Handelsstrategie mit Richtungsumkehr des gleitenden Durchschnitts

Überblick

Die Moving-Average-Direction-Inversion-Trading-Strategie ist eine Handelsstrategie, bei der ein Trendwechsel erfolgt, wenn die Moving-Average in mehreren aufeinanderfolgenden Säulen gleichzeitig nach oben oder unten geht. Die Strategie ermittelt durch die Bestimmung der Richtung des Moving-Averages die Möglichkeit, weiterhin bullish oder bearish zu handeln.

Strategieprinzip

Die Kernlogik der Umkehrstrategie für Moving Averages lautet:

1. Für die Berechnung des gewählten Moving Averages können Sie den einfachen Moving Average (SMA), den Index Moving Average (EMA), den gewichteten Moving Average (WMA) oder den linearen Regressionsdurchschnitt wählen.

2. Beurteilen Sie die Größenbeziehung zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Perioden-Moving Average. Wenn der aktuelle Moving Average höher ist als der vorherige Periode, wird der Wert 1 und der Wert 0 angegeben.

3. Die Anzahl der aufeinander folgenden Aufwärts- und Abwärtszyklen wird aufgezeichnet. Wenn der aktuelle Zyklus mit einem höheren Moving Average als der vorhergehende Zyklus abläuft, ist die Anzahl der aufeinander folgenden Aufwärtszyklen +1 und die Anzahl der aufeinander folgenden Abwärtszyklen null. Wenn der aktuelle Zyklus mit einem niedrigeren Moving Average als der vorhergehenden Zyklus abläuft, ist die Anzahl der aufeinander folgenden Abwärtszyklen +1 und die Anzahl der aufeinander folgenden Aufwärtszyklen null.

4. Wenn die Anzahl der aufeinanderfolgenden Aufwärts- oder Abwärtszyklen die vom Benutzer definierten Schwellenwerte überschreitet, werden die entsprechenden Über- oder Unterläufe durchgeführt.

5. Gleichzeitig werden die Farben der K-Linien und die Hintergrundfarben gefärbt, um die Richtung des Trends visuell anzuzeigen.

6. Die Kurve der Veränderung des Moving Averages kann optional gezeichnet werden, wobei die Wendepunkte markiert werden.

Die Strategie beurteilt Trends, indem sie die Richtung der K-Linien ermittelt, wie viele K-Linien der statistischen Moving Average in Folge sind. Timeout kann die Auswirkungen von Erschütterungen auf den Handel effektiv filtern, indem man die Länge der dauerhaften bullishen oder bullishen Zeitspanne des Handels betrachtet, anstatt nur eine K-Line zu betrachten.

Strategische Vorteile

Eine Umkehrstrategie in Richtung eines beweglichen Durchschnitts hat folgende Vorteile:

1. Die Verwendung von Moving Averages zur Trendbeurteilung kann Marktlärm effektiv filtern.

2. Um die kontinuierliche Veränderung der Richtung des Moving Averages innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erfassen, um die Zeit für eine Trendwende zu ermitteln und das Handelsrisiko zu reduzieren.

3. Die Moving Average Parameter und die Statistical Cycle Parameter können für verschiedene Sorten und Umgebungen angepasst werden.

4. Die K-Linien-Farbfärbung ist eine visuelle Hilfsmittel, um die Trendrichtung zu visualisieren.

5. Es gibt verschiedene Arten von Moving Averages, die flexibel ausgewählt werden können.

6. Zeichnen Sie die Wandelkurve des Moving Averages, um zu sehen, ob eine Umkehrung auftritt.

7. Die Regeln sind einfach, klar, leicht zu verstehen und für Anfänger geeignet.

Strategisches Risiko

Eine Umkehrstrategie in Richtung eines gleitenden Durchschnitts birgt auch Risiken:

1. Die Verzögerung des Moving Averages selbst beeinträchtigt die rechtzeitige Ergreifung von Wendepunkten.

2. Wenn man in einem statistisch festgelegten Zyklus zu spät kommt, muss man zu viele Kaufentscheidungen treffen und verpasst möglicherweise die Chance auf eine schnellere Umkehr.

3. Eine zu lange dauerhafte Zyklus kann den Trend verpassen, und eine zu kurze ist leicht zu erwischen.

4. In einem Zustand der Erschütterung kann es zu einer großen Anzahl von leeren Handelssignalen kommen.

5. Die Richtung des Moving Averages allein ist nicht ausreichend, um eine echte Trendwende zu ermitteln, und es besteht ein gewisses Risiko für falsche Signale.

6. Wenn sich die Situation dramatisch verändert, verändert sich auch der Moving Average selbst schnell, was zu einer größeren Wahrscheinlichkeit für falsche Signale führt.

7. Es ist darauf zu achten, dass die Parameter für die Auswahl des Moving Averages vernünftig sind, da dies zu einer Ausfallsituation führen kann.

Entsprechende Lösungen:

1. Die Bewegungsmittel-Zyklen werden entsprechend verkürzt und die Sensitivität erhöht.

2. In Kombination mit anderen Indikatoren wurden Filtersignale für eine Trendwende bestätigt.

3. Optimierung der statistischen Zyklusparameter, um ein Gleichgewicht zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und Stabilität zu finden.

4. Die Arbitrage-Stop-Loss-Margin wurde erhöht, um die Verluste zu kontrollieren.

5. Mehrfache Kombinationen von Moving Averages zur Verbesserung der Genauigkeit.

Optimierungsrichtung

Eine Umkehrstrategie in Richtung eines beweglichen Durchschnitts kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Optimieren Sie die Moving Average-Parameter, testen Sie die Moving Averages für verschiedene Längen und finden Sie die besten. Sie können eine Kombination aus SMA, EMA und WMA ausprobieren.

2. In Kombination mit anderen Hilfsindikatoren wie RSI, KD usw. erhöht sich die Zuverlässigkeit des Signals.

3. Optimierung der statistischen Parameter für die Anzahl der fortlaufenden Perioden, um sicherzustellen, dass die Trendwende reflektiert wird und gleichzeitig möglichst viele falsche Signale gefiltert werden.

4. Die Einführung von Stop-Loss-Mechanismen zur Kontrolle von Einzelschäden.

5. Test der Optimierung der Parameter für verschiedene Sorten und Anpassung der Parameter an die verschiedenen Handelssorten.

6. Erwägen Sie die Änderung der festgelegten statistischen Perioden in anpassungsfähige statistische Perioden, um die Strategie flexibler zu machen.

7. Versuchen Sie es mit einem Breakout, indem Sie sich bei einem tatsächlichen Durchbruch des Moving Averages einkaufen.

8. Es ist wichtig, dass man sich über die allgemeine Trendrichtung informiert und dass man nicht auf Gegenteil handelt.

9. Verbesserungen bei der Abbildung von Moving Average-Kurven, wie etwa die Erhöhung der Kurvenfläche.

Zusammenfassen

Die Strategie kann durch anpassbare Moving Average-Parameter und statistische Perioden flexibel an verschiedene Handelsvarianten und Marktumgebungen angepasst werden. Die rückläufige Lage der Moving Average selbst kann jedoch zu einer Identifizierung von Verzögerungen bei schnellen Umkehrungen führen. Daher müssen die Parameter optimiert angepasst und andere technische Indikatoren unterstützt werden, um die Signalgenauigkeit zu verbessern.