Wilder Trend Balance Point System

Überblick

Es handelt sich um ein ursprüngliches Trendgleichgewichtssystem, das 1978 von Welles Wilder entwickelt wurde. Die Handelsregeln finden sich in seinem Buch The New Concept of Technical Analysis of Systems. Das System nutzt Dynamometer, um Trends zu identifizieren und Stop-Loss-Stopps in einer bestimmten Weise einzustellen, um ein robustes Trend-Tracking-System zu bilden.

Strategieprinzip

Die wichtigsten Komponenten und Handelsregeln der Strategie sind:

1. Dynamik-Indikator: Berechnung von N-Zyklus-Schlusskursveränderungen, um die Preisentwicklung zu beurteilen.

2. Mehrfache Bedingung: Anstieg der Dynamik in der aktuellen Periode und in den letzten beiden Perioden.

3. Leerstand: Ständige Abnahme der Dynamikwerte des aktuellen Zyklus und der letzten beiden Zyklen.

4. Stop loss: Durchschnittspreis des Vortages + Bandbreite des Vortages.

5. Stopps: 2x Durchschnittspreis des Vortags - niedrigster Preis ((Mehr machen) oder 2x Durchschnittspreis - höchster Preis ((Leer machen)

6. Eintritt und Ausstieg mit Stop-Loss oder Stop-Stop-Preis.

Die Strategie ist einfach und direkt, nutzt die Dynamik, um die Richtung des Trends zu bestimmen, und steuert das Risiko mit spezifischen Stop-Loss-Stopp-Methoden, um ein stabileres Trend-Tracking-System zu schaffen.

Analyse der Stärken

Im Vergleich zu anderen Trend-Tracking-Strategien hat die Strategie folgende Hauptvorteile:

1. Die Berechnung der Dynamikindikatoren ist einfach und leicht umzusetzen.

2. Mehrzeit-Kombinations-Beschlüsse können Geräusche filtern.

3. Die Schadensbekämpfung ist robuster.

4. Die Höhe der Einzelschäden kann eingeschränkt werden.

5. Die Rücknahme ist kontrollierbar, die Gewinne sind klar.

6. Das ist nicht sehr schwierig, aber flexibel zu handhaben.

7. Anpassbare Parameter für verschiedene Märkte.

8. Die Strategie ist intuitiv und einfach.

9. Insgesamt ist die Stabilität und die Risikokontrolle stärker.

Risikoanalyse

Aber diese Strategie birgt auch folgende Risiken:

1. Die Dynamikleiter sind nachlässig und können eine wichtige Wendung verpassen.

2. Die Wirkung hängt von der Optimierung der Parameter ab.

3. Es besteht das Risiko, dass man sich nicht an den Transaktionen beteiligen kann.

4. Der Stop-Loss-Stop ist eher willkürlich eingestellt, und es ist zu erwarten, dass er scheitert.

5. Kurze Rücklaufzeiten sind erforderlich, um die Langzeitstabilität zu überprüfen.

6. Die Position ist fest und kann nicht dynamisch geändert werden.

7. Der Raum für Optimierung ist begrenzt, und es besteht Unsicherheit über die Überschüsse.

8. Es ist wichtig, die Rücknahmequote zu berücksichtigen, um eine Überpassung zu vermeiden.

Optimierungsrichtung

In Anbetracht dieser Analyse kann die Strategie in folgenden Dimensionen optimiert werden:

1. Versuchen Sie es mit einer anderen Methode.

2. Bewerten Sie sich für die Bestätigung des Transaktionsvolumens.

3. Optimierung der Stop-Loss-Stopp-Parameter

4. Einführung von maschinellem Lernen zur Erzeugung von dynamischen Signalen.

5. Beurteilung der Stabilität von mehreren Sorten in mehreren Zyklen.

6. Erstellung eines dynamischen Positionsmanagementmodells.

7. Setzen Sie die maximale Rücknahme-Toleranz.

8. Optimierung der Finanzmanagementstrategie.

9. Kontinuierliche Rückprüfung und Überprüfung, um Überoptimierungen zu verhindern.

Zusammenfassen

Die Strategie als Ganzes ist ein relativ einfaches und unmittelbares Trend-Tracking-System. Jede Strategie muss jedoch ständig optimiert und verifiziert werden, um an den Markt angepasst zu bleiben. Durch systematische Arbeit kann die Wirksamkeit und Stabilität der Strategie verbessert werden.