HMA Daily Crossover-Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie tritt durch die Kreuzung der HMA-Gehaltslinie und der Tageslinie ein und verwaltet die Position mit einer Stop-Loss-Stopp-Logik. Die Strategie kombiniert verschiedene Zeitrahmenindikatoren und ist für den Handel mit mittleren und langen Trendlinien geeignet.
Strategieprinzip
Die Strategie beurteilt Handelssignale vor allem anhand der folgenden Indikatoren und Regeln:
HMA: Hull Moving Average der Preise, um die Richtung der mittleren und langen Linie zu bestimmen.
Die Kurse am Ende der Tageslinie: Beurteilung der kurzfristigen Kursentwicklung.
Eintrittssignal: Ein Kurzzeitpreis über dem HMA, der über dem Schlusskurs des Vortages liegt, wird als Mehrzeitsignal betrachtet; im Gegenteil, es ist ein Leerlauf.
Stop-Loss: Ein Fix-Stop-Loss-Stop-Punkt, bei dem der Preis den Stop-Loss oder den Stop-Loss-Preis erreicht.
Strategische Vorteile
Die HMA-Gleichungsparameter sind anpassungsfähig.
Dabei werden verschiedene Zeitzyklusindikatoren berücksichtigt, um die Signalqualität zu verbessern.
Ein Stop-Loss-Stopp-Logik ist für die Risikokontrolle geeignet.
Klare Regeln für den Einstieg und eine Strategie zur Positionsverwaltung.
Die Rückmeldparameter können optimiert werden, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
Risikoanalyse
HMA-Rückstände könnten den besten Einstiegszeitpunkt verpassen.
Die Parameter des Fixed Stop Loss Stop sind möglicherweise zu radikal oder konservativ.
Es gibt keine Trends, es gibt keine Schwächen, es kann ein Rückschlag geben.
Einfache Handelsregeln können zu falschen Signalen führen.
Die folgenden Maßnahmen können zur Verringerung des Risikos in Betracht gezogen werden:
Optimierung der HMA-Parameter zur Ausgleichung der Rückstände.
Einrichtung von Tracking-Stopps und Anpassung der Stop-Position in Echtzeit
Die Tendenz zur Erhöhung der Preisindizes ist stark.
Hinzufügen von MACD- und anderen Indikatoren, die die Transaktionssignale bestätigen.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann optimiert werden:
Optimieren Sie die HMA-Parameter, um die beste Kombination zu finden.
Es ist wichtig, die Trendschwächen zu erhöhen und den Gegenhandel zu vermeiden.
Das System wird mit einem dynamischen Stop-Loss-Stopp, nicht mit einem festen Stop-Loss-Stopp, ausgestattet.
Einführung von Algorithmen zur automatischen Optimierung von Parametern in Big Data.
Die Analog-Handhabung wurde hinzugefügt, um die Leistung der Festplatte zu testen.
Zusammenfassen
Die Strategie hat eine klare Gesamtkonzeption, aber es gibt noch Optimierungsmöglichkeiten. Die Einbeziehung von Trendbeurteilungsindikatoren und dynamischen Stop-Losses kann die Strategie-Stabilität verbessern. Insgesamt ist der Strategie-Rahmen vernünftig und hilft, die mittleren und langen Trends zu erfassen.
/*backtest
start: 2023-08-22 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// created by SeaSide420 Enters on crossovers, exits Basket when profit $ = TP
// strategy(title="HMA & D1 crossover", overlay=true, currency="BTC", initial_capital=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.25,slippage=1)
SL=input(defval=-0.05,title="StopLoss $",type=input.float,step=0.01, maxval=-0.01)
TP=input(defval=0.05,title="TargetPoint $",type=input.float,step=0.01, minval=0.01)
price=input(title="Source",type=input.source,defval=open)
Period=input(14, minval=1)
hma = wma(2*wma(price, Period/2)-wma(price, Period), round(sqrt(Period)))
s1=security(syminfo.tickerid, timeframe.period, price, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
s2=security(syminfo.tickerid, "D", price, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
cp=s2<price?color.lime:color.red
cp1=plot((s2),color=color.black,title="DailyCandle1",linewidth=2,transp=0)
cp2=plot((s2[1]),color=color.black,title="DailyCandle2",linewidth=2,transp=0)
cp3=plot(hma,title="HMA",color=color.black)
fill(cp1,cp2,color=cp,transp=1)
fill(cp1,cp3,color=cp,transp=75)
closeall=strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if closeall
strategy.close_all(comment = "Close All")
if (hma>hma[1] and s1>s2 and s2[1]>s2[2] and s1>s2[1])
strategy.order("Buy", strategy.long)
if (hma<hma[1] and s1<s2 and s2[1]<s2[2] and s1<s2[1])
strategy.order("Sell", strategy.short)