Feste Aktienhandelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Kernidee der Strategie ist, dass der Anleger den Anlageanteil eines bestimmten Vermögenswerts in den Vermögenswerten stets unverändert hält. Wenn der Wert des Vermögenswerts steigt, verkauft der Anleger einen Teil, um den Anlageanteil zu halten; Wenn der Wert des Vermögenswerts sinkt, kauft der Anleger ein, um den Anlageanteil zu ergänzen.
Strategieprinzip
Die Strategie erfordert zunächst die Einstellung des Investment Share Parameters “percent_invested”, also des Anteils an den Vermögenswerten, die in einem Portfolio gehalten werden. Dann wird die Position nach der folgenden Logik angepasst:
Bei einer Position von 0 berechnet man die Anzahl der zu kaufenden Kontrakte anhand der festgelegten Investitionsanteile prozentual_invested und initial_capital.
Vergleichen Sie bei der Positionshaltung den Anteil der investierten Summe an der Gesamtrechte des Kontos (invested) und den festgelegten Anteil an der Investition (percent_invested). Wenn der Anteil der investierten Summe zu niedrig ist, kaufen Sie einen Vertrag, um den Anteil der Investition zu ergänzen; wenn der Anteil der investierten Summe zu hoch ist, verkaufen Sie den Vertrag, um den Anteil der Investition zu erhalten.
Wiederholen Sie Schritt 2 und halten Sie die Investitionsanteile auf einem festen Niveau.
Strategische Vorteile
Es ist möglich, relativ stabile Vermögenswerte langfristig zu halten, ohne dass sie häufig gehandelt werden müssen.
Regelmäßige Anpassung der Positionen, um von den schwankenden Vermögenswerten zu profitieren.
Es ist möglich, mehrere unabhängige Vermögenswerte zu verteilen, um das Risiko eines Portfolios zu verringern.
Es ist möglich, die gesamte Lagerhaltung zu verhindern und die gesamte Investition zu vermeiden, wenn die Blase platzt.
Risikoanalyse
Die größere Volatilität der Vermögenswerte bedeutet ein höheres Verlustrisiko.
Die Gebühren für häufige Transaktionen werden gezahlt.
Positionsanpassungen können zeitlich verzögert sein und die besten Kauf- und Verkaufspunkte verpassen.
Eine falsche Prozentsatz-Einstellung kann zu übermäßigem Handel führen.
Das Risiko kann durch folgende Maßnahmen verringert werden:
Wählen Sie Ihre Vermögenswerte sorgfältig aus und vermeiden Sie schwankende Vermögenswerte.
Optimierung der Positionsanpassungslogik und Verringerung der Handelsfrequenz.
Setzen Sie die kleinste Einheit für die Veränderung Ihrer Position, um zu vermeiden, dass Sie übertrieben handeln.
Optimierung der Prozentsätze und Vermeidung einer übermäßigen Konzentration der Mittel.
Richtung der Strategieoptimierung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Ein zusätzlicher Stop-Loss-Modus, der automatisch den Verlust verhindert, wenn der Preis des Vermögenswertes bis zu einem gewissen Grad sinkt.
Erhöhung der Verifizierung von Handelssignalen für Positionsanpassungen, um Positionsanpassungen an nicht-trendförmigen Punkten zu vermeiden.
Parameter wie Investitionsprozentsatz und Stop-Loss-Ratio für verschiedene Vermögenswerte.
Hinzufügen eines Parameter-Optimierungsmoduls, um Parameter automatisch nach historischen Daten zu optimieren.
Unterstützung bei der Ausgleichs- und Reinvestition von anderen Vermögenswerten und dynamische Vermögenskonfiguration.
Zusammenfassen
Die Strategie ist für die langfristige Haltung von stabilen Vermögenswerten geeignet, um die Wirkung der Differenzierung von Investitionen und Risikokontrolle durch feste Anlageanteile zu erreichen. Die Strategie hat jedoch Probleme mit Positionsanpassungsrückständen und Risiken bei Risikovermögenswerten. Die Strategie kann anschließend durch Optimierung der Stop-Loss-Logik, Signalprüfung und andere Mittel zur weiteren Steigerung der Strategie-Stabilität verbessert werden.
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// === FUNCTION EXAMPLE === from: https://www.tradingview.com/script/62hUcP6O-How-To-Set-Backtest-Date-Range/
start = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00) // backtest start window
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window() => true // create function "within window of time"
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if strategy.position_size==0 and window()
contracts_to_buy=(fraction_invested*strategy.initial_capital)/close
strategy.entry("long",long=true,qty=contracts_to_buy,limit=close,when=contracts_to_buy>1)
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if invested<fraction_invested and window()
contracts_to_buy=((fraction_invested-invested)*strategy.equity)/close
strategy.order("long",long=true,qty=contracts_to_buy,limit=close,when=contracts_to_buy>1)
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if invested>fraction_invested and window()
contracts_to_sell=((invested-fraction_invested)*strategy.equity)/close
strategy.order("sell",long=false,qty=contracts_to_sell,limit=close,when=contracts_to_sell>1)