ARGO Band Breakout Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die ARGO Bandbreaking Strategie ist eine 4-Stunden-Band-Trading-Strategie, die auf einem Kanalbreaking basiert. Die Strategie kombiniert den Bollinger-Kanal mit dem Breakout-Prinzip und bildet ein Handelssignal in einem 4-Stunden-Zeitrahmen, um größere Kursschwankungen zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst die Höchst- und Tiefpreis-Bildungskanalräume innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Dann werden die Mittellinien und die Brinline der Auf- und Abfahrt der Kanäle berechnet. Bei einer Umstellung der Richtung der Kanäle werden Kauf- und Verkaufssignale erzeugt.
Konkret berechnet die Strategie zunächst die höchsten UpBound- und die niedrigsten DownBound-Preise innerhalb von N Zyklen ([default 47 Zyklen]), um die obere und untere Grenze des Kanals zu bilden. Dann wird ein Abweichungssatz von point ([default 1) und Toleranz ([default 1000]) eingestellt, um die oberen und unteren Grenzen des Kanals zu berechnen.
Darüber hinaus setzt die Strategie eine Stop-Loss-Stop-Kondition. Kaufen Sie einen Stop-Loss in der Nähe der unteren Bahn und verkaufen Sie einen Stop-Loss in der Nähe der oberen Bahn.
Analyse der Stärken
- Die Brin-Kanal-Prinzipien können verwendet werden, um den Kanalbereich an die Marktschwankungen anzupassen und den Einfluss von Noise-Trading zu vermeiden.
- 4 Stunden-Zyklus, um größere Preisschwankungen zu erfassen, mit großem Gewinnraum
- In Kombination mit Durchbruchstrategien kann ein Handelssignal an Trendwendepunkten gebildet werden, um Preissprünge rechtzeitig zu erfassen
- Ein Stop-Loss-Stopp, der die Gewinne-Risiko-Relation für jeden Handel steuert
Risiken und Lösungen
- Brin-Channel-Transaktionen sind zu gefälschten Durchbrüchen und Gefängnisrisiken anfällig
- Risiken einer Vergrößerung der Verluste
- Die Einstellung von Tracking ist unvernünftig und kann zu übertragbaren Verlusten führen.
- Die Lösung:
- Rationalisierte Durchgangsparameter, um falsche Durchbrüche zu vermeiden
- Vorsicht bei der Bestimmung von Positionen und Stop-Loss-Punkten
- Optimierung der Stop-Loss-Strategie und strenge Kontrolle des Risikos für einzelne Geschäfte
Optimierungsrichtung
- Optimierung der Blink-Channel-Parameter, um die Kanäle näher an den Marktschwankungen zu bringen
- Optimierung der Stop-Loss-Strategie und dynamische Anpassung des Risikos an die Rendite
- Erhöhung der Filterbedingungen, um zu verhindern, dass die Börsen die Höchststände überschneiden und verfolgen.
- Mehrfache Beurteilung, um falsche Durchbrüche zu vermeiden, die falsche Signale erzeugen
- Verbesserte Entscheidungsgenauigkeit in Kombination mit Trend- und Volatilitätsindikatoren
- Optimierung der Kapitalmanagementstrategie und Anpassung der Positionen an unterschiedliche Marktbedingungen
Zusammenfassen
Die ARGO Bandbreaking Strategie ist eine 4-Stunden-Mittel-Lang-Linie-Handelsstrategie, die die Brin-Kanäle und das Breaking-Prinzip nutzt. Im Vergleich zum Short-Handel legt die Strategie mehr Wert auf die Erfassung von Wendepunkten in der Preis-Mittel-Lang-Linie-Trend. Durch Parameteroptimierung kann die Strategie an verschiedene Marktumgebungen angepasst werden, um größere Handelsgewinne zu erzielen, wobei das Risiko kontrolliert wird.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("ARGO_BAND-STRATEGY", overlay=true,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=100,currency=currency.USD)
// A 4hours Breakout Strategy work in progres..it's a starting point, thanks to all tradingview community
//How to use: test it only on gbpjpy 240 min, wait the end of the candle to place next order, red and blue dots are short and long stop orders, Targets are Upper and lowerBands. Test it and enjoy but use at your own risk..
//2016 © F.Peluso
risk=input(title="Risk", defval=1)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=47)
stopBound=input(title="Previous",defval=10)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
point=1
tol=1000
stopT=input(title="Stop", defval=5,minval=1, maxval=5)
dev =input(title="Tolerance",defval=2,minval=1, maxval=5)
limitBoundUp=( highest(high, length))*(point-(dev/tol))
limitBoundDown=downBound/(point-(dev/tol))
plot(limitBoundUp[1],linewidth = 3,style = circles, color = navy,trackprice=true),transp=0
plot(limitBoundDown[1],linewidth = 3,style = circles, color = red,trackprice=true,transp=0)
mezzalinea=((upBound+downBound)/2)
// Color Bands
colo = ((close>limitBoundUp[1]) ? blue : (close<upBound[1]) ? white : na)
UpB = plot(upBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=colo)
DownB = plot(limitBoundUp[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=colo)
fill(UpB, DownB, color=colo, transp=90)
plot(limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol)),color=colo)
coloS = ((close<limitBoundDown[1]) ? red : (close>downBound[1]) ? white : na)
DB = plot(downBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=coloS)
DoB = plot(limitBoundDown[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=coloS)
fill(DB, DoB, color=coloS, transp=90)
plot(limitBoundDown[2]*(point+(stopT/tol)),color=coloS)
// Strategy
past=input(title="Past", defval=5)
buy=(crossover(close,limitBoundUp))
closebuy=cross(high[past],upBound[0])
stopbuy = limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol))
sell=crossunder(close,limitBoundDown)
closesell=cross(low[past],downBound[0])
if (not na(close[length]))
if (buy)
strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long,stop=limitBoundUp - syminfo.mintick,comment="Long I")
strategy.close("ChBrkLE",when=closebuy)
if (not na(close[length]))
if (sell)
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short,stop=limitBoundDown + syminfo.mintick,comment="Short I")
strategy.close("ChBrkSE",when=closesell)
Target =input(0) * 10
Stop = input(90) * 10
Trailing = input(40) * 10
CQ = 100
TPP = (Target > 0) ? Target : na
SLP = (Stop > 0) ? Stop : na
TSP = (Trailing > 0) ? Trailing : na
strategy.exit("Out Short", "ChBrkSE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Out Long", "ChBrkLE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)