Handelsstrategie basierend auf dem geglätteten RSI-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt eine verbesserte Relative Strength Index (RSI) von John Ehlers, der die Lagerung durch eine spezielle Methode der Glatterung reduziert, wodurch ein zuverlässigeres Handelssignal erzeugt wird. Die Strategie kann leicht in den Parameter-Einstellungen die Richtung von Über- und Unterziehung ändern.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst einen Schliffpreis, d.h. den Mittelwert des aktuellen Schliffpreises gegenüber dem Schliffpreis der letzten 3 Tage. Dann wird der Momentum für den Auf- und Abstieg des Schliffpreises berechnet, und dann wird der RSI zwischen 0 und 1 berechnet.
Der Kern der Strategie liegt in der verbesserten Berechnung des RSI-Indikators. Der traditionelle RSI betrachtet nur die Preisänderung eines Zyklus, was dazu führt, dass die Verzögerung mit zunehmenden Zyklusparametern größer wird.
Die Strategie ist nicht einfach, die Quote zu sehen, sondern die Momentum-Werte für die Preiserhöhung und -verringerung zu berechnen. Die RSI wird dann normalisiert, um eine Bandbreite von 0 bis 1 zu erhalten. Dies ermöglicht eine bessere Reflexion der Preisentwicklung und ein zuverlässigeres Handelssignal.
Strategische Vorteile
Im Vergleich zu herkömmlichen RSI-Indikatoren hat diese Strategie folgende Vorteile durch die Verbesserung des glatten RSI:
- Das ist eine gute Idee, um die Verzögerung zu verringern und die Trendwende zu erfassen.
- Preissteigerungen ausgleichen, kurzfristige Marktgeräusche filtern
- Mehrfache Zyklusveränderungen, Signal zuverlässiger
- Anpassbare Parameter für verschiedene Marktzyklen
- Theoretische Grundlagen sind umfassend, leicht zu verstehen und zu optimieren
Insgesamt integriert die Strategie die Stärken des RSI-Indikators und verbessert seine Schwächen wie Rückstand und Gleitlänge. Dies ermöglicht es uns, die verbesserten stärkeren und zuverlässigeren RSI-Signale zu nutzen und zeitnah Trendwechselchancen zu nutzen, während die Marktlärmstörung reduziert wird.
Strategisches Risiko
Obwohl die Strategie eine positive Verbesserung des RSI darstellt, gibt es einige Risiken, die beachtet werden müssen:
- Der RSI kann zu Fehlsignalen führen und muss in Kombination mit anderen Indikatoren gefiltert werden
- Eine einzelne Parameter-Optimierung ist unzureichend, eine dynamische Zyklus-Optimierung ist zu berücksichtigen
- Die große Periodizität verpasst die kurzfristigen Operationsmöglichkeiten.
- Vermeiden Sie den Einsatz bei Marktschwankungen und wählen Sie eine Zeit mit deutlichen Trends.
- Strategie-Signale sind häufig und erfordern eine angemessene Kontrolle der Handelsfrequenz.
Es wird empfohlen, die strategischen Risiken durch folgende Maßnahmen zu reduzieren:
- Erhöhung der Durchschnittslinie und andere Trendindikatoren Kombination Filtersignale
- Dynamische Optimierung der RSI-Parameter für unterschiedliche Marktzyklen
- Mehr Handelsmöglichkeiten mit mehr Zeitrahmen
- Vermeiden Sie die Bereinigung von Marktschwankungen und wählen Sie Strategien für Trendzeiten
- Erweiterung des Moduls für die Vermögensverwaltung, um den Vermögensanteil für einzelne Transaktionen zu kontrollieren
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann weiter optimiert werden:
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, um das Risiko eines einzelnen Handels zu kontrollieren
- Kombination von mehreren periodischen RSI-Indikatoren zu einem Portfolio
- Entwicklung von Modulen zur Optimierung von dynamischen RSI-Parametern, um sich an Marktveränderungen anzupassen
- Optimierung der Eintrittsmechanismen, um falsche Einbrüche zu vermeiden, die falsche Signale erzeugen
- Erhöhung der Filterung von Trendindikatoren zur Verbesserung der Signalqualität
- Hinzugefügt ein Umkehrmodul, um eine starke Trendwende zu erfassen
- Mit Hilfe von maschinellem Lernen können Sie die Preise für die nächste Periode vorhersagen, um die Handelssignale vorzeitig zu erhalten.
Durch die ständige Optimierung der Parameter, Signalfilter und Kombinationen kann die Strategie zu einem stärkeren, zuverlässigeren und tendenziellere RSI-Handelssystem entwickelt werden. Dies wird die Gewinnrate und die Profitabilität der Strategie erheblich verbessern.
Zusammenfassen
Die Strategie erzielt eine bessere Smoothing-Effekt durch die Verbesserung der Berechnungsmethode des RSI, um die Verzögerung zu reduzieren und die Signalqualität zu verbessern. Die Strategie-Vorteile zeigen sich hauptsächlich in der Smoothing-Preisschwankung, der rechtzeitigen Erfassung von Trendwechseln usw.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes == 0, -1,
iff(nRes == 1, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")