Diese Strategie nutzt einen von John Ehlers entwickelten verbesserten RSI-Indikator, der spezielle Glättungstechniken verwendet, um Verzögerungen zu reduzieren und zuverlässigere Handelssignale zu generieren.
Die Strategie berechnet zunächst einen glatten Preis, der der Durchschnitt des aktuellen Schlusskurses und der letzten 3 Tage ist. Dann berechnet sie die Auf- und Abwärtsdynamik dieses glatten Preises und normalisiert sie in einen RSI-Wert von 0-1. Schließlich erzeugt ein RSI über 0,5 ein langes Signal, während ein RSI unter 0,5 ein kurzes Signal erzeugt.
Der Kern dieser Strategie liegt in der verbesserten Berechnung des RSI-Indikators. Der traditionelle RSI betrachtet nur die Preisänderung in einem einzigen Zeitraum, was eine zunehmende Verzögerung verursacht, wenn der Periodenparameter steigt. Ehlers' Idee besteht darin, die Preisentwicklung über mehrere Perioden hinweg zu berücksichtigen und einen gewichteten Durchschnitt zu nehmen, um kurzfristige Preisgeräusche zu glätten und gleichzeitig die Verzögerung zu reduzieren.
Der RSI wird dann auf den Bereich 0-1 normalisiert. Dies spiegelt den Preistrend besser wider und erzeugt zuverlässigere Handelssignale.
Im Vergleich zum herkömmlichen RSI-Indikator hat diese Strategie folgende Vorteile aufgrund des verbesserten glatten RSI:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Strategie die Vorzüge des RSI kombiniert und gleichzeitig seine Schwächen wie Verzögerung und Glättung verbessert.
Trotz der positiven Verbesserungen des RSI bleiben einige Risiken bestehen:
Vorschläge zur Risikominderung:
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen weiter verbessert werden:
Durch kontinuierliche Optimierungen von Parametern, Filtern, Kombinationen kann diese Strategie zu einem leistungsfähigeren, zuverlässigeren, trendbewussten RSI-Handelssystem umgewandelt werden, das die Gewinnrate und die Rentabilität erheblich verbessert.
Diese Strategie erzielt eine bessere Glättung und reduzierte Verzögerung durch Verbesserung der RSI-Berechnung, effiziente Glättung von Preisänderungen und zeitnahe Erfassung von Trendveränderungen. Die Vorteile liegen hauptsächlich in der Glättung der Preisbewegung und der Erfassung von Trendwechseln. Die Risiken bleiben bestehen und kontinuierliche Optimierungen können die Strategie weiter verbessern. Insgesamt liefert sie neue Ideen zur Anwendung des RSI und bringt mehr Wert zu unseren Handelsentscheidungen.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Smoothed RSI")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes == 0, -1,
iff(nRes == 1, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")