Breakout Point Reversal-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Breakout-Return-Strategie ist eine Trendverfolgungsstrategie, bei der die Veränderungen in den Trends erfasst werden, indem Aktien über den jüngsten Unterstützungs- und Verkaufspunkten über den jüngsten Widerstand gekauft und verkauft werden. Die Strategie ist einfach und direkt und eignet sich für Investoren, die nicht viel über den Markt wissen und nur den Trend verfolgen möchten.
Strategieprinzip
Die Strategie bestimmt die nächsten Widerstands- und Unterstützungslinien, indem sie die Mittelpunkte der Höchst- und Tiefstpreise für eine bestimmte Anzahl von Tagen berechnet. Wenn der Preis diese Schlüsselpunkte durchbricht, zeigt dies eine Trendänderung an, die in der Richtung der Änderung verfolgt werden kann.
Insbesondere berechnet die Strategie zuerst die höchsten mittleren Preise der letzten N1-Tage als Resistenzlinie und die niedrigsten mittleren Preise der letzten N2-Tage als Unterstützungslinie. In der Kaufrichtung wird ein Kaufsignal ausgesendet, wenn der höchste Preis des Tages die jüngste Resistenzlinie überschreitet. In der Verkaufsrichtung wird ein Verkaufssignal ausgesendet, wenn der niedrigste Preis des Tages die jüngste Unterstützungslinie überschreitet.
Die Strategie ist einfach und unkompliziert. Es ist nicht notwendig, den Markt vorherzusagen, sondern nur die Durchbrüche der Schlüsselpunkte zu verfolgen, um den Trend zu erfassen.
Analyse der Stärken
- Einfach und einfach zu bedienen und für Investoren aller Ebenen geeignet
Die Strategie ist sehr einfach und intuitiv und erfordert keine Prognosetechniken, sondern kann nur durch die Verfolgung von Durchbrüchen von Resistenzstützpunkten erreicht werden. Dies reduziert die Betriebschwierigkeit und macht sie für Investoren aller Ebenen geeignet.
- Effektive Erfassung von Trendänderungen und rechtzeitige Anpassung der Position
Ein Key Point Break ist ein auf dem Markt anerkannter Trendwechselsignal. Die Strategie kann reagieren, wenn sich der Trend ändert, um die Position zu korrigieren und zu vermeiden, eingesperrt zu werden.
- Anpassbare Parameter, Flexibilität bei der Anpassung der Strategie
Anleger können die Anzahl der Tage, an denen sie die Daten auf der linken und rechten Seite betrachten, selbst festlegen, um die Strategieempfindlichkeit anzupassen. Mehr Tage machen die Resistenzstützlinien stabiler, weniger Tage machen die Strategie flexibler und empfindlicher.
- Einfach zu kombinieren mit anderen Strategien, flexibel
Die Strategie ist hauptsächlich für Trend-Tracking-Funktionen konzipiert und kann leicht in Kombination mit anderen Strategien zur Auswahl von Momenten verwendet werden, um die Gesamtrendite zu erhöhen.
Risikoanalyse
- Es gibt eine gewisse Rückständigkeit
Diese Strategie benötigt eine gewisse Datenakkumulation, um Trendänderungen zu erkennen, die zu einer Verzögerung der Kauf- und Verkaufspunkte führen können. Es muss darauf geachtet werden, ob der Preis umgekehrt ist und das Signal den ursprünglichen Trend fortsetzt.
- Die Gefahr von falschen Durchbrüchen
Es gibt eine Reihe von Fakten, die einen Markt in kurzer Zeit durchbrechen könnten, und Investoren müssen darauf reagieren, um nicht eingesperrt zu werden.
- Das Risiko eines Rückzugs ist größer
Die Strategie verfolgt den Trend der gesamten Position, so dass ein hohes Rücknahmerisiko besteht. Die Anleger müssen ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Die Größe der Positionen kann entsprechend verkleinert werden, um Rücknahmen zu verringern.
- Die Frequenz der Transaktionen muss kontrolliert werden
Wenn die Parameter zu sensibel eingestellt werden, kann dies zu einer hohen Handelsfrequenz führen. Die Parameter müssen entsprechend angepasst werden, um die Anzahl der Geschäfte zu kontrollieren. Es kann auch eine Mindesthaltungszeit festgelegt werden, um die Handelsfrequenz zu verringern.
Optimierungsrichtung
- Optimierte Parameter-Einstellungen
Die optimale Kombination von Parametern kann durch Rückverfolgung von N-Tage-Höchst-Legendpreis-Parametern optimiert werden. Es kann auch mit Parametern für die dynamische Anpassung an die Marktbedingungen kombiniert werden, um bei offensichtlichen Trends sensibelere Parameter einzustellen.
- Einer der Haupteffekte:
Ein Minimum an Breakout-Wert kann eingestellt werden, um zu vermeiden, dass Sie durch falsche Breakouts mit geringer Breakout-Wert verführt werden. Je größer der Breakout-Wert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für eine Trendwende.
- Filter in Kombination mit anderen Indikatoren
Es können andere technische Indikatoren wie RSI, KD und andere hinzugefügt werden, um die Signalwirksamkeit zu erhöhen, wenn der kritische Punkt überschritten wird und der Indikator gleichzeitig abweicht. Vermeiden Sie die Signalwirkung, die nur auf den Durchbruch beruht.
- Optimierung der Positionsführung
Die Risiken können durch Positionsanpassungen an die Marktbedingungen gesteuert werden. Der Stop-Loss kann eingerichtet werden, um große Verluste zu vermeiden. Die Positionen können auch dynamisch angepasst werden, je nachdem, ob ein Trend läuft.
Zusammenfassen
Breakout-Return-Strategien, die Trends durch einfache, kritische Durchbrüche verfolgen, können für alle Arten von Anlegern verwendet werden. Die Strategie ist einfach und einfach zu bedienen und kann Trendschwankungen effektiv erfassen, aber es gibt auch eine gewisse Rückständigkeit, ein Risiko für falsche Durchbrüche und einen größeren Rückzug.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje
//@version=5
strategy("Pivot Point Breakout", "PPB", true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, process_orders_on_close=true)
// Constants
var L_PIVOT_HIGH = "Pivot high"
var L_PIVOT_LOW = "Pivot low"
var LEFT = "Left"
var RIGHT = "Right"
var BOTH = "Both"
var LONG = "Long"
var SHORT = "Short"
var DATES = "Date selection"
var DATES_TOOLTIP = "Change it to limit the trades for the given time interval.\n\nLeave it to disable this behaviour."
// Inputs
var orderDirection = input.string(LONG, "Order direction", options=[BOTH, LONG, SHORT])
var leftHigh = input.int(3, LEFT, minval=0, inline=L_PIVOT_HIGH, group=L_PIVOT_HIGH)
var rightHigh = input.int(3, RIGHT, minval=0, inline=L_PIVOT_HIGH, group=L_PIVOT_HIGH)
var leftLow = input.int(3, LEFT, minval=0, inline=L_PIVOT_LOW, group=L_PIVOT_LOW)
var rightLow = input.int(3, RIGHT, minval=0, inline=L_PIVOT_LOW, group=L_PIVOT_LOW)
var startDate = input(0, "Starting date", group=DATES)
var endDate = input(0, "Final date", group=DATES)
//
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
lowPivot = ta.pivotlow(leftLow, rightLow)
highPivot = ta.pivothigh(leftHigh, rightHigh)
f_updateLevels(pivot_) =>
var float pastLevel = na
if not na(pivot_)
pastLevel := pivot_
pastLevel
lastLow := f_updateLevels(lowPivot)
lastHigh := f_updateLevels(highPivot)
// Validates the time interval
validTrade = true
// Orders
if high > lastHigh
strategy.entry("Long", strategy.long, when=orderDirection != SHORT and validTrade)
strategy.close("Short", when=orderDirection == SHORT)
if low < lastLow
strategy.entry("Short", strategy.short, when=orderDirection != LONG and validTrade)
strategy.close("Long", when=orderDirection == LONG)
// Plots
plot(lastLow, "Last pivot low", color.red, offset=1)
plot(lastHigh, "Last pivot high", color.teal, offset=1)
plotshape(lowPivot, "Pivot low", location=location.belowbar, color=color.red, offset=-rightLow)
plotshape(highPivot, "Pivot high", color=color.teal, offset=-rightHigh)