Handelsstrategie basierend auf DMI und gleitendem Durchschnitt
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie identifiziert die Richtung des Trends in Kombination mit dem Trendindikator DMI und dem Moving Average, um ein Kauf- und Verkaufssignal zu senden. Die Strategie erzeugt ein Handelssignal, wenn das DMI zeigt, dass die Angebote in einen Trendzustand eintreten und der Moving Average die Richtung des Trends bestätigt.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf zwei Indikatoren:
DMI umfasst DMI+ und DMI-, um die Existenz und Richtung eines Trends zu erkennen. Wenn DMI+ höher als DMI- ist, ist dies ein Aufwärtstrend; wenn DMI- höher als DMI+ ist, ist dies ein Abwärtstrend.
Moving Average, ein gewöhnlicher 15- bis 50-Tage-Durchschnittswert, der verwendet wird, um die Richtung der Preisentwicklung zu bestimmen. Wenn der Preis höher als der Moving Average ist, wird ein Aufwärts- bzw. Abwärtstrend angegeben.
Die Strategie berechnet zunächst die DMI+, DMI- und die Moving Averages. Während die DMI den Trendstatus ((DMI+ ist höher als DMI- oder DMI- ist höher als DMI+) anzeigt, erzeugt sie ein Handelssignal, wenn der Moving Average auch die Richtung der Tendenz bestätigt.
- Wenn DMI+ über DMI- und der Preis über den Moving Average geht, dann mehr.
- Wenn DMI+ auf DMI- und der Preis unter dem Moving Average ist, wird eine Lücke gemacht.
Die Strategie enthält auch die Option zur Umkehrung der Eingabe. Wenn die Umkehrung aktiviert ist, werden die Mehr- und Leerzeichen umgekehrt.
Analyse der Stärken
Diese Kombination von Trend- und Trend-Indikatoren kann die Signalsicherheit erhöhen und die Vorteile beider Indikatoren nutzen.
Der Vorteil von DMI besteht darin, dass Trends schnell erkannt werden können. Der Moving Average filtert die Geräusche und bestätigt die Richtung der Trends. In Kombination mit beiden können Sie frühzeitig in den Bereich eintreten, wenn ein Trend entsteht, und gleichzeitig vermeiden, dass Sie in einer nicht-trendenden Zeit mit der Wellenbewegung gehen.
Darüber hinaus bietet die Strategie eine Umkehroption, mit der der Handel nach dem tatsächlichen Bedarf nach oben oder unten ausgewählt werden kann. Dies erhöht die Flexibilität der Strategie.
Risikoanalyse
Diese Strategie birgt folgende Risiken:
Bei einem Trendwechsel kann es zu Fehlsignalen kommen, die zu Verlusten führen. Dies erfordert eine Anpassung der Parameter oder ein Stop-Loss-Set, um das Risiko zu kontrollieren.
Die Entwicklung eines Trends dauert eine gewisse Zeit, während der die Strategie von Preisschwankungen beeinträchtigt werden kann, was zu falschen Signalen führt. Um diesen Lärm zu filtern, können die DMI und die Parameterzeit der Moving Averages entsprechend angepasst werden.
Bei der Einführung von Reversing ist es notwendig, die Verlustquote zu kontrollieren oder einen Teil der Gewinne durch den Einsatz von Moving Stop zu sperren.
Die Parameter müssen für verschiedene Sorten und Zeiträume optimiert werden. Die direkte Vervielfältigung der Parameter bei anderen Sorten oder Zeiträumen kann nicht wirksam sein.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Verschiedene bewegliche Durchschnitts-Perioden-Parameter werden getestet, um die optimale Kombination von Parametern für die Umwandlung von Schweißtrends zu finden.
Test der DMI-Gleichzyklusparameter, kurzfristige Umkehrgeräusche, die im Filtertrend auftreten.
Beurteilung des Unterschieds zwischen der Aktivierung der Umkehroption und der Default-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading-Trading.
Einsatz von Stop-Loss-Strategien, wie beispielsweise Moving Stop, Time Stop und Break Stop, um Einzelschaden zu kontrollieren.
Beurteilung der Optimierungseffekte bei verschiedenen Sorten und Periodenparametern, Optimierung von Parameterkombinationen.
In Kombination mit anderen Indikatoren, wie z. B. dem starken und schwachen RSI, kann ein falsches Signal an den lokalen Extreme vermieden werden.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Vorzüge der beiden Indikatoren Trend-DMI und Moving Average, um bei Trends frühzeitig einzutreten und sich in ein Shock-Situation zu verhindern. Die Umkehroption erhöht auch die Flexibilität der Strategie. Die Strategie kann durch Parameteroptimierung, Stop-Losses und in Kombination mit anderen Indikatoren weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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//
// You can change long to short in the Input Settings
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strategy(title="Combining DMI And Moving Average For A EUR/USD Trading System")
Length_MA = input(30, minval=1)
Length_DMI = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xMA = sma(close, Length_MA)
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Length_DMI)
xPDI = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Length_DMI) / trur)
xNDI = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Length_DMI) / trur)
nPDI = xPDI
nNDI = xNDI
nMA = xMA
nPDI_1 = xPDI[1]
nNDI_1 = xNDI[1]
nMA_1 = xMA[1]
bMDILong =iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, true,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, false, false))
bMDIShort = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, false,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, true, false))
bMALong = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, true,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, false, false))
bMAShort = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, false,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, true, false))
pos = iff(bMDILong and bMALong, 1,
iff(bMDIShort and bMAShort, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nPDI, color=green, title="DMI Plus")
plot(nNDI, color=red, title="DMI Minus")