ATR Trailing Stop Loss Strategie

Übersicht: Die ATR-Stop-Loss-Strategie ist eine Handelsstrategie, bei der die Stop-Loss-Position dynamisch auf der Grundlage eines Indikators für die durchschnittliche reale Bandbreite festgelegt wird. Die Strategie ist für die Forex-Handelsvariante geeignet, bei der die Preise stark schwanken. Sie setzt Stop-Losses durch dynamische Verfolgung von Marktfluktuationen und kontrolliert gleichzeitig das Risiko, um Gewinne in großen Trends zu erfassen.

Strategieprinzip

Die Strategie bildet einen Handelskanal durch Berechnung des AVERAGE-Indikators (die Mittellinie des Preises) sowie des auf ATR basierenden DIFF und des auf ATR basierenden DIFFLOW. Wenn der Preis auf DIFF steigt, wird ein Überkopf gemacht, und wenn der Preis unter DIFFLOW geht, wird ein Hohlkopf gemacht.

Konkret berechnet die Strategie zunächst den einfachen Moving Average des Preises und den ATR-Indikator und berechnet den oberen DIFF und den unteren DIFFLOW mit einem Multiplikator des ATR-Wertes. Dies bildet einen Handelskanal, dessen obere und untere Grenzen von DIFF und DIFFLOW bestimmt werden.

Auf diese Weise kann die Strategie in großen Trends kontinuierlich mehr Leerlässe machen, um Gewinne zu erzielen, und gleichzeitig das Risiko durch ATR-dynamische Stop-Loss-Verfolgung steuern, was für Sorten mit hoher Volatilität geeignet ist.

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Der ATR-Indikator kann für dynamische Stop-Losses genutzt werden, um die Stop-Loss-Position flexibel je nach Marktschwankungen einzustellen und zu vermeiden, dass die Stop-Loss zu nahe oder zu weit entfernt ist.

2. Die Strategie kann eine bessere Kapitalnutzung erzielen, wenn die Preise in einem stagnierenden Kanal liegen.

3. Sie müssen nicht vorhersagen, dass die Preise nach oben oder unten brechen, sondern den Trends folgen, um bessere Gewinne zu erzielen.

4. Einfache Parameter-Einstellungen und Handelsregeln, leicht zu verstehen und zu implementieren, geeignet für automatischen Handel.

5. Die Kapitalnutzungsrate ist hoch, es ist nicht notwendig, die Richtung des Durchbruchs vorherzusagen, und kontinuierliche Geschäfte bieten mehr Gewinnchancen.

Risiko- und Optimierungsanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken, die beachtet werden müssen:

1. Die ATR-Parameter sind zu hoch eingestellt, was dazu führt, dass die Stop-Loss-Distanz zu groß ist, um das Risiko effektiv zu kontrollieren. Es wird empfohlen, den ATR-Koeffizienten auf 1 bis 3 mal die Tages-ATR einzustellen.

2. In einem konsolidierten Markt, in dem die Börsen aktiv sind und die Preise stark schwanken, werden häufig Stop-Losses ausgelöst. Der ATR-Koeffizient kann entsprechend angepasst werden, um die Stop-Loss-Triggerfrequenz zu verringern.

3. Die Strategie kann mit einem Trendfilter kombiniert werden, der nur dann eingesetzt werden kann, wenn die Richtung des Trends den Kanal durchbricht.

4. Bei starken Störungen kann der Stoppverlust keine gute Schutzwirkung haben. Es kann in Erwägung gezogen werden, die maximale Stoppverlust-Einstellung hinzuzufügen, um zu große Stoppverluste zu vermeiden.

Die Strategie kann wie folgt optimiert werden:

1. Optimieren Sie die ATR-Parameter, um den richtigen ATR-Multiplikator zu finden, der sowohl den Stop-Loss verfolgt als auch nicht zu empfindlich ist.

2. Trendschätzungs-Indikatoren hinzufügen, nur wenn der Trend nach oben ist, und wenn der Trend nach unten ist, machen Sie Leer, um nicht-trendige Geschäfte zu vermeiden.

3. Versuchen Sie, die Parameter für die verschiedenen Sorten zu testen und die richtige Kombination für jede Sorte zu finden.

4. Optimierung der Eintrittschancen, Eintritt bei Durchbruch der mittleren Achse des Kanals berücksichtigt werden kann.

5. Es ist wichtig, die Lagerstätten zu vergrößern, aber auch die Gesamtverluste zu kontrollieren.

Zusammenfassen

Die ATR-Stopp-Strategie erfolgt durch die Einrichtung von Handelskanälen, die kontinuierlichen Geschäfte in großen Trends, um Gewinne zu erfassen, während die Verwendung von ATR-dynamischen Einstellungen Stop-Loss, Risikokontrolle. Die Strategie ist für die Varianten mit hoher Volatilität, kann eine bessere Kapitalnutzung zu erhalten. In der Praxis, die Optimierung der Parameter erforderlich ist, und kann berücksichtigt werden, um die Trend-Urteil, um weiter zu verbessern.