Überverkaufter RSI, Verfolgungsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt den RSI-Indikator, um zu beurteilen, ob eine Kryptowährung überschritten ist. Wenn der RSI unter 30 liegt, wird dies als Überschreitung angesehen.
Strategieprinzip
Der RSI-Wert liegt zwischen 0 und 100. Der RSI ist in der Regel höher als 70 für die Überkaufzone und niedriger als 30 für die Überverkaufzone.
Wenn der RSI unter 30 liegt, wird er als Überschreitung bezeichnet, und man kauft und macht mehr.
Nach der Eröffnung der Position setzen Sie einen Stop-Loss- und einen Stop-Off-Preis. Der Stop-Loss-Preis ist weniger als 1% des Einstiegspreises und der Stop-Off-Preis ist mehr als 7% des Einstiegspreises.
Wenn der Preis unter dem Stop-Loss-Preis fällt, wird der Stop-Loss ausgeschaltet; wenn der Preis den Stop-Loss-Preis übersteigt, wird der Stop-Loss ausgeschaltet.
Strategische Stärkenanalyse
Der RSI-Indikator wird verwendet, um zu überschreiten oder zu fallen, um zu entscheiden, wann man einkaufen kann.
Die Stop-Loss-Einstellung kann einzelne Verluste kontrollieren. Die Stop-Loss-Grenze ist gering und kann eine gewisse Rückschaltung ertragen.
Ein Stop-Stop-System ermöglicht es, Gewinne zu sichern und keine Erhöhungen zu verpassen.
Diese Strategie ist mit weniger Risiken verbunden.
Strategische Risikoanalyse
Der RSI-Signal ist nicht unbedingt ein Rückschlag, sondern ein weiterer Rückgang, der zu einem Stop-Loss führt.
Der Stop-Loss ist zu klein, wenn die Rückstimmung zu groß ist, kann der Sekundenstop eingestellt werden.
Die Stop-Loss-Grenze ist zu hoch, und es ist möglich, dass die Stop-Loss-Grenze nicht lange genug gehalten werden kann.
Die Strategie kann bei schlechten Verhältnissen zu großen Verlusten führen.
Richtung der Strategieoptimierung
In Kombination mit anderen Indikatoren kann das RSI-Überfallsignal bestätigt werden, um falsche Signale zu vermeiden. Zum Beispiel der KDJ-Indikator.
Es ist möglich, die entsprechenden Stop-Loss-Margen für die unterschiedlichen Währungen festzulegen.
Die Parameter-Einstellungen für verschiedene Zeitspannen können getestet werden, um die optimale Parameterkombination zu finden.
Die Positionsgröße kann je nach Rückmeldung optimiert werden.
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt eine relativ robuste Überschuss- und Nachschubstrategie. Überschuss- und Nachschubpositionen können mit Hilfe des RSI-Indikators ermittelt werden. Sie können in relativ niedrigen Positionen eingerichtet werden.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © brodieCoinrule
//@version=4
strategy(shorttitle='Oversold RSI with tight SL',title='Oversold RSI with tight SL Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 50, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
perc_change(lkb) =>
overall_change = ((close[0] - close[lkb]) / close[lkb]) * 100
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = rsi(close, lengthRSI)
oversold= input(30)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI< oversold and window())
//Exit
Stop_loss= ((input (1))/100)
Take_profit= ((input (7)/100))
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
strategy.close("long", when = close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())