Morphologische Vorhersagestrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Trendprognose-Strategie nutzt die Pivot-Graph-Strategie, um die zukünftige Preisentwicklung zu bestimmen. Die Strategie wird in der Handelswelt weit verbreitet. Die Strategie erfasst die Chance auf eine Trendwende, indem sie zwei einfache Formen, die Pfahl- und Schießstern-Strukturen, identifiziert.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf folgenden Prinzipien:
Der ATR-Indikator wird verwendet, um Trends zu erkennen und Schwächen zu filtern. Der ATR-Wert wird nur dann berücksichtigt, wenn er unter dem eingestellten Mindest- oder größer ist als der maximale Wert.
Berechnen Sie die 33,3% Fibonacci-Rücktrittslinie der aktuellen K-Linie. Wenn die Schließung über dieser Linie liegt, wird sie als Tausend-Linie betrachtet, wenn die Schließung unter dieser Linie liegt, wird sie als Sternschnuppe betrachtet.
Zusätzliche Bestätigung der identifizierten Form, die Formfertigung ((der Teil der Einheit ist höher oder niedriger als der Eröffnungspreis) und als unbestätigte K-Linie.
Nach dem Eintritt wird ein Stop-Loss und ein Stop-Stop eingestellt, wobei der Stop-Loss ein bestimmtes Vielfaches des ATR ist und der Stop-Stop das Risiko-Rendite-Vielfache des Stop-Losses.
Die Strategie nutzt die ATR-Indikatoren und die Fibonacci-Technologie, um die Diagramm- und Sternformationen zu identifizieren, während Risikokontrollindikatoren festgelegt werden, die den allgemeinen Prinzipien des Trendhandels entsprechen.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Das Prinzip ist einfach und leicht zu verstehen und umzusetzen.
Die kurzfristige Form innerhalb des Tages, keine langen Wartezeiten, hohe Flexibilität.
Die ATR-Parameter-Einstellungen kontrollieren die Gefahr von Übertreibungen. Die Parameter können für verschiedene Sorten optimiert werden.
Das Risiko kann gesteuert werden, wenn das Risiko-Rendite-Verhältnis mit einem vernünftigen Stop-Loss-System kombiniert wird.
Automatische Handelssignale sind direkt mit Stop-Loss-Plating verbunden und sind einfach zu bedienen.
Es ist für verschiedene Sorten geeignet und universell.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Die Form-Transaction hat eine gewisse Fehleinschätzung und ist nicht vollständig zuverlässig.
Die tatsächlichen Gewinne sind geringer, wenn die Gebühren nicht berücksichtigt werden.
Die kurzfristigen Transaktionen innerhalb eines Tages können die Häufigkeit der Transaktionen erhöhen und die Kosten für den Slippage erhöhen.
Die Optimierung von ATR-Parametern basiert auf historischen Daten und kann nicht garantiert sein, dass sie für immer gelten.
Bei automatischen Bestellungen besteht die Gefahr, dass die Bestellung fehlschlägt.
Eine falsche Stop-Loss-Einstellung kann zu einer Über- oder Unter-Rückzahlung führen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Die Filterbedingungen für die Erhöhung des Transaktionsvolumens und die Erhöhung der Form-Effizienz werden erhöht.
Berücksichtigen Sie die Gebühren-Einstellungen und optimieren Sie die Stop-Loss-Punkte.
Dynamische Optimierung der ATR-Parameter für unterschiedliche Geschäftszyklen.
Bewerten Sie die Parameter für jedes Paar der Handelsvarianten und legen Sie die individuellen Parameter fest.
Erhöhung der automatischen Wiederholungsmechanismen und Verringerung des Einzelrisikos.
Mit Hilfe von maschinellem Lernen verbessert sich die Genauigkeit der Gestalterkennung.
Das ist eine gute Idee, um mehr Gewinne zu erzielen, indem man Stop Loss Tracking hinzufügt.
Zusammenfassen
Insgesamt ist die Trading-Strategie die Integration der üblichen technischen Indikatoren, die Grundsätze sind einfach zu verstehen und zu implementieren. Bei Optimierung der Parameter und Risikokontrolle in der Lage, zu stabilen Erträgen zu erwarten. Aber der Händler muss immer noch auf die Risiken achten, halten Sie die Anzahl der Trades moderat und vermeiden Sie übermäßige Radikalismus.
