Multi-Indikator-Umkehrhandelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert die 123-Form-Umkehr und den CCI-Indikator, um eine Kurzlinien-Handelsstrategie zu bilden. Sie kombiniert die Graphik mit der Analyse der Überkauf-Überverkaufszonen, um die Gelegenheit zu einer Preisumkehr zu suchen. Die Strategie ist für Handelsarten mit Volatilität wie Aktienindizes, Devisen geeignet.
Strategieprinzip
Die Handelslogik der Strategie besteht hauptsächlich aus:
Das Handelssignal wird erzeugt, wenn der Preis zwei Tage in Folge den Schlusskurs umkehrt und mit dem Stochastic-Indikator umkehrt.
Der CCI kann Überkauf und Überverkauf erkennen. Wenn der schnelle CCI den langsamen CCI überquert, wird eine Umkehr angezeigt.
Die Kombination von 123 Formen und CCI-Signalen erzeugt ein zuverlässigeres, kumuliertes Signal. Nur wenn beide gleichzeitig umgedreht werden, wird eingegeben.
Es ist möglich, die Richtung des Handels umzukehren. Mehrköpfige Signale können leer sein, und leere Signale können mehr sein, um einen Gegenkurs zu erzielen.
Die Rückschlagsensibilität wird durch die Einstellung der Stochastic-Parameter gesteuert. Die Einstellung der CCI-Parameter steuert die Empfindlichkeit für Überkauf-Überverkauf-Urteile.
Das Ergebnis ist ein unzielbarer Gewinn, der als Signal-Gleichgewicht für die Umkehrung gilt.
Die Strategie kombiniert Preisbewegungen mit Index-Analysen und sucht nach high-probability-Umkehr-Handelsmöglichkeiten unter doppelter Überprüfung. Gleichzeitig bietet die Strategie Umkehr-Handelsoptionen, die eine Diversifizierung des Handels ermöglichen.
Analyse der Stärken
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
Die Doppel-Indikator-Filter verbessern die Signalqualität und verhindern falsche Durchbrüche.
123 Formen sind intuitiv zuverlässig und können leicht umgekehrt beurteilt werden.
Der CCI kann die Überkauf-Überverkauf-Range eindeutig identifizieren und hilft dabei, die Umkehrzeit zu bestimmen.
Es gibt eine Vielzahl von Optionen, um den Handel zu diversifizieren.
Die Parameter sind einfach einzustellen und zu bedienen.
Es gibt keine Stop-and-Stop-Einstellungen, um das Risiko zu verringern.
Für volatile Handelsarten wie Aktienindizes und Devisen.
Das ist ein sehr einfacher und anfängerfreundlicher Weg, um zu kopieren.
Risikoanalyse
Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:
Das Risiko, häufig zu handeln, erhöht die Gebühren für den Handel und führt zu Verlusten.
Das Risiko einer Umkehrung ist nicht vollständig vorhersehbar.
Handelssorten sind riskante Auswahlsorten, nicht geeignet für stabilisierende Sorten.
Optimierung von Parametern ist riskant, wenn sie falsch eingestellt werden.
Das Risiko einer Trendumkehr, die Hauptrichtung des Trends zu verpassen, führt zu Verlusten.
Das Risiko von Ineffizienz, die Chancen auf eine Umkehrung sind relativ gering und die Effizienz möglicherweise nicht hoch.
Die Häufigkeit der Transaktionen sollte durch Risikomanagement gesteuert werden, geeignete Varianten für die Anwendung ausgewählt werden und die oben genannten Risiken durch Rückmessung der Optimierungsparameter minimiert werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auf folgende Weise optimiert werden:
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie und Begrenzung der Einzelschäden.
In Kombination mit anderen Trendindikatoren filtern Sie Signale, um falsche Durchbrüche zu vermeiden.
Optimierung der Parameter für die verschiedenen Sorten und Verbesserung der Anpassungsfähigkeit
Ein zusätzliches Modul zur Positionsverwaltung, um die Positionsgröße entsprechend der Situation anzupassen.
Setzen Sie die Rücktrittssteuerung ein, um einen Verlust zu vermeiden.
Die Erweiterung des Moduls “Machine Learning” ermöglicht die Optimierung der Anpassung der Parameter.
Die Strategie wurde von der US-Regierung in den letzten Jahren entwickelt, um die Gewinn- und Verlustquote zu optimieren und die Effizienz der Strategie zu erhöhen.
Es ist wichtig, dass die Marktbeobachter die Marktbewegungen unterscheiden und die Trends berücksichtigen.
Durch kontinuierliche Optimierung und Verbesserung kann diese Strategie zu einer stabilen Short-Line-Handelsstrategie werden.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert 123 Formen und CCI-Indikatoren und identifiziert bei der Doppel-Verifizierung Preisumkehrmöglichkeiten. Sie bietet hohe Signalqualität, Flexibilität und einfache Bedienung und kann kurzfristige Umkehrhandelsmöglichkeiten effektiv erfassen. Es ist jedoch darauf zu achten, die Parameter und die Sortenwahl zu optimieren, die Handelsfrequenz und das Risiko von fortlaufenden Verlusten zu kontrollieren.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CCI(FastMA, SlowMA) =>
pos = 0
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos := iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCCI = CCI(FastMA, SlowMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )