RSI-VWAP Volumenpreisstrategie

Erstellungsdatum: 2023-10-08 13:52:09 zuletzt geändert: 2023-10-08 13:52:09

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ChaoZhang

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Überblick

Die RSI-VWAP-Wertstrategie ist eine Trendbeobachtungsstrategie. Sie kombiniert die beiden Indikatoren Relative Strength Index (RSI) und der Transaktionsmenge Gewichtete Durchschnittspreis (VWAP) und realisiert mehrere Anlagerungen und Stopps in einem Trend. Die Strategie ist für den Handel mit mittleren und langen Trends geeignet.

Grundsätze

Wenn die RSI-Zeile von der Überkaufzone zurück in die Überverkaufszone fällt, wird der Trend als umgekehrt angesehen und ein Plus erzielt. Wenn die RSI-Zeile von der Überverkaufszone aufsteigt und in die Überkaufzone eintritt, wird der Trend als umgekehrt angesehen und ein Plus erzielt.

Die Stop-Line für mehrere Positionen ist das Verhältnis von 1 zum Stop-Loss des aktuell eröffneten Positionspreises, die Stop-Line ist das Verhältnis von 1 + Stop-Loss des durchschnittlichen Kurses der gehaltenen Position; die leere Position ist ähnlich.

Nach jeder Eröffnung kann ein Signal erneut ausgelöst werden, um die Position zu erhöhen. Die Anzahl der Positionen kann bis zu fünfmal erhöht werden, wobei die Menge der Positionen mit jeder Erhöhung zunimmt, um eine Trendverfolgung zu ermöglichen.

Vorteile

In Kombination mit dem RSI und dem VWAP-Indikator kann ein Trendwendepunkt besser ermittelt werden.
Mit mehreren Aufschlägen kann die Trendlage optimal genutzt werden. Mit zunehmender Anzahl der Aufschlägen wird die Positionsmenge schrittweise erweitert, um den Trend zu verfolgen.
Setzen Sie eine Stop-Loss-Linie, um das Risiko effektiv zu kontrollieren. Halten Sie Positionen nach einem Verlust, um den Verlust zu verhindern.
Setz Tracking-Stopps, sperre Gewinne und vermeide Gewinnewiedergabe.

Die Gefahr

Der RSI zeigt ein Repaint-Phänomen, bei dem die tatsächliche Signal-Triggerstelle abweichen kann.
VWAP könnte auch Repaint erhalten. Der tatsächliche optimale Einstiegspunkt wird erst nachträglich ermittelt.
Unnötige Verluste können durch falsche Einstellungen des Stopps verursacht werden.
Die falsche Einstellung des Stopp-Punktes kann zu einem unerreichbaren Gewinn führen.
Trendschätzfehler, dauerhafte Überanstrengungen (ohne Erfolg) können die Verluste ausweiten.

Optimierung

Optimierung des RSI-Parameters, um die optimale Länge der Periode zu finden.
Optimierung der Überkauf- und Überverkaufszonen, um eine Trendwende zu bestimmen.
Versuchen Sie verschiedene Strategien zu testen, um die beste Lösung zu finden.
Optimierung der Stop-Loss-Stopp-Systeme, um die optimalen Parameter zu finden.
Es wird versucht, Trends in Verbindung mit anderen Indikatoren zu beurteilen, um die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende zu erhöhen.

Zusammenfassen

Die RSI-VWAP-Bilanzstrategie, die die RSI-Indikatoren in Kombination mit den VWAP-Indikatoren verwendet, um Trendwendepunkte zu ermitteln, setzt mehrere Auflagerungen ein, um die Trendentwicklung zu verfolgen, stoppt, wenn der Gewinn die vorgegebenen Standards erreicht, und stoppt, wenn ein Verlust auftritt, und berücksichtigt die Risikokontrolle und den Gewinnschutz. Durch die Optimierung der Parameter können bessere Strategieeffekte erzielt werden.

