Super-Trendfolge-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf Supertrend-Indikatoren, um die Richtung der Preisentwicklung zu bestimmen und daraus ein Handelssignal zu erzeugen. Sie gehört zur Kategorie der Trendverfolgungsstrategien. Die Strategie wurde speziell auf den 1-Minuten-Linien von Tesla (TSLA) getestet und zeigte gute Ergebnisse.
Strategieprinzip
Berechnen Sie den ATR und den Mittelwert der Höchst- und Tiefstpreise, um die Auf- und Abwärtsbewegung mit dem Supertrend-Multiplikator zu bestimmen.
Beurteilen Sie, ob der Preis einen Auf- oder Abbruch erlebt hat, um die Richtung des Supertrends zu bestimmen.
Wenn der Preis über die Bahn geht, erzeugt er mehrere Signale; wenn der Preis unter die Bahn geht, erzeugt er ein Hohes Signal.
Die Option besteht darin, an einem bestimmten Tag nach dem Start des Signals einzutreten, oder sofort einzutreten, wenn der Preis die Supertrendbahn berührt.
Strategische Vorteile
Der Supertrend-Indikator ist einfach, klar und programmierbar.
Die Eintrittszeit kann flexibel für die Bedürfnisse verschiedener Händler gewählt werden.
Kurze Trends können schnell erfasst werden und sind für Trendverfolgung geeignet.
Strategie wird häufig gehandelt und kann optimiert werden.
Strategisches Risiko
Der Supertrend-Indikator ist zurückgeblieben und könnte den besten Einstiegsmoment verpassen.
Die Kosten für häufige Transaktionen sind höher als die Kosten für häufige Transaktionen.
Es gibt keine Risikokontrollen wie Stop Loss.
Die Rücklaufdaten basieren nur auf den 1-Minuten-Linien von Tesla, was die Wirksamkeit der Strategie nicht bestätigen kann.
Entsprechende Lösungen:
Anpassung der Parameter zur Verringerung der Verzögerungswahrscheinlichkeit
Die Einführung von Slip-Point-Kontrollen sorgt dafür, dass die Transaktionskosten nicht zu hoch sind.
Es ist wichtig, dass die Verluste durch die Einführung von Stop-Loss-Instrumenten kontrolliert werden.
Die Strategie wird in weiteren Sorten und Zyklen getestet, um ihre Stabilität zu bestätigen.
Richtung der Strategieoptimierung
Verschiedene Kombinationen von Supertrend-Parametern werden getestet, um Rückstände zu verringern.
Die Filter sind aufgenommen worden, um die Verstopfung zu vermeiden.
Optimierung der Geldmanagement-Strategie und Verbesserung der Effizienz der Strategie.
Einführung von maschinellem Lernen zur Vorhersage von Supertrends.
In Kombination mit anderen Indikatoren und Validierungssignalen erhöht die Strategie die Stabilität.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt Supertrend-Indikatoren, um die Kurzlinien-Trendrichtung zu bestimmen und Handelssignale zu erzeugen. Sie ist eine typische Trendverfolgungsstrategie. Die Gesamtstruktur ist präzise und effektiv, kann jedoch die Eintrittschancen, Risikokontrolle, Parameterwahl usw. weiter optimieren.
/*backtest
start: 2023-08-24 00:00:00
end: 2023-09-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - TSLA - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// INPUTS //
st_mult = input(3, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(120, title = 'SuperTrend Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))
up_trend = 0.0
up_trend := close[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev
down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev
// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
// Plotting
plot(st_line, color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)
// Strategy with "when"
//strategy.entry("long", true, when = crossover( close, down_trend[1]))
//strategy.entry("short", false, when = crossunder(close, up_trend[1]))
// Strategy with stop orders
strategy.entry("long", true, stop = down_trend[1])
strategy.entry("short", false, stop = up_trend[1])