Handelsstrategie mit festem Anteil
Überblick
Die Kernidee dieser Strategie besteht darin, dass der Anleger stets einen festen Investitionsanteil eines bestimmten Vermögenswerts im Portfolio hält. Steigt der Wert des Vermögenswerts, verkauft der Anleger einen Teil, um den Investitionsanteil konstant zu halten; fällt der Wert, kauft der Anleger nach, um den Anteil wieder aufzufüllen. Die Strategie eignet sich für relativ stabile Vermögenswerte.
Funktionsweise der Strategie
Zunächst muss der Parameter percent_invested festgelegt werden, der den Anteil des Vermögenswerts am Portfolio angibt. Anschließend erfolgt die Positionsanpassung nach folgender Logik:
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Wenn die Position 0 ist, wird basierend auf dem festgelegten Investitionsanteil
percent_investedund dem Startkapitalinitial_capitaldie Anzahl der zu kaufenden Kontrakte berechnet. -
Bei einer bestehenden Position wird das Verhältnis des investierten Betrags zum gesamten Kontokapital (
invested) mit dem festgelegten Investitionsanteilpercent_investedverglichen. Ist das Verhältnis des investierten Betrags zu niedrig, werden Kontrakte gekauft, um den Investitionsanteil aufzufüllen; ist das Verhältnis zu hoch, werden Kontrakte verkauft, um den Anteil konstant zu halten. -
Schritt 2 wird wiederholt, sodass der Investitionsanteil auf einem konstanten Niveau gehalten wird.
Vorteile der Strategie
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Ermöglicht langfristiges Halten relativ stabiler Vermögenswerte ohne häufigen Handel.
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Regelmäßige Positionsanpassungen ermöglichen Gewinne aus Marktschwankungen.
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Kann zur Risikostreuung in mehrere unkorrelierte Vermögenswerte investieren und das Portfolio-Risiko senken.
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Verhindert Totalverlust bei fallenden Kursen und schützt vor Verlust des gesamten Kapitals bei einer Blasenbildung.
Risikoanalyse
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Bei stark volatilen Vermögenswerten besteht ein hohes Verlustrisiko.
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Häufiger Handel kann zu hohen Transaktionskosten führen.
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Zeitverzögerungen bei der Positionsanpassung können dazu führen, dass optimale Kauf- oder Verkaufspunkte verpasst werden.
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Eine ungünstige Prozentualeinstellung kann zu übermäßigem Handel führen.
Die Risiken können durch folgende Maßnahmen reduziert werden:
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Sorgfältige Auswahl von Vermögenswerten, Vermeidung hochvolatiler Werte.
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Optimierung der Positionsanpassungslogik zur Reduzierung der Handelsfrequenz.
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Festlegung einer Mindeständerungseinheit für Positionsanpassungen, um übermäßigen Handel zu vermeiden.
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Optimierung der Prozentualeinstellungen, um eine Überkonzentration des Kapitals zu verhindern.
Optimierungsmöglichkeiten
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
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Integration einer Stop-Loss-Logik, die automatisch stoppt, wenn der Vermögenspreis auf ein bestimmtes Niveau fällt.
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Hinzufügen einer Signalüberprüfung für Positionsanpassungen, um Anpassungen außerhalb von Trendwenden zu vermeiden.
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Verwendung unterschiedlicher Investitionsprozentsätze, Stop-Loss-Quoten usw. für verschiedene Vermögenswerte.
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Einführung eines Parameteroptimierungsmoduls, das Parameter automatisch anhand historischer Daten optimiert.
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Unterstützung des Schließens von Positionen und der Wiederanlage in andere Vermögenswerte für eine dynamische Vermögensallokation.
Zusammenfassung
Diese Strategie erreicht eine Risikostreuung und Risikokontrolle durch einen festen Investitionsanteil und eignet sich für das langfristige Halten stabiler Vermögenswerte. Allerdings birgt die Strategie Probleme wie Verzögerungen bei der Positionsanpassung und ein erhöhtes Risiko bei riskanten Vermögenswerten. In Zukunft kann die Stabilität der Strategie durch Optimierungen wie Stop-Loss-Logik und Signalüberprüfung weiter verbessert werden.
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start: 2022-09-21 00:00:00
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// strategy("Fixed Fractioning", overlay=true, initial_capital=100000.0)
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