Strategiequellcode

/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Xaviz

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//##############@;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^~='''~?'';É###########
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//#####################N§£I/~~~~~~»*?~»o§æN##################

//@version=4
// strategy("RSI-VWAP", overlay=true, initial_capital = 1000, currency = "USD", pyramiding = 5, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 1000, commission_value = 0.04)

//Uncomment for alerts
//study("RSI-VWAP INDICATOR", overlay=true)

// ================================================================================================================================================================================
// VARIABLES
// ================================================================================================================================================================================

var bool longCondition = na, var bool shortCondition = na, var bool Xlong = na,
var int CondIni_Xlong = 0, var bool XlongCondition = na
var float last_open_longCondition = na, var float last_open_shortCondition = na
var int last_longCondition = 0, var int last_shortCondition = 0
var int last_long_sl = na, var int last_short_sl = na
var bool CondIni_long_sl = 0, var bool CondIni_short_sl = 0
var int nLongs = na, var int nShorts = na, var int pyr = na
var float sum_long = 0.0, var float sum_short = 0.0
var float Position_Price = 0.0, Position_Price := nz(Position_Price[1])
var bool Final_Long_sl = na, var bool Final_Short_sl = na, var bool Act_sl = na, var float sl = na
var int last_long_tp = na, var int last_short_tp = na
var bool CondIni_long_tp = 0, var bool CondIni_short_tp = 0
var float Quantity = na, var float Increase = na
var float sum_qty_l = na, var float sum_qty_s = na

// ================================================================================================================================================================================
// RSI VWAP INDICATOR
// ================================================================================================================================================================================

// Initial inputs
Positions = input("LONG ONLY", "LONG / SHORT", options = ["LONG & SHORT","LONG ONLY"])
Long_only = Positions == "LONG ONLY" ? true : na
Act_RSI_VWAP = input(true, "RSI VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE")
RSI_VWAP_length = input(17, "RSI-VWAP LENGTH")
RSI_VWAP_overSold = input(19, "RSI-VWAP OVERSOLD", type=input.float)
RSI_VWAP_overBought = input(80, "RSI-VWAP OVERBOUGHT", type=input.float)

// RSI with VWAP as source
RSI_VWAP = rsi(vwap(close), RSI_VWAP_length)

// Plotting, overlay=false
//r=plot(RSI_VWAP, color = RSI_VWAP > RSI_VWAP_overBought ? color.red : RSI_VWAP < RSI_VWAP_overSold ? color.lime : color.teal, title="rsi", linewidth=2, style=plot.style_line)
//h1=plot(RSI_VWAP_overBought, color = color.gray, style=plot.style_stepline)
//h2=plot(RSI_VWAP_overSold, color = color.gray, style=plot.style_stepline)
//fill(r,h1, color = RSI_VWAP > RSI_VWAP_overBought ? color.red : na, transp = 75)
//fill(r,h2, color = RSI_VWAP < RSI_VWAP_overSold ? color.lime : na, transp = 75)

// ================================================================================================================================================================================
// STRATEGY
// ================================================================================================================================================================================

// Long/Short/Xlong Conditions
longCondition := (crossover(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overSold)) and (nz(nLongs[1]) < pyr)
shortCondition := (crossunder(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overBought)) and (nz(nShorts[1]) < pyr) and not Long_only
Xlong := (crossunder(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overBought)) and Long_only
CondIni_Xlong := longCondition ? 1 : Xlong ? -1 : nz(CondIni_Xlong[1])
XlongCondition := Xlong and nz(CondIni_Xlong[1]) == 1

// Get the price of the last opened long or short
last_open_longCondition := longCondition ? close : nz(last_open_longCondition[1])
last_open_shortCondition := shortCondition ? close : nz(last_open_shortCondition[1])

// Get the bar time of the last opened long or short
last_longCondition := longCondition ? time : nz(last_longCondition[1])
last_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_shortCondition[1])

// In long/short conditions
in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition
in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition

// ================================================================================================================================================================================
// PRICE AVERAGE / PYRAMIDING
// ================================================================================================================================================================================

// Pyramiding
pyr := input(5, "PYRAMIDING 🎢")

// Counting long & short iterations
nLongs := nz(nLongs[1])
nShorts := nz(nShorts[1])

// Longs Counter
if longCondition or (Final_Long_sl and not Act_sl)
    nLongs := nLongs + 1
    nShorts := na
    
// Shorts Counter
if shortCondition or (Final_Short_sl and not Act_sl)
    nLongs := na
    nShorts := nShorts + 1

// Quantity Factor
QF_l = Quantity+(Increase*(nLongs-1))
QF_s = Quantity+(Increase*(nShorts-1))

