parameter können nicht an die wechselnden Märkte angepasst werden.
- Es ist möglich, dass Trends falsch beurteilt werden, was zu einem Risiko für einen nachteiligen Handel führt.
- Ein einziger Index-Kombination, mangelnde Bestätigung und ein Risiko für Überzulassung.
Für die oben genannten Risiken können Optimierungen in folgenden Bereichen vorgenommen werden:
Trendbeurteilung in Verbindung mit MACD und anderen Indikatoren.
Ein Stop-Loss-Strategie-Risiko-Kontrolle wird eingesetzt.
Die Parameter-Optimierungsmodule wurden hinzugefügt, um die Anpassung der Parameter zu ermöglichen.
Erhöhung der Zulassungskennzahlen und Vermeidung von Zulassungsüberschüssen
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann vor allem in folgenden Bereichen optimiert werden:
Parameteroptimierung. Es kann ein Parameteroptimierungsmodul hinzugefügt werden, das automatisch die SMA-Parameter an die jeweiligen Marktbedingungen anpasst, um eine Anpassung der Parameter zu ermöglichen.
Eintrittsbestätigung. Es können Indikatoren wie MACD, Brin-Band und andere hinzugefügt werden, um die SMA-Trends multilateral zu überprüfen und falsche Signale zu vermeiden.
Stop-Loss-Strategien. Sie können Strategien wie Bewegungs-Stopp, Zeit-Stopp und andere einrichten, um nach dem Einstieg zu stoppen und Risiken zu kontrollieren.
Zurückziehungssteuerung. Es ist möglich, den maximalen Rückziehungsanteil einzustellen, um alle Positionen zu schließen, wenn der Rückziehungsanteil erreicht wird, um zu verhindern, dass die Verluste sich ausdehnen.
Über die Zeiträume hinweg kann ein höherer Zeitrahmen-Indikator eingeführt werden, um die Zuverlässigkeit von SMA-Signalen mit niedrigeren Zeitrahmen zu überprüfen.
Die Option “Mehr oder nur leere Positionen” kann für verschiedene Marktbedingungen verwendet werden.
Zusammenfassen
Die Strategie ist klar und verständlich, verwendet einfache, häufig verwendete Indikatoren, um Trends zu beurteilen. Die Zuverlässigkeit ist hoch. Es gibt jedoch Probleme wie begrenzte Gewinnspielräume und unzureichende Risikokontrolle. Der nächste Schritt ist die Strategieoptimierung in Bezug auf Parameteroptimierung und Risikokontrolle.
/*backtest
start: 2023-08-22 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Trend SMA Strategy v1.1", shorttitle = "Trend SMA str 1.1", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
fastlen = input(5, "fast SMA Period")
slowlen = input(15, "slow SMA Period")
only = input(false, "Only long?")
fastsma = ema(close, fastlen)
slowsma = ema(close, slowlen)
trend = low > slowsma ? 1 : high < slowsma ? -1 : trend[1]
up = trend == 1 and low < fastsma and close < open ? 1 : 0
dn = trend == -1 and high > fastsma and close > open ? 1 : 0
plot(fastsma, color = red, title = "Fast SMA")
plot(slowsma, color = blue, title = "Slow SMA")
longCondition = up == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, only == true ? 0 : na)