Multi-Indikator-Fusionsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Multi-Indicator-Fusion-Strategie ermöglicht eine genauere und umfassendere Marktbeurteilung durch die Kombination verschiedener Arten von technischen Indikatoren, die ihre jeweiligen Vorzüge kombinieren, um die Erhöhung der Gewinnquote zu erreichen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet gleichzeitig drei verschiedene technische Indikatoren: den Volatilitätsindex (VI), den ROC-RSI und den Preiswechsel (Price ROC).
Zunächst berechnet die Strategie VI, das aus dem Positionsindikator VIP und dem Negativindikator VIM besteht. VIP und VIM messen jeweils die Aufwärts- und Abwärtskraft des Preises. Durch den Vergleich der Veränderungsraten von VIP und VIM kann die Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Preisanstiegs oder -rückgangs beurteilt werden.
Zweitens kombiniert die Strategie ROC und RSI, um den ROC-RSI-Indikator zu bilden. ROC misst die Veränderung der Preise in längeren Perioden und der RSI spiegelt die Überkauf-Überverkaufsprozesse der Preise in kürzeren Perioden wider. ROC-RSI kombiniert diese beiden Aspekte, um zu beurteilen, ob der aktuelle Aktienkurs in der unvernünftigen Extremregion ist.
Schließlich spiegelt die Preis-ROC-Rate die Intensität der Preisänderungen direkt wider. Anders als VI und ROC-RSI beurteilt sie Trends aus der Sicht des Preises selbst.
Die Strategie verwendet die drei oben genannten Indikatoren in Kombination und erzeugt Handelsanweisungen nur dann, wenn sie gleichzeitig ein Kauf- oder Verkaufssignal senden. Dies kann einige mögliche Falschsignale filtern und die Zuverlässigkeit des Signals erhöhen.
Strategische Vorteile
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, die Vorteile verschiedener Indikatoren zu kombinieren, um ein umfassenderes und genaueres Urteil zu erstellen.
Der RSI-ROC kann beurteilen, ob die Preise zu kalt oder zu heiß sind. Der Preis ROC spiegelt die Tendenz der Preisänderung direkt wider. Die einzelnen Indikatoren können sich gegenseitig verifizieren, so dass ein einzelner Indikator keine Fehler verursacht.
Gleichzeitig können mehrere Indikatoren gleichzeitig signalisiert werden, um falsche Signale zu filtern, was die Qualität der Handelssignale verbessert.
Zusammenfassend kann man sagen, dass eine Multi-Indicator-Package-Strategie die Vorteile der einzelnen Indikatoren nutzt, um sich gegenseitig zu ergänzen und zu einer zuverlässigeren und präziseren Handelsstrategie zu führen.
Strategische Risiken und Optimierungen
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass die Parameter für die einzelnen Indikatoren falsch eingestellt sind, was zu Konflikten zwischen den Indikatoren führt.
Wenn VI und Price ROC beispielsweise einen Aufwärtstrend beurteilen, aber der ROC-RSI-Index zu hoch ist und ein Verkaufssignal ausstrahlt, kann eine Kaufgelegenheit verpasst werden.
Um diese Strategie zu optimieren, können wir folgende Schritte unternehmen:
Die Parameter der einzelnen Indikatoren werden so angepasst, dass sie einheitlich sind und ein einheitliches Handelssignal erzeugen.
Die Anzahl und Art der verwendeten Indikatoren erhöhen oder reduzieren, um die optimale Kombination von Indikatoren zu finden. Zum Beispiel können Trendindikatoren wie beispielsweise Moving Averages verwendet werden.
Anpassung der Kombinationslogik der Indikatorensignale, z. B. wenn die Mehrheit der Indikatoren zum Handel signalisiert wird.
Ein Stop-Loss-Mechanismus wurde hinzugefügt, um Einmalverluste zu kontrollieren.
Optimierung der Kapitalmanagementstrategien, wie z. B. der Positionsgröße.
Tests für verschiedene Sorten und Handelszeiten.
Durch kontinuierliche Optimierung kann eine Strategie mit einer Kombination aus mehreren Indikatoren in die Höhe getrieben werden, um einen stabilen Überschuss zu erzielen.
Zusammenfassen
Eine Multi-Indicator-Package-Strategie verbessert die Handelsgewinnchancen durch die Kombination der Vorteile von Indikatoren wie VI, ROC-RSI und Price ROC, um zuverlässigere und umfassendere Markturteile zu erzielen. Ihr größter Vorteil besteht darin, dass die Indikatoren sich gegenseitig verifizieren, um zu vermeiden, dass ein einzelner Indikator einen Fehler verursacht. Die Optimierung der Indikator-Package ist auch der Schlüssel zur Erreichung der größtmöglichen Wirkung der Strategie.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("drnkk Strategy", overlay=true)
//IF Function
IF(input)=>(exp(2*input)-1)/(exp(2*input)+1)
//VI Inputs
VI_pm = input(4, title="VI Period",minval=2)
VI_ps = input(3, title="VI Smoothing Period",minval=0)
//VI Calculation
VMP = sum( abs( high - low[1]), VI_pm )
VMM = sum( abs( low - high[1]), VI_pm )
STR = sum( atr(1), VI_pm )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//VI Smoothing
wmaVIP = (wma(VIP-1,VI_ps))*10
wmaVIM = (wma(VIM-1,VI_ps))*10
//VI IF Transform
IF_VIP=IF(wmaVIP)*100
IF_VIM=IF(wmaVIM)*100
roc_VIP =(wmaVIP - wmaVIP[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIP ? roc_VIP : na, color=lime)
roc_VIM = (wmaVIM - wmaVIM[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIM ? roc_VIM : na, color=purple)
//ROC-RSI Inputs
RSI_pm = input(2, title="ROC-RSI Period",minval=2)
RSI_ps = input(2, title="Smooth Period",minval=0)
//ROC Calculation and Smoothing
raw_ROC=(close - close[RSI_pm])/RSI_pm
wma_ROC=wma(raw_ROC,RSI_ps)
IF_ROC = IF(wma_ROC)*100
//RSI Calculation, Smoothing, Inverse Fisher Transformation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_pm)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_ps)
IF_RSI = IF(wma_RSI)*100
VI_long = roc_VIP >roc_VIM
VI_short = roc_VIM >roc_VIP
RSI_long = IF_RSI > 80
RSI_short = IF_RSI < -80
ROC_long = IF_ROC > 75
ROC_short = IF_ROC < -75
longCondition = year >= 2018 and VI_long and ROC_long and RSI_long
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = year >= 2018 and VI_short and ROC_short and RSI_short
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)