// Price average of your position according to the quantities
if longCondition
    sum_long := nz(last_open_longCondition)*QF_l + nz(sum_long[1])
    sum_short := 0.0
    sum_qty_l := QF_l + nz(sum_qty_l[1])
    sum_qty_s := na
    
if Final_Long_sl and not Act_sl
    sum_long := ((1-(sl/100))*last_open_longCondition)*QF_l + nz(sum_long[1])
    sum_short := 0.0
    sum_qty_l := QF_l + nz(sum_qty_l[1])
    sum_qty_s := na
    
if shortCondition
    sum_short := nz(last_open_shortCondition)*QF_s + nz(sum_short[1])
    sum_long := 0.0
    sum_qty_s := QF_s + nz(sum_qty_s[1])
    sum_qty_l := na
    
if Final_Short_sl and not Act_sl
    sum_long := 0.0
    sum_short := ((1+(sl/100))*last_open_shortCondition)*QF_s + nz(sum_short[1])
    sum_qty_s := QF_s + nz(sum_qty_s[1])
    sum_qty_l := na
    
// Calculating and Plotting the price average
Position_Price := nz(Position_Price[1])
Position_Price := longCondition or (Final_Long_sl and not Act_sl) ? sum_long/(sum_qty_l) : shortCondition or (Final_Short_sl and not Act_sl) ? sum_short/(sum_qty_s) : na
plot(Position_Price[1], title = "Average Price", color = in_longCondition ? color.blue : color.red, linewidth = 2, style = plot.style_cross, transp = 0)

// ================================================================================================================================================================================
// STOP LOSS / RE-ENTRY
// ================================================================================================================================================================================

// SL initial inputs
Act_sl := input(true, "ACTIVATE SL / DEACTIVATE RE-ENTRY")
sl := input(7.5, "STOP LOSS / RE-ENTRY %", type = input.float, minval = 0, step = 0.5)

// Initial SL conditions
long_sl = crossunder(low, (1-(sl/100))*last_open_longCondition) and in_longCondition and not longCondition
short_sl = crossover(high, (1+(sl/100))*last_open_shortCondition) and in_shortCondition and not shortCondition

// Get the time of the last sl
last_long_sl := long_sl ? time : nz(last_long_sl[1])
last_short_sl := short_sl ? time : nz(last_short_sl[1])

// Sl counter
CondIni_long_sl := long_sl ? 1 : longCondition ? -1 : nz(CondIni_long_sl[1])
CondIni_short_sl := short_sl ? 1 : shortCondition ? -1 : nz(CondIni_short_sl[1])

// Final SL conditions
Final_Long_sl := long_sl and nz(CondIni_long_sl[1]) == -1 and in_longCondition and not longCondition
Final_Short_sl := short_sl and nz(CondIni_short_sl[1]) == -1 and in_shortCondition and not shortCondition

// ================================================================================================================================================================================
// TAKE PROFIT
// ================================================================================================================================================================================

// Take Profit input
Act_tp = input(false, "ACTIVATE TAKE PROFIT")
tp = input(10.0, "TAKE PROFIT %", type = input.float, minval = 0, step = 0.5)

// Initial TP conditions
long_tp = crossover(high, (1+(tp/100))*fixnan(Position_Price)) and in_longCondition and not longCondition and not Final_Long_sl and Act_tp
short_tp = crossunder(low, (1-(tp/100))*fixnan(Position_Price)) and in_shortCondition and not shortCondition and not Final_Short_sl and Act_tp

// Get the time of the last tp
last_long_tp := long_tp ? time : nz(last_long_tp[1])
last_short_tp := short_tp ? time : nz(last_short_tp[1])

// Tp signal ordering
CondIni_long_tp := (Final_Long_sl and Act_sl) or XlongCondition ? 1 : longCondition ? -1 : nz(CondIni_long_tp[1])
CondIni_short_tp := Final_Short_sl and Act_sl ? 1 : shortCondition ? -1 : nz(CondIni_short_tp[1])

// Final tp condition
Final_Long_tp = long_tp and last_longCondition > nz(last_long_tp[1]) and nz(CondIni_long_tp[1]) == -1
Final_Short_tp = short_tp and last_shortCondition > nz(last_short_tp[1]) and nz(CondIni_short_tp[1]) == -1

if Final_Long_tp or (Final_Long_sl and Act_sl) or XlongCondition
    sum_long := 0.0
    nLongs := na
    CondIni_long_sl := 1
    sum_qty_l := na
    
if Final_Short_tp or (Final_Short_sl and Act_sl)
    sum_short := 0.0
    nShorts := na
    CondIni_short_sl := 1
    sum_qty_s := na
    
// ================================================================================================================================================================================
// SIGNALS
// ================================================================================================================================================================================

// Longs
// label.new(
//    x = longCondition[1] ? time : na, 
//    y = na, 
//    text = 'LONG '+tostring(nLongs), 
//    color = color.blue, 
//    textcolor = color.black,  
//    style = label.style_labelup, 
//    xloc = xloc.bar_time, 
//    yloc = yloc.belowbar,
//    size = size.tiny
//    )