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading / PineScriptMastery
// Last Updated: 28th April, 2021
// @version=4
strategy("Hammers & Stars Strategy [v1.0]", shorttitle="HSS[v1.0]", overlay=true)
// Get user input
atrMinFilterSize = input(title=">= ATR Filter", type=input.float, defval=0.0, minval=0.0, tooltip="Minimum size of entry candle compared to ATR", group="Strategy Settings")
atrMaxFilterSize = input(title="<= ATR Filter", type=input.float, defval=3.0, minval=0.0, tooltip="Maximum size of entry candle compared to ATR", group="Strategy Settings")
stopMultiplier = input(title="Stop Loss ATR", type=input.float, defval=1.0, tooltip="Stop loss multiplier (x ATR)", group="Strategy Settings")
rr = input(title="R:R", type=input.float, defval=1.0, tooltip="Risk:Reward profile", group="Strategy Settings")
fibLevel = input(title="Fib Level", type=input.float, defval=0.333, tooltip="Used to calculate upper/lower third of candle. (For example, setting it to 0.5 will mean hammers must close >= 50% mark of the total candle size)", group="Strategy Settings")
i_startTime = input(title="Start Date Filter", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), type=input.time, tooltip="Date & time to begin trading from", group="Strategy Settings")
i_endTime = input(title="End Date Filter", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), type=input.time, tooltip="Date & time to stop trading", group="Strategy Settings")
oandaDemo = input(title="Use Oanda Demo?", type=input.bool, defval=false, tooltip="If turned on then oandapractice broker prefix will be used for AutoView alerts (demo account). If turned off then live account will be used", group="AutoView Oanda Settings")
limitOrder = input(title="Use Limit Order?", type=input.bool, defval=true, tooltip="If turned on then AutoView will use limit orders. If turned off then market orders will be used", group="AutoView Oanda Settings")
gtdOrder = input(title="Days To Leave Limit Order", type=input.integer, minval=0, defval=2, tooltip="This is your GTD setting (good til day)", group="AutoView Oanda Settings")
accountBalance = input(title="Account Balance", type=input.float, defval=1000.0, step=100, tooltip="Your account balance (used for calculating position size)", group="AutoView Oanda Settings")
accountCurrency = input(title="Account Currency", type=input.string, defval="USD", options=["AUD", "CAD", "CHF", "EUR", "GBP", "JPY", "NZD", "USD"], tooltip="Your account balance currency (used for calculating position size)", group="AutoView Oanda Settings")
riskPerTrade = input(title="Risk Per Trade %", type=input.float, defval=2.0, step=0.5, tooltip="Your risk per trade as a % of your account balance", group="AutoView Oanda Settings")
// Set up AutoView broker prefix
var broker = oandaDemo ? "oandapractice" : "oanda"
// See if this bar's time happened within date filter
dateFilter = true
// Get ATR
atr = atr(14)
// Check ATR filter
atrMinFilter = abs(high - low) >= (atrMinFilterSize * atr) or atrMinFilterSize == 0.0
atrMaxFilter = abs(high - low) <= (atrMaxFilterSize * atr) or atrMaxFilterSize == 0.0
atrFilter = atrMinFilter and atrMaxFilter
// Calculate 33.3% fibonacci level for current candle
bullFib = (low - high) * fibLevel + high
bearFib = (high - low) * fibLevel + low
// Determine which price source closes or opens highest/lowest
lowestBody = close < open ? close : open
highestBody = close > open ? close : open
// Determine if we have a valid setup
validHammer = lowestBody >= bullFib and atrFilter and close != open and not na(atr)
validStar = highestBody <= bearFib and atrFilter and close != open and not na(atr)
// Check if we have confirmation for our setup
validLong = validHammer and strategy.position_size == 0 and dateFilter and barstate.isconfirmed
validShort = validStar and strategy.position_size == 0 and dateFilter and barstate.isconfirmed
//------------- DETERMINE POSITION SIZE -------------//
// Get account inputs
var tradePositionSize = 0.0
var pair = syminfo.basecurrency + "/" + syminfo.currency
// Check if our account currency is the same as the base or quote currency (for risk $ conversion purposes)
accountSameAsCounterCurrency = accountCurrency == syminfo.currency
