Cloud-Chart-basierte Handelsstrategie

Überblick

Die Strategie basiert auf der Tageslinie ichimoku Cloud-Chart-Indikator, um einen einfachen Trend-Tracking-Handel zu realisieren. Die Strategie erzeugt ein Kauf- und Verkaufssignal durch Berechnung der Umrechnung, der Basislinie, der Vorlauflinie 1 und der Vorlauflinie 2 und kombiniert die Position des aktuellen Schlusskurses. Wenn der Schlusskurs oben auf dem Cloud-Chart ist, wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn der Schlusskurs unten auf dem Cloud-Chart ist, wird ein Verkaufssignal erzeugt.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert hauptsächlich auf der folgenden Formel, die die fünf Kennlinien der Ichimoku-Wolkenkarte berechnet:

1. Umrechnungslinie: Durchschnittswert der Höchst- und Tiefstpreise der letzten 9 Tage

2. Benchmark: Durchschnitt der Höchst- und Tiefstpreise der letzten 26 Tage

3. Vorlauf 1: Mittelwert der Umstellungslinie und der Referenzlinie

4. Vorderlinie 2: Durchschnittswert der Höchst- und Tiefstpreise der letzten 52 Tage

5. Anzeige des Schlusskurses mit einer Verzögerung von 26 Tagen

Wenn der Schlusskurs höher als der Cloud-Chart ist, wird er als Aufwärtstrend betrachtet und ein Kaufsignal erzeugt. Wenn der Schlusskurs niedriger als der Cloud-Chart ist, wird er als Abwärtstrend betrachtet und ein Verkaufssignal erzeugt.

Die Strategie umfasst folgende Schritte:

1. Berechnen Sie die Umschaltlinie, die Referenzlinie, die Vorreiterlinie 1 und die Vorreiterlinie 2

2. Graphische Linie des Schlusskurses, 26 Tage nach hinten verschoben

3. Beurteilen Sie, ob der Schlusskurs höher ist als die Wolkenkarte (Vorreiterlinie 1 und Vorreiterlinie 2), und wenn ja, erzeugen Sie ein Kaufsignal

4. Beurteilen Sie, ob der Schlusskurs unterhalb des Cloud Diagramms liegt (Vorreiterlinie 1 und Vorreiterlinie 2), und wenn ja, erzeugen Sie ein Verkaufssignal

5. Wenn ein Kauf- und Verkaufssignal erzeugt wird, wird die Strategie eingestellt

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Die Verwendung von Cloud Graph Indicators kann Trends effektiv identifizieren und Signale entsprechend der Trendrichtung erzeugen, um unnötige Ein- und Ausgänge in wackligen Märkten zu vermeiden

2. Berechnungsparameter wurden optimiert und sind für den Tageshandel geeignet.

3. Mit der Zusammenarbeit von Priority Line 1 und Priority Line 2 als Kriterien kann das falsche Signal von einigen Schockschwingungen gefiltert werden

4. Verzögerungs-Design in Kombination mit einer Anschlusslinie, um das Risiko einer sofortigen Rückmeldung nach einem Durchbruch der Wolkenkarte zu verringern

5. Die Strategie ist einfach, klar und leicht zu verstehen und umzusetzen.

6. Eine vollständige Trend-Tracking-Trading-System ohne die Kombination anderer Indikatoren

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. In bestimmten Marktsituationen können Cloud-Charts fehlschlagen, was zu falschen Signalen führt

2. Wenn die Parameter der Cloud Diagramme nicht an die Veränderungen der Marktumgebung angepasst werden, wird die Wirksamkeit des Systems geschwächt

3. Die Festverzögerung der Anschlusslinie kann auch einige Chancen verpassen

4. Obwohl die beiden Vorreiterlinien kombiniert sind, ist es nicht möglich, die Gefahr des Wurmseffekts vollständig zu vermeiden.

5. Es gibt eine gewisse Zeitverzögerung, die eine schnelle Umkehrung nicht rechtzeitig erfassen kann.

6. Unmöglichkeit, zwischen langfristigen Trends und kurz- und mittelfristigen Marktanpassungen zu unterscheiden, was zu Verlusten führen kann

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Optimierung von Parametern wie Umstellungs- und Benchmarking-Linien, um sie besser an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen

2. Erhöhung der Trendbeurteilung und Bestätigung der Richtung und Stärke von Trends

3. Setzen Sie Stop-Loss- und Stop-Stop-Strategien, um Einzelschäden und -Gewinne zu kontrollieren

4. Die Cloud-Kombination von Volume und Big Volume wird erst dann eingesetzt, wenn sie die Cloud-Karte durchbricht.

5. Unterschiedliche Kombinationen von Parametern je nach Marktphase

6. Erweiterung der Algorithmen und automatische Optimierung der Parameter

7. Erwägen Sie, die feste Verzögerung in eine dynamische zu ändern

Zusammenfassen

Die Ichimoku Cloud-Strategie ermöglicht grundlegende Trend-Tracking-Transaktionen durch einfache Trend-Erkennungsregeln. Obwohl einige Verbesserungsmöglichkeiten vorhanden sind, ist die Kernidee klar und zuverlässig, und die Parameter sind ausreichend optimiert, um als eine grundlegende Strategie für den Quantifizierungshandel zu dienen. Durch die weitere Optimierung der Cloud-Graph-Parameter, das Hinzufügen von Filterindikatoren und Wind-Kontroll-Modulen, kann die Strategie zu einem sehr praktischen Quantifizierungs-Trading-System werden.