Double Bol Line Quantitative Optionsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Doppelpool-Linie-Quantifizierungsoptionsstrategie ist eine Optionshandelsstrategie, die den Doppelpool-Kanal und den RSI verwendet, um Handelssignale zu erzeugen. Die Strategie erkennt, dass sich der Markt nach heftigen einseitigen Trends umkehrt, obwohl die Signale geringer sind. Es wird empfohlen, 5 K-Linien pro Handel, dh 25 Minuten, in 5-Minuten-Perioden zu handeln.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet gleichzeitig zwei verschiedene Arten von Ballbändern. Die erste Gruppe hat eine Parameterlänge von 20 und ein Standarddifferenz-Multiplikator von 2. Die zweite Gruppe hat eine Parameterlänge von 20 und ein Standarddifferenz-Multiplikator von 3.
Wenn der Preis unter der zweiten Gruppe von Boll-Band abwärts ist und RSI 14 <= 20, wird ein Kaufsignal erzeugt. Wenn der Preis über der zweiten Gruppe von Boll-Band aufwärts ist und RSI 14 > = 80, wird ein Verkaufsignal erzeugt.
Nach der Theorie der Boll-Band-Theorie bedeutet ein Preis, der über die Boll-Band hinausgeht, eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Umkehrung des aktuellen Trends. Die Kombination von RSI-Über-Kauf-Über-Verkäufe signalisiert eine höhere Effizienz. Die Verwendung von doppelten Boll-Bändern ermöglicht die Nutzung verschiedener Parameter, um mehr Umkehrmöglichkeiten zu erfassen.
Analyse der Stärken
- Mit Hilfe der doppelten Pole erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass eine Umkehrung eintritt.
Die Strategie nutzt zwei Arten von Bollbändern mit unterschiedlichen Parametern, um bei verstärkter Volatilität die Preisumkehrsignale leichter zu erfassen. Im Gegensatz zu einem einzigen Bollband verbessert dies die Realisierbarkeit von Umkehrgeschäften.
- RSI-Indikatoren vermeiden falsche Durchbrüche, filtern unwirksame Signale
Der RSI-Indikator kann effektiv beurteilen, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist, und filtert einige unwirksame Durchbruchsignale. Der RSI kann sich mit den Bollbändern ergänzen und die Reliabilität des Signals verbessern.
- Das ist der perfekte Ort, um die dramatische Wende zu erfassen.
Die Doppelpole-Band in Kombination mit dem RSI ermöglicht es, nach einem starken einseitigen Marktdurchbruch schnell eine Umkehrmöglichkeit zu erfassen. Diese Umkehrsignale bieten einen großen Gewinnspielraum, sind jedoch nicht sehr häufig und eignen sich zum Handel mit Optionen.
- Weniger Handel und kontrollierte Rücknahmen
Die Strategie ist nicht hochfrequent und kann die Rücknahme und die Kosten für den Schlupf effektiv kontrollieren. Die Nicht-Hochfrequenz-Handelsstrategie entspricht auch den Eigenschaften des Optionshandels.
Risikoanalyse
- Weniger Signale, möglicherweise lange Zeit ohne Handel
Da die Strategie auf der Erfassung von Umkehrungen basiert, kann es bei anhaltenden Trends zu weniger Signalen kommen. Es ist erforderlich, das Risiko einzugehen, dass für eine bestimmte Zeit kein Handel stattfindet.
- Es ist schwierig, ein Signal zu erzeugen, wenn es zu wenig Schwankungen gibt.
Bei geringen Marktbewegungen ist es schwierig, die Boll-Band zu durchbrechen, was zu einem unzureichenden Handelssignal führt. Dies erfordert das Risiko, eine Zeitlang nicht gehandelt zu werden.
- Die Gefahr des Rückschritts
Optimierungsrichtung
- Optimierung der Bohr-Band-Parameter
Es können unterschiedliche Parameterkombinationen mit unterschiedlicher Länge und Standarddifferenzmenge getestet werden, um die optimale Parameter zu finden, die die Effektivität der Strategie verbessern.
- Filter für andere Indikatoren
Andere Indikatoren wie MACD, KD und andere können getestet werden, um die Handelssignale zu filtern und die Signalqualität zu verbessern.
- Optimierung der Optionsoptionen
Die Auswahl der richtigen Optionskontrakte, abhängig von den Marktschwankungen, kann die Strategie maximieren.
- Optimierung der Zeitabschnitte
Durch das Testen können optimale Handelszeiten gefunden werden, ungültige Signale vermieden und die Effektivität der Strategie verbessert werden.
Zusammenfassen
Die doppelpolische Linie-Quantifizierungs-Optionsstrategie ist insgesamt eine wirkungsvolle Low-Frequency-Return-Trading-Strategie. Sie nutzt die doppelpolische Bandbreite, um die Fangwahrscheinlichkeit zu erhöhen, und die Hinzufügung des RSI-Indikators verbessert die Signalqualität. Die Strategie ist jedoch mit geringer Frequenz gehandelt, kann nicht mit hoher Frequenz gehandelt werden, und es besteht auch ein gewisses Risiko für einen Rückschlag.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Trade_by_DB
//@version=5
strategy("Double Bollinger Binary Options", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Bollinger bands #1 (20,2)
length1 = input.int(20, minval=1)
src1 = input(close, title="Source")
mult1 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis1 = ta.sma(src1, length1)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src1, length1)
upper1 = basis1 + dev1
lower1 = basis1 - dev1
//Bollinger bands #2
length2 = input.int(20, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
mult2 = input.float(3.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis2 = ta.sma(src2, length2)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2
//Buy Condition
buy = close < lower2 and ta.rsi(close,14) <=20
sell = close > upper2 and ta.rsi(close,14) >=80
// plotshape(buy, style = shape.arrowup , color = color.green, location = location.belowbar)
// plotshape(sell, style = shape.arrowdown , color = color.red, location = location.abovebar)
if (buy)
strategy.entry("CALL", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("PUT", strategy.short)