Handelsstrategie basierend auf Bollinger-Bändern und Fibonacci-Retracement-Verhältnissen
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die Bollinger Bands, um die Preiskanäle zu bestimmen, und kombiniert die Fibonacci-Rückziehungsquote mit der Beurteilung von Unterstützungswiderstandspunkten, um den Handel zu automatisieren. Die Strategie identifiziert Bollinger-Breakthroughs und verfolgt die Rückziehungspunkte, um Kauf- oder Verkaufsmanipulationen in hochprobablen Rückziehungsgebieten durchzuführen.
Strategieprinzip
Berechnung der mittleren, oberen und unteren Schienen im Brin-Band
Mittlere, obere und untere Bahnlinien mit SMA und ATR berechnet
Der Brin-Band-Kanal erweitert und schrumpft mit Marktschwankungen
Berechnung der Fibonacci-Rücknahme gegenüber dem entsprechenden Preis
Das Multiplikate des Anteils von ATR und der Fibonacci-Reihe als Rücknahmeanteil
Berechnung von mehreren Fibonacci-Rückgängen auf Basis der Mittelbahn
Monitoring-Preise durchbrechen Brin-Band auf und ab
Wenn die Preise in die Höhe gehen, sollten Sie mehr tun.
Der Preis hat sich im Laufe des Jahres verringert.
Eintritts- und Stoppschalter in der Nähe der Fibonacci-Rückzugsposition
Preisrückführung nach Fibonacci-Rückzugszone bei Eintritt
Setzen Sie einen Stop-Loss-Stop auf der anderen Seite des Rückzuges
Analyse der Stärken
Brin-Band identifiziert die Bandbreite und die Trends der Marktfluktuation
Fibonacci-Rückzug ist wichtiger als die Beherrschung von wichtigen Resistenzbereichen
Automatische Transaktionen in Kombination mit Indikatorsignalen
Ein Rückruf erhöht die Erfolgsquote und verhindert, dass die Spieler nach den Höhen und Tiefen suchen.
Anpassung der Parameter an unterschiedliche Perioden und Sorten
Risikoanalyse
Ein Brin-Break könnte ein falscher sein und falsche Signale erzeugen
Es ist unklar, wann die Preise wieder auf die Fibonacci-Marke zurückkehren werden.
Unzureichende Auswahl des Stopp-Loss-Punktes kann die Verluste ausweiten.
Zu große oder zu kleine Rückschläge beeinträchtigen die Strategie
Strategien scheitern, wenn die Parameter unvernünftig sind oder die Marktrichtung anhält
Optimierung der Brin-Band-Bestimmungslogik, mehr Berücksichtigung der Quanten-Indikatoren, dynamische Anpassung der Rückzugszonen usw.
Optimierungsrichtung
Optimierung der Brin-Band-Parameter zur besseren Beurteilung von Trends und Unterstützungsresistenzen
Erhöhung der Potenz als Indikator für die Wirksamkeit von Durchbruchsignalen
Mit Hilfe von maschinellem Lernen wird die Wahrscheinlichkeit eines Rückrufs beurteilt.
Mehr technische Kennzahlen für die Validierung von Handelssignalen
Auswahl der vernünftigen Parameter nach Sortencharakteristiken und Handelszeiten
Schnelle Anpassung der Stärke der Rückzugszonen an die Veränderungen der Volatilität
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Vorteile der Brin-Band- und Fibonacci-Rückziehungs-Verhältnis-Indikatoren, identifiziert die Trendrichtung und setzt mit hoher Wahrscheinlichkeit Rückstellpunkte ein. Die Risikoerhöhung kann durch Parameteroptimierung, Erhöhung der Validierungsindikatoren, dynamische Anpassung der Rückziehungszone usw. verringert werden. Der Spielraum für die Strategie kann noch erweitert werden, z. B. durch die Aufnahme von Quantitative Energie-Indikatoren, Machine Learning usw. Die Erhöhung der Effektivität wird im Zuge der kontinuierlichen Optimierung reifer.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle="BBands Fibo", title="Bollinger Bands Fibonacci Ratios", overlay=true)
length = input(20, minval=1, type=input.integer, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
fibo1 = input(defval=1.618, title="Fibonacci Ratio 1")
fibo2 = input(defval=2.618, title="Fibonacci Ratio 2")
fibo3 = input(defval=4.236, title="Fibonacci Ratio 3")
fiboBuyReverse = input(false, title = "Use Reverse Buy?")
fiboBuy = input(options = ["Fibo 1", "Fibo 2", "Fibo 3"],defval = "Fibo 1", title="Fibonacci Buy")
fiboSellReverse = input(false, title = "Use Reverse Sell?")
fiboSell = input(options = ["Fibo 1", "Fibo 2", "Fibo 3"],defval = "Fibo 1", title="Fibonacci Sell")
sma = sma(src, length)
atr = atr(length)
ratio1 = atr * fibo1
ratio2 = atr * fibo2
ratio3 = atr * fibo3
upper3 = sma + ratio3
upper2 = sma + ratio2
upper1 = sma + ratio1
lower1 = sma - ratio1
lower2 = sma - ratio2
lower3 = sma - ratio3
plot(sma, style=0, title="Basis", color=color.orange, linewidth=2, offset = offset)
upp3 = plot(upper3, transp=90, title="Upper 3", color=color.teal, offset = offset)
upp2 = plot(upper2, transp=60, title="Upper 2", color=color.teal, offset = offset)
upp1 = plot(upper1, transp=30, title="Upper 1", color=color.teal, offset = offset)
low1 = plot(lower1, transp=30, title="Lower 1", color=color.teal, offset = offset)
low2 = plot(lower2, transp=60, title="Lower 2", color=color.teal, offset = offset)
low3 = plot(lower3, transp=90, title="Lower 3", color=color.teal, offset = offset)
fill(upp3, low3, title = "Background", color=color.new(color.teal, 95))
targetBuy = fiboBuy == "Fibo 1" ? upper1 : fiboBuy == "Fibo 2" ? upper2 : upper3
targetBuy := fiboBuyReverse == false ? targetBuy : fiboBuy == "Fibo 1" ? lower1 : fiboBuy == "Fibo 2" ? lower2 : lower3
buy = low < targetBuy and high > targetBuy
targetSell = fiboSell == "Fibo 1" ? lower1 : fiboSell == "Fibo 2" ? lower2 : lower3
targetSell := fiboSellReverse == false ? targetSell : fiboSell == "Fibo 1" ? upper1 : fiboSell == "Fibo 2" ? upper2 : upper3
sell = low < targetSell and high > targetSell
strategy.entry("Buy", true, when = buy)
strategy.entry("Sell", false, when = sell)