Super Trend Reversal Trap Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie, die die Richtung des aktuellen Trends anhand eines Übertrendindikators beurteilt und ein Handelssignal anhand der Fallenform ausgibt, gehört zur Trendverfolgungsstrategie. Wenn ein Fall in der entgegengesetzten Richtung des Übertrendindikators auftritt, was darauf hindeutet, dass ein Trend möglicherweise umgekehrt ist, wird die Strategie die Umkehrmöglichkeit ergreifen.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst den Übertrend-Indikator, um den aktuellen Trend zu beurteilen, grün für den Aufwärtstrend, rot für den Abwärtstrend. Dann wird beurteilt, ob die K-Linie eine Fallenform bildet, die unter folgenden Bedingungen besteht: 1) Die K-Linie ist entgegengesetzt der Richtung des Übertrend-Indikators, 2) Die K-Linie ist stark ((große Sonnenlinie oder Abschlusskurs) und 3) Die K-Linie vergrößert die Handelsmenge.
Die Strategie basiert auf der Berechnung von Übertrend-Indikatoren in 10 ATR-Perioden, um den aktuellen Trend zu beurteilen. Es wird dann berechnet, ob die aktuelle K-Linie entgegengesetzt der Richtung des Übertrend-Indikators ist und die VOLUME größer ist als die vorherige K-Linie, oder ob drei aufeinanderfolgende K-Linien in die Richtung CLOSE stimmen, aber die VOLUME kleiner ist. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird angenommen, dass eine Umkehr möglich ist.
Die Strategie beurteilt große Trends anhand von Übertrend-Indikatoren und greift mögliche Wendepunkte ein, wobei das Ziel darin besteht, von der Ausführung der Folgetrends zu profitieren.
Analyse der Stärken
- In Kombination mit Trend- und Gestaltungsbeurteilung erhöht sich die Transaktionsgenauigkeit
Die Übertrend-Indikatoren beurteilen die Richtung der großen Trends, die Fallen erkennen die Chancen auf eine Trendwende und die Kombination von Trends und Formen verbessert die Genauigkeit der Beurteilung.
- Traps erhöhen die Eintrittsbestätigung und verhindern falsche Durchbrüche
Die Notwendigkeit einer starken Abgabe der Falle verhindert falsche Signale durch Lärm. Die Erhöhung der Eintrittsbestätigung verhindert die Gefahr von Überholungen und Unterholungen.
- Die Strategie ist einfach, klar und umsetzbar
Das Programm basiert auf Hypertrend-Indikatoren und Fallen, ist sehr einfach, hat wenig Parameter und ist leicht umzusetzen.
- Das Risiko wird kontrolliert, wenn die Stop-Loss-Punkte vernünftig eingestellt sind.
Die Stop-Loss-Punkte sind als Fallenpreise eingestellt, die schnell beendet werden können und sich nach einer Trendwende in einer vernünftigen Position befinden.
Risikoanalyse
- Übertrend-Indikatoren im Rückstand
Der Übertrend-Indikator beurteilt, dass ein Trend etwas zurückliegt und möglicherweise den besten Einstiegspunkt für eine Trendwende verpasst.
- Umkehrungsschwierigkeiten könnten die Verluste vergrößern
Die Rückwärtssignale sind nicht unbedingt 100% zuverlässig, und wenn die Rückwärtsrichtung versagt, können die Verluste noch größer werden.
- Die Notwendigkeit, geeignete Fallen zu erkennen
Die geeignete Fallenform kann sich je nach Sorte und Zeitspanne unterscheiden. Die optimalen Parameter müssen für die jeweilige Situation getestet werden.
- Nachtdisk unterscheidet sich von Nachtübernachtung
Es gibt Unterschiede zwischen Nacht- und Übernacht-Trading-Eigenschaften, die jeweils optimiert werden müssen.
Optimierungsrichtung
- Berücksichtigung von Parameteroptimierungen für Nachtplatten und Übernachtungsunterschiede
So können die Tag- und Nacht-Parameter optimiert werden, z. B. um die Transaktionsmenge der Fallen-K-Linie zu erhöhen.
- Optimierung der Parameter für die Übertrend-Indikatoren
Verschiedene ATR-Zyklusparameter werden getestet, um die optimalen Parameter für eine gegebene Sorte zu ermitteln und ein genaueres Übertrendsignal zu erzeugen.
- Eintrittsfilter mit weiteren Kennzahlen
Es können weitere Indikatoren wie MACD, KDJ usw. hinzugefügt werden, um die Genauigkeit der Umkehrung zu verbessern.
- Einstieg in die Stop Loss-Mechanismen
Risiken werden kontrolliert, z. B. durch eine erneute Stop-Loss- oder Prozentsatz-Stoppung nach einer Trendwende.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert Übertrend-Indikatoren und Trap-Formen, die bei der Beurteilung eines Trendwechsels zum Einsatz kommen. Die Kernidee ist einfach und klar und leicht umzusetzen. Die Genauigkeit der Handelssignale kann jedoch optimiert werden.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend Trapping Candle Strategy", shorttitle="ST", margin_long=1, margin_short=1, overlay=true)
// Inputs
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length")
factor = input.int(2, "Factor")
candleDivider = input.float(0.003, "Candle Height", step=0.0001)
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
//Trapping canlde
isUptrend = direction < 0
isDowntrend = direction > 0
isBullsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close > close[1] and close[1] > close[2] and open > open[1] and open[1] > open[2]
isBearsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close < close[1] and close[1] < close[2] and open < open[1] and open[1] < open[2]
isStrongVolume = (volume > volume[1]) or isBullsStrengthDecreasing or isBearsStrengthDecreasing
isSmallCandle = (high - low) < close * candleDivider
isUptrendTrapping = isUptrend and close < open and isStrongVolume and isSmallCandle
isDowntrendTrapping = isDowntrend and close > open and isStrongVolume and isSmallCandle
plotshape(isUptrendTrapping, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(isDowntrendTrapping, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.orange)
// Signals
longCondition = isUptrendTrapping
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = isDowntrendTrapping
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if open < close
alert("Seller Trapped.", alert.freq_all)
if close > open
alert("Buyer Trapped.", alert.freq_all)