Strategie zur Kombination mehrerer Indikatoren
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil verwendet die 123 Reverse Strategie, der zweite Teil verwendet den TEMA-Indikator. Die Handelssignale, die von beiden erzeugt werden, werden kombiniert, um Fehlsignale zu filtern und die Signalqualität zu verbessern.
Strategieprinzip
Der erste Teil verwendet die 123 Umkehrstrategie. Die Strategie basiert auf einem Stochastic-Indikator, der ein Kauf- oder Verkaufssignal erzeugt, wenn der Aktienpreis zwei Tage in Folge umgekehrt ist (z. B. zwei Tage nach dem Schlusskurs) und der Stochastic-Indikator ein Überkauf- oder Überverkaufssignal zeigt.
Konkret wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn der Schlusskurs höher ist als der Schlusskurs des Vortages und die stochastische langsame Linie unter 50 liegt. Wenn der Schlusskurs niedriger ist als der Schlusskurs des Vortages und die stochastische schnelle Linie über 50 liegt, wird ein Verkaufssignal erzeugt.
Der zweite Teil verwendet den TEMA-Indikator. TEMA steht für einen dreifach exponentiellen Moving Average, der wie folgt berechnet wird:
TEMA = 3*EMA(CLOSE, N) - 3*EMA(EMA(CLOSE, N), N) + EMA(EMA(EMA(CLOSE, N), N), N)
N ist die Länge der Parameter. Wenn der Schlusskurs über dem TEMA-Wert liegt, wird ein Kaufsignal erzeugt. Wenn der Schlusskurs unter dem TEMA-Wert liegt, wird ein Verkaufsignal erzeugt.
Letztendlich wird ein Signal aus einer Kombination von zwei Indikatoren erzeugt. Ein tatsächliches Handelssignal wird nur erzeugt, wenn die beiden Indikatoren ein einheitliches Signal erzeugen (beide kaufen oder beide verkaufen).
Strategische Vorteile
- Durch die Kombination mehrerer Indikatoren können einige Fehlsignale herausgefiltert und die Signalqualität verbessert werden.
- 123 Die Umkehrstrategie basiert auf der tatsächlichen Umkehr des Aktienpreises, um zu vermeiden, dass man im Trend zu kaufen und zu verkaufen.
- TEMA reduziert die Geräusche und erzeugt ein zuverlässiges Signal.
- Die Kombination zweier verschiedener Arten von Indikatoren kann die Zuverlässigkeit von Handelssignalen zu einem größeren Grad gewährleisten.
Risiko und Optimierung
- Die Umkehrstrategie selbst birgt die Gefahr, einen großen Trend in den Bullen zu verpassen. Die Parameter der Umkehrstrategie können entsprechend angepasst werden, um die Wahrscheinlichkeit eines Missing-outs zu verringern.
- TEMA ist ein Trend-Tracking-Indikator, der möglicherweise falsche Signale erzeugt. Die Parameter von TEMA können entsprechend angepasst werden, um die Empfindlichkeit des Indikators zu optimieren.
- Beide Indikatoren können zu seltenen Signalen führen, wenn die Parameter nicht richtig ausgewählt wurden. Die Parameter müssen angepasst werden, um die richtige Handelsfrequenz zu erreichen.
- Es kann in Erwägung gezogen werden, Filter hinzuzufügen und Strategien unter bestimmten Marktbedingungen zu schließen, um Risiken zu kontrollieren.
Zusammenfassen
Die Strategie verbessert die Qualität der Handelssignale durch eine vernünftige Kombination von mehreren Indikatoren und ist eine sehr effektive quantitative Handelsstrategie. Es ist jedoch erforderlich, auf Risikokontrollen zu achten, die Parameter entsprechend anzupassen oder andere Komponenten zu optimieren, damit die Strategie in verschiedenen Märkten stabil funktioniert.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos := iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )