Trendfolgestrategie basierend auf CCI Zero
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die Kreuzung der Nullpunkte des CCI-Indikators als Signal für den Ein- und Ausstieg, um die Richtung des Trends zu erfassen. Wenn der CCI-Indikator aus dem Negativbereich Nullpunkte durchschreitet, wird er aus dem Positivbereich Nullpunkte durchschreiten, um den Effekt des Trendverfolgungsprozesses zu erreichen.
Strategieprinzip
- Die Länge des CCI-Indikators beträgt 20 Zyklen.
- Wenn der CCI-Indikator 0 trägt, ist die Stop-Loss-Linie -100.
- Wenn der CCI-Index 0 ist, ist die Eintrittskarte frei und die Stop-Loss-Linie ist 100 .
- Die CCI-Index-Kriterien für die Bleibe-Bedingung haben sich erneut auf null gesenkt.
Die Kernlogik dieser Strategie besteht darin, die Null-Kreuzung des CCI-Wertes als Signal für die Preisentwicklung zu erfassen. Wenn der CCI-Wert aus der negativen Zone in die positive Zone geht, ist ein Aufwärtstrend möglich. Wenn der CCI aus der positiven Zone in die negative Zone geht, ist ein Abwärtstrend möglich.
Analyse der Stärken
- Die Verwendung des CCI-Indikators, um die Richtung des Trends zu bestimmen, ist eine eher klassische Anwendung des CCI-Indikators.
- Mit einem CCI-Indikator mit der richtigen Parameterlänge können übermäßige Noise-Trading-Signale gefiltert und wichtige Trendwechselpunkte erfasst werden.
- Eine Strategie, die nur bei einem Trendwechsel eintritt und einen Stop-Loss einrichtet, verhindert unnötige Überhändlungen und konzentriert Kapital auf die Suche nach hohen Positionen.
- Die CCI-Indikatorparameter und die Stop-Loss-Distanz wurden optimiert, um die Strategieparameter universeller zu machen.
Risikoanalyse
- Der CCI-Index kann zu einem falschen Durchbruch von null-Zahl-Kreuzsignal führen, was zu unnötigen Verlusten führt.
- Eine falsche Einstellung der Stoppdistanz kann zu einer zu lockeren oder zu engen Stoppdistanz führen.
- Die Längen der CCI-Parameter sind unvernünftig eingestellt und können effektive Handelsmöglichkeiten mit kürzeren Perioden ausfiltern.
- Es besteht die Gefahr, dass ein Zeitverlust auftritt, wenn der Preistrend bereits entstanden ist, aber das Null-Cross-Signal des CCI-Indikators zurückliegt und zu einem verspäteten Eintritt führt.
Gegenmaßnahmen:
- In Kombination mit anderen Indikatoren wird die Bestätigung durchgeführt, um falsche Kreuzungen der CCI-Indikatoren zu vermeiden.
- Dynamische Anpassung der Stoppdistanz.
- Optimierung der Länge der CCI-Parameter, um Trends in unterschiedlichen Zeitspannen zu erfassen.
- Die Eintrittsbedingungen müssen entsprechend gelockert werden, ohne dass die CCI-Null-Kreuzung abgezogen werden muss.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen weiter optimiert werden:
Optimieren Sie die Parameterlänge des CCI-Indikators, um die beste Parameterkombination zu finden. Sie können die optimale Parameter finden, indem Sie die Parameter unterschiedlicher Länge durchlaufen, die Rendite und die Gewinnrate testen.
Hinzufügen von Bestätigungen für andere Indikatoren, wie KDJ, MACD usw., um unnötige Verluste durch falsche Durchbrüche der CCI-Indikatoren zu vermeiden. Es kann festgelegt werden, dass der Preis eine bestimmte Preisspanne kontinuierlich durchbrechen soll, oder dass er erst dann auftritt, wenn andere Indikatoren gleichzeitig Signale senden.
Dynamische Anpassung der Stop-Loss-Distanz. Die Stop-Loss-Distanz kann automatisch angepasst werden, je nachdem, wie stark der Markt schwankt. Die Verringerung der Stop-Loss-Distanz ist günstig für den rechtzeitigen Stopp, kann aber auch zu empfindlich sein.
Optimieren Sie die Einstiegsbedingungen, um Verfehlungen zu reduzieren. Die Einstiegsbedingungen können erleichtert werden, indem Sie mit dem Einstieg beginnen, wenn der CCI-Indikator sich dem Nullpunkt nähert, und die Position schrittweise erhöhen, anstatt die Nullpunkte zu überschreiten.
Erhöhen Sie die Trendentscheidungs- und Exiting-Bedingungen, um die Gewinne zu maximieren. Wenn sich der Trend umkehrt, können Sie neue Exit-Signale einstellen, z. B. einen Stopp, wenn der Preis eine bestimmte Breite zurückzieht.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Null-Kreuzung des CCI-Indikators, um die Richtung des Preistrends zu bestimmen, bei der Kreuzung in die Position einzutreten und eine angemessene Stop-Loss-Distanz einzurichten, um den Trend effektiv zu verfolgen. Wenn die Strategie optimiert ist, kann sie zu einer stabilen und zuverlässigen Trendverfolgungsstrategie werden.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("CCI Level Zero Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_L_Z_Strat_v1.0", overlay=true)
///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length")
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)
source = close
buyEntry = crossover(source, CCIzeroLine)
sellEntry = crossunder(source, CCIzeroLine)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=blue,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=red,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")
///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy
if (not na(vcci))
if (crossover(CCI, CCIzeroLine))
strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold, comment="CCI_L")
else
strategy.cancel(id="CCI_L")
if (crossunder(CCI, CCIzeroLine))
strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought, comment="CCI_S")
else
strategy.cancel(id="CCI_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)