Handelsstrategie mit gleitendem Durchschnitt und doppeltem Volatilitätsband
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie verwendet den Brin-Band-Indikator und den Gleichgewicht-Indikator in Kombination mit speziellen Handelssignalen für den Handel mit Binärspielen und gehört zu den Short-Line-Trading-Strategien.
Grundsätze
Die Strategie besteht hauptsächlich aus folgenden Teilen:
Brin-Band-Indikatoren Der Kurs wird nach dem Schlusspreis und seiner Standarddifferenz auf und ab gerollt. Wenn der Preis nahe an der Oberbahn ist, wird er überschätzt, wenn er nahe an der Unterbahn ist, wird er erhöht.
Durchschnitt Berechnen Sie den 21-Tage-Moving Average und geben Sie mehr Shorting-Signale an.
Handelssignale Die Nutzung von Pivot-Chart-Patterns zur Bestimmung von Preiswendepunkten, wie z. B. Top-Dark- und Bottom-Light-Bereiche, gibt ein Handelssignal.
Doppelspiele Binäre Optionen werden auf Basis von Brin-Band- und Mean-Line-Cross-Signalen gehandelt, d.h. der Preis und der Preis werden gleichzeitig gehandelt.
Die Grundprinzipien sind:
Die mögliche Kehrtwende nach dem Brin-Band-Ober-Abwärts-Rhythmus, wenn der Preis nahe an der Oberbahn liegt, sieht nach oben, wenn er sich der Unterbahn nähert, sieht nach unten. Gleichzeitig wird die 21-Tage-EMA-Mittellinie berechnet, die mit dem Preis eine Gold-Fork-Ober-Bewertung erzeugt, die Todes-Fork-Ober-Bewertung.
Die Strategie kombiniert Brin-Band, Mean Line und Swing-Signale, um die Effizienz der Handelsentscheidung zu verbessern. Der Vorteil ist, dass mehrere Signale bestätigt werden, die Wendepunkte nicht leicht zu verpassen sind und die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen können.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Mehrfaches Signal zur besseren Entscheidungsfindung
Die Strategie nutzt die drei Indikatoren Brin-Band, Average Line und Swing Signal, um gegenseitig zu verifizieren und die Richtung des endgültigen Handels zu beurteilen. Dies kann falsche Signale filtern und Fehltrades vermeiden.
- Schnell reagiert, keine Umkehr verpasst
Diese Strategie kombiniert Indikatoren wie Brin-Band und Gleichgewicht, um mögliche Wendepunkte schnell zu identifizieren, rechtzeitige Handelsentscheidungen zu treffen und keine Marktwende zu verpassen.
- Zweigleisige Operationen, die die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen
Mit dem Dual-Line-Spiel kann man bei starken Marktschwankungen in jede Richtung profitieren, wodurch das Risiko für einseitige Verhaltensweisen verringert und die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöht wird.
- Für kurzfristige Geschäfte geeignet, flexibel auf die Märkte eingestellt
Die Strategie nutzt die kurzperiodischen Brin-Bands und Ebenen als Referenz, um Short-Line-Trends zu erfassen, ist für den häufigen Handel mit Short-Lines geeignet und kann mit hochfrequenten Schwankungen des Marktes umgehen.
- Direkt verfügbar, einfach zu bedienen
Die Strategie ist in vollständig kodierter Form präsentiert und kann direkt für den Live-Handel verwendet werden. Die Auswahl der Indikatoren und Parameter ist vernünftig und eignet sich hervorragend für die einfache und schnelle Verwendung durch Einzelhändler.
Risikoanalyse
Die Gefahren dieser Strategie sind:
- Es kann zu einem Verlust in Folge kommen.
In einem wackligen Zustand kann es zu einer häufigen Kreuzung der Brin-Band-Absenkung, der Mittellinie und des Anschlagsignals kommen. Dies führt zu einer kontinuierlichen Stop-Loss-Strategie. Es wird empfohlen, die Parameter entsprechend anzupassen, um sicherzustellen, dass die Stop-Loss-Werte angemessen sind.
