Überblick

Die Strategie ist eine einfache Trend-Tracking-Strategie, die die Richtung der Tendenz anhand der SMA-Gewinnlinien beurteilt und einen prozentualen Stop-Loss-Stop einrichtet, um Gewinne zu sichern und Risiken zu kontrollieren. Sie gehört zur Art der mobilen Stop-Loss-Strategie.

Strategieprinzip

Die Strategie berechnet zunächst einen 200-Tage-SMA-Mittelwert, der als Trendstart bewertet wird, wenn der Preis die Mittellinie überschreitet. Nach dem Einstieg verwendet die Strategie einen festen prozentualen Stop-Loss-Punkt, z. B. 2% unter dem Einstiegspreis; gleichzeitig wird ein fester prozentualer Stop-Loss-Punkt, z. B. 1% über dem Einstiegspreis, eingestellt.

Die Strategie nutzt die Kreuzung des Schlusskurses mit dem 200-Tage-SMA-Durchschnitts als Handelssignal. Wenn der Schlusskurs die SMA-Durchschnittslinie überschreitet, wird ein Übertritt getätigt. Nach dem Eintritt erfasst die Strategie den Eintrittspreis und berechnet die Stop-Loss-Linie = Eintrittspreis*(1-Stop-Loss-Prozent); Stop-Line = Einstiegspreis*(1+ Stop-Loss-Prozent). Wenn der Preis die Stop-Loss-Linie unterhalb oder die Stop-Loss-Linie oberhalb bricht, werden die entsprechenden Aufträge ausgeglichen.

Auf diese Weise kann die Strategie einen Gewinn erzielen, solange der Kurs in die richtige Richtung bewegt wird. Wenn ein Verlust auftritt, kann der Verlust durch einen Stop-Out begrenzt werden. Durch die Anpassung des Stop-Loss-Stopp-Prozentsatzes können die Ertrag-Risiko-Eigenschaften der Strategie kontrolliert werden.

Analyse der Stärken

• Einfach zu bedienen und leicht umzusetzen

Der Prozentsatz der Stop Loss ist sehr einfach und direkt, die technische Schwelle ist niedrig und leicht umzusetzen.

• Verluste pro Bestellung begrenzt

Durch die vorherige Einstellung eines Stop-Loss-Punktes kann der Verlust pro Auftrag innerhalb eines bestimmten Prozentsatzes kontrolliert werden, was zur Risikokontrolle beiträgt.

• Verfolgung von Stop-Losses, Sperrung von Gewinnen

Der Stop-Loss-Punkt wird mit zunehmenden Gewinnen erhöht und hilft der Strategie, Gewinne zu sichern, anstatt mit einem umgekehrten Stop-Loss.

• Anpassbare Gewinn- und Verlust-Charakteristiken

Die Risiko-Gewinn-Charakteristik der Strategie kann frei definiert werden, indem der Stop-Loss-Prozent angepasst wird.

Risikoanalyse

• In den USA ist der Preis für den Kauf von Kaffee und Getränken in den USA sehr hoch.

In den Schwingungsbereichen, in denen keine Trends sichtbar sind, können die Stop-Loss-Punkte häufig ausgelöst werden, was zu kleinen Verlusten führt.

• Einheitliche Linien sind leicht zu vernachlässigen

Die SMA liegt selbst hinter den Preisen und verpasst möglicherweise den besten Einstiegspunkt in den Trend.

• Transaktionskosten nicht berücksichtigt

Eine niedrigere Stop-Loss-Einstellung erhöht die Häufigkeit des Handels ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten des Handels.

• Prozentualer Stop-Loss ohne Berücksichtigung von Schwankungen

Die Stop-Loss-Prozentsätze sind statisch und berücksichtigen keine Veränderungen der Marktschwankungen. Bei großen Schwankungen können sie leicht durchbrochen werden.

Optimierungsrichtung

• Optimierung der Parameter und Anpassung an die Merkmale des Marktes

Anpassung der Durchschnittsparameter zur Suche nach optimalen Ausgleichspunkten und Prüfung verschiedener Stop-Loss-Prozentsätze.

• Dynamische Anpassung der Stop-Loss-Rate in Verbindung mit der Volatilität

Die Stop-Loss-Prozentsätze werden dynamisch angepasst, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Stop-Loss-Prozentsätze durchbrochen werden, je nach der jüngsten Volatilität des Marktes.

• Rückvergleiche mit den tatsächlichen Transaktionskosten

Die Kosten für die Aufnahme von Schlupfpunkten und Gebühren werden zurückgeprüft, um die Stop-Setting zu optimieren.

• Mehrzeit-Retest und Optimierung

Die Optimumparameter für die einzelnen Zeiten wurden in den Zeiten mit hoher und niedriger Aktivität getestet.

Zusammenfassen

Die Strategie integriert die Tendenz zur Ermittlung von Gewinn- und Verlustverlusten mit einer prozentualen Stop-Loss-Verwaltung. Die Strategie ist einfach und leicht zu handhaben. Die Ertragsrisiken können frei definiert werden.