accountSameAsBaseCurrency = accountCurrency == syminfo.basecurrency
// Check if our account currency is neither the base or quote currency (for risk $ conversion purposes)
accountNeitherCurrency = not accountSameAsCounterCurrency and not accountSameAsBaseCurrency
// Get currency conversion rates if applicable
conversionCurrencyPair = accountSameAsCounterCurrency ? syminfo.tickerid : accountNeitherCurrency ? accountCurrency + syminfo.currency : accountCurrency + syminfo.currency
conversionCurrencyRate = security(symbol=syminfo.type == "forex" ? "BTC_USDT:swap" : "BTC_USDT:swap", resolution="D", expression=close)
// Calculate position size
getPositionSize(stopLossSizePoints) =>
riskAmount = (accountBalance * (riskPerTrade / 100)) * (accountSameAsBaseCurrency or accountNeitherCurrency ? conversionCurrencyRate : 1.0)
riskPerPoint = (stopLossSizePoints * syminfo.pointvalue)
positionSize = (riskAmount / riskPerPoint) / syminfo.mintick
round(positionSize)
// Custom function to convert pips into whole numbers
toWhole(number) =>
return = atr(14) < 1.0 ? (number / syminfo.mintick) / (10 / syminfo.pointvalue) : number
return := atr(14) >= 1.0 and atr(14) < 100.0 and syminfo.currency == "JPY" ? return * 100 : return
//------------- END POSITION SIZE CODE -------------//
// Calculate our stop distance & size for the current bar
stopSize = atr * stopMultiplier
longStopPrice = low < low[1] ? low - stopSize : low[1] - stopSize
longStopDistance = close - longStopPrice
longTargetPrice = close + (longStopDistance * rr)
shortStopPrice = high > high[1] ? high + stopSize : high[1] + stopSize
shortStopDistance = shortStopPrice - close
shortTargetPrice = close - (shortStopDistance * rr)
// Save trade stop & target & position size if a valid setup is detected
var tradeStopPrice = 0.0
var tradeTargetPrice = 0.0
// Set up our GTD (good-til-day) order info
gtdTime = time + (gtdOrder * 1440 * 60 * 1000) // 86,400,000ms per day
gtdYear = year(gtdTime)
gtdMonth = month(gtdTime)
gtdDay = dayofmonth(gtdTime)
gtdString = " dt=" + tostring(gtdYear) + "-" + tostring(gtdMonth) + "-" + tostring(gtdDay)
// Detect valid long setups & trigger alert
if validLong
tradeStopPrice := longStopPrice
tradeTargetPrice := longTargetPrice
tradePositionSize := getPositionSize(toWhole(longStopDistance) * 10)
// Trigger AutoView long alert
alert(message="e=" + broker + " b=long q="
+ tostring(tradePositionSize)
+ " s=" + pair
+ " t=" + (limitOrder ? "limit fp=" + tostring(close) : "market")
+ " fsl=" + tostring(tradeStopPrice)
+ " ftp=" + tostring(tradeTargetPrice)
+ (gtdOrder != 0 and limitOrder ? gtdString : ""),
freq=alert.freq_once_per_bar_close)
// Detect valid short setups & trigger alert
if validShort
tradeStopPrice := shortStopPrice
tradeTargetPrice := shortTargetPrice
tradePositionSize := getPositionSize(toWhole(shortStopDistance) * 10)
// Trigger AutoView short alert
alert(message="e=" + broker + " b=short q="
+ tostring(tradePositionSize)
+ " s=" + pair
+ " t=" + (limitOrder ? "limit fp=" + tostring(close) : "market")
+ " fsl=" + tostring(tradeStopPrice)
+ " ftp=" + tostring(tradeTargetPrice)
+ (gtdOrder != 0 and limitOrder ? gtdString : ""),
freq=alert.freq_once_per_bar_close)
// Enter trades whenever a valid setup is detected
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=validLong)
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=validShort)
// Exit trades whenever our stop or target is hit
strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size < 0)
// Draw trade data
plot(strategy.position_size != 0 or validLong or validShort ? tradeStopPrice : na, title="Trade Stop Price", color=color.red, style=plot.style_linebr, transp=0)
plot(strategy.position_size != 0 or validLong or validShort ? tradeTargetPrice : na, title="Trade Target Price", color=color.green, style=plot.style_linebr, transp=0)
plot(strategy.position_size != 0 or validLong or validShort ? tradePositionSize : na, color=color.purple, transp=100, title="AutoView Position Size")
// Draw price action setup arrows
plotshape(validLong ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(validShort ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")