- Zweispurige Operationen sind gefährlicher
Es wird empfohlen, den Kapitalanteil für einzelne Geschäfte zu senken, um sicherzustellen, dass das Gesamtrisiko kontrolliert wird.
- Kurzstrecken müssen genau überwacht werden
Kurzleiter müssen ständig auf dem Markt sein und dürfen nicht lange von der Trading-Interface weg sein. Es wird empfohlen, eine Stop-Stop-Loss-Strategie zu verwenden, um zu vermeiden, dass Verluste über die erwarteten hinausgehen.
- Es gibt nur einen begrenzten Platz für Parameteroptimierungen.
Die Optimierung der Brin-Band- und Mittellinienparameter ist relativ klein und erfordert eine flexible Anwendung und Anpassung an den Markt.
- Es ist unklar, ob die Anpassung an die üblichen Grafiken notwendig ist.
Diese Strategie beruht teilweise auf Anomalie-Signalen, aber einige häufige Anomalien können nicht eindeutig beurteilt werden, was in Kombination mit anderen Indikatoren entschieden werden muss.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Integration weiterer Kennzeichen
Es kann in Erwägung gezogen werden, andere Indikatoren wie KD, MACD und andere hinzuzufügen, um die Handelssignalquelle zu bereichern und die Entscheidungsgenauigkeit zu verbessern.
- Erhöhung der Machine-Learning-Urteilsfähigkeit
Mit Hilfe von Machine-Learning-Algorithmen werden große Mengen an historischen Daten automatisch analysiert, um die Beurteilung von Indicator-Signalen zu unterstützen oder zu ersetzen und die menschliche Intervention zu reduzieren.
- Optimierung der Stop-Loss-Strategie
Es ist möglich, die Stop-Loss-Marge anzupassen, um die Stop-Loss-Marge nach Erreichen eines gewissen Gewinns schrittweise zu verschärfen. Es ist auch möglich, den Trailing Stop oder die Stop-Loss-Position nach Zeitabschnitten schrittweise anzupassen, um das Risiko von Verlusten zu verringern.
- Optimierung der Kapitalverwaltung
Strategien wie die Optimierung der Kapitalverteilung, die Positionskontrolle und andere Strategien können je nach Marktbedingungen verwendet werden, um Risiken zu kontrollieren und gleichzeitig Gewinne zu sichern.
- Kombination mit einer quantitativen Analyse
Mit Hilfe von quantitativen Rückmeldungen und simulierten Transaktionen werden die Strategieparameter für die Optimierung durch Wiederholungstests und zur Unterstützung der Realisierungsentscheidungen zur Steigerung der Stabilität unterstützt.
- Erweiterung der automatischen Handelsplattform
Die Strategie wurde parametriert, um automatische Handelssysteme zu integrieren, um unbemannte Transaktionen zu realisieren.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert Brin-Band, Gleichgewicht-Indikator und Signal, um eine mehrfach verifizierte Handelsstrategie zu bilden. Die Verwendung von Zwei-Linie-Spiel kann die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen. Die Strategie reagiert schnell und ist für den häufigen Handel mit kurzen Linien geeignet.
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Design by MrPhu in August,10,2018
strategy("TrumpShipper_Long_Short V26", overlay=true)
filterFractals = input(true, title=" Follow Code #Trump On/Off")
dt = 0.0001
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
prediction = confidence > dt ? true : confidence < -dt ? false : prediction[1]
if (prediction)
strategy.exit("Close", "Short ")
strategy.entry("Long ", strategy.long)
if (not prediction)
strategy.exit("Close", "Long ")
strategy.entry("Short ", strategy.short)
///////////Bollinger Band///////////////
length = 20
crc = close, title="Source"
mult = 2.0
basis = sma(crc, length)
dev = mult * stdev(crc, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
spanColor = prediction ? green : red, transp=90
p1 = plot(upper, title="Short", style=line, linewidth=1, color=spanColor)
p2 = plot(lower, title="Long", style=line, linewidth=1, color=spanColor)
fill(p1, p2, color=spanColor, transp=90, title="Fill")
/////////////
Optional_TimeFrame = 'D'
M_HIGH = request.security(syminfo.tickerid, Optional_TimeFrame, high)
M_OPEN = request.security(syminfo.tickerid, Optional_TimeFrame, open)
M_LOW = request.security(syminfo.tickerid, Optional_TimeFrame, low)
H_RANGE = M_HIGH-M_OPEN
L_RANGE = M_OPEN-M_LOW
H_236 = M_HIGH - H_RANGE * 0.236
H_382 = M_HIGH - H_RANGE * 0.382
H_500 = M_HIGH - H_RANGE * 0.500
H_618 = M_HIGH - H_RANGE * 0.618
H_764 = M_HIGH - H_RANGE * 0.764
L_236 = M_LOW + L_RANGE * 0.236
L_382 = M_LOW + L_RANGE * 0.382
L_500 = M_LOW + L_RANGE * 0.500
L_618 = M_LOW + L_RANGE * 0.618
L_764 = M_LOW + L_RANGE * 0.764
pl1=plot(M_HIGH, color=M_HIGH != M_HIGH[1] ?na:black, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl2=plot(H_236, color=H_236 != H_236[1] ?na:gray, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl3=plot(H_382, color=H_382 != H_382[1] ?na:black, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl4=plot(H_500, color=H_500 != H_500[1] ?na:red, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl5=plot(H_618, color=H_618 != H_618[1] ?na:gray, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl6=plot(H_764, color=H_764 != H_764[1] ?na:gray, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl7=plot(M_OPEN, color=M_OPEN != M_OPEN[1] ?na:blue, style=line, linewidth=2)
pl8=plot(L_236, color=L_236 != L_236[1] ?na:gray, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl9=plot(L_382, color=L_382 != L_382[1] ?na:black, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl10=plot(L_500, color=L_500 != L_500[1] ?na:red, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl11=plot(L_618, color=L_618 != L_618[1] ?na:black, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl12=plot(L_764, color=L_764 != L_764[1] ?na:gray, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl13=plot(M_LOW, color=M_LOW != M_LOW[1] ?na:black, style=line, linewidth=1, transp=80)
SHOW_MA = false
MA_SRC = hlc3
MA_LENGTH = 21
_MA = ema(MA_SRC, MA_LENGTH)
pl14=plot(not SHOW_MA ? na : _MA, color=teal, linewidth=2)
SHOW_SIGNALS = true
BUYX(_F) => cross(_F, MA_SRC) and rising(_MA, 1)
SELX(_F) => cross(_F, MA_SRC) and falling(_MA, 1)
SEL_SIGNAL = SELX(H_236) or SELX(H_382) or SELX(H_500) or SELX(H_618) or SELX(H_764) or SELX(L_236) or SELX(L_382) or SELX(L_500) or SELX(L_618) or SELX(H_764)
BUY_SIGNAL = BUYX(H_236) or BUYX(H_382) or BUYX(H_500) or BUYX(H_618) or BUYX(H_764) or BUYX(L_236) or BUYX(L_382) or BUYX(L_500) or BUYX(L_618) or BUYX(H_764)
//================= Chart 30m =================/////
//Jurij
h_left = 10
h_right = 10
//barCount = nz(barCount[1]) + 1
//check history and realtime PTZ
h_left_low = lowest(h_left)
h_left_high = highest(h_left)
newlow = low <= h_left_low
newhigh = high >= h_left_high
central_bar_low = low[h_right + 1]
central_bar_high = high[h_right + 1]
full_zone_low = lowest(h_left + h_right + 1)
full_zone_high = highest(h_left + h_right + 1)
central_bar_is_highest = central_bar_high >= full_zone_high
central_bar_is_lowest = central_bar_low <= full_zone_low
plotchar(central_bar_is_highest ? -1 : 0, offset=-h_right-1 ,color=red, text="Top")
plotchar(central_bar_is_lowest ? 1 : 0, offset=-h_right-1 ,location=location.belowbar, color=green, text="Bottom")