// // Shorts
// label.new(
//    x = shortCondition[1] ? time : na, 
//    y = na, 
//    text = 'SHORT '+tostring(nShorts), 
//    color = color.red, 
//    textcolor = color.black,  
//    style = label.style_labeldown, 
//    xloc = xloc.bar_time, 
//    yloc = yloc.abovebar,
//    size = size.tiny
//    )

// // XLongs
// label.new(
//    x = XlongCondition[1] ? time : na, 
//    y = na, 
//    text = 'XLONG', 
//    color = color.yellow, 
//    textcolor = color.black,  
//    style = label.style_labeldown, 
//    xloc = xloc.bar_time, 
//    yloc = yloc.abovebar,
//    size = size.tiny
//    )
   
// // Tp on longs
// label.new(
//    x = Final_Long_tp ? time : na, 
//    y = na, 
//    text = 'TP '+tostring(tp)+'%', 
//    color = color.orange, 
//    textcolor = color.black,  
//    style = label.style_labeldown, 
//    xloc = xloc.bar_time, 
//    yloc = yloc.abovebar,
//    size = size.tiny
//    ) 

ltp = iff(Final_Long_tp, (fixnan(Position_Price)*(1+(tp/100))), na), plot(ltp, style=plot.style_cross, linewidth=3, color = color.white, editable = false)

// Tp on shorts
// label.new(
//    x = Final_Short_tp ? time : na, 
//    y = na, 
//    text = 'TP '+tostring(tp)+'%', 
//    color = color.orange, 
//    textcolor = color.black,  
//    style = label.style_labelup, 
//    xloc = xloc.bar_time, 
//    yloc = yloc.belowbar,
//    size = size.tiny
//    )
   
stp = iff(Final_Short_tp, (fixnan(Position_Price)*(1-(tp/100))), na), plot(stp, style=plot.style_cross, linewidth=3, color = color.white, editable = false)

// Sl on Longs
// label.new(
//    x = Final_Long_sl ? time : na, 
//    y = na, 
//    text = Act_sl ? ('SL '+tostring(sl)+'%') : ('RE '+tostring(sl)+'%'), 
//    color = color.green, 
//    textcolor = color.black,  
//    style = label.style_labelup, 
//    xloc = xloc.bar_time, 
//    yloc = yloc.belowbar,
//    size = size.tiny
//    )
   
// Sl on Longs dot   
lsl = iff(Final_Long_sl, (last_open_longCondition*(1-(sl/100))), na), plot(lsl, style=plot.style_cross, linewidth=3, color = color.white, editable = false)

// Sl on Shorts
// label.new(
//    x = Final_Short_sl ? time : na, 
//    y = na, 
//    text = Act_sl ? ('SL '+tostring(sl)+'%') : ('RE '+tostring(sl)+'%'), 
//    color = color.maroon, 
//    textcolor = color.black,  
//    style = label.style_labeldown, 
//    xloc = xloc.bar_time, 
//    yloc = yloc.abovebar,
//    size = size.tiny
//    ) 

// Sl on Shorts dot
ssl = iff(Final_Short_sl, (last_open_shortCondition*(1+(sl/100))), na), plot(ssl, style=plot.style_cross, linewidth=3, color = color.white, editable = false)

// ================================================================================================================================================================================
// BACKTEST
// ================================================================================================================================================================================

// Backtest inputs
Act_BT = input(true, "BACKTEST 💹")
Quantity := input(1000, "$ QUANTITY 1ST ENTRY")/close
Increase := input(500, "$ INCREASE NEXT ENTRY")/close

// Backtest Period inputs
testStartYear = input(2019, "BACKTEST START YEAR ⏲️", minval = 1980, maxval = 2222) 
testStartMonth = input(01, "BACKTEST START MONTH", minval = 1, maxval = 12)
testStartDay = input(01, "BACKTEST START DAY", minval = 1, maxval = 31)
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2222, "BACKTEST STOP YEAR", minval=1980, maxval = 2222)
testStopMonth = input(12, "BACKTEST STOP MONTH", minval=1, maxval=12)
testStopDay = input(31, "BACKTEST STOP DAY", minval=1, maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)

// Backtest Condition
testPeriod = true

// Backtest entries
if (Act_BT and not na(RSI_VWAP) and testPeriod)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = QF_l, when = longCondition or (Final_Long_sl and not Act_sl))
    strategy.close("Long", when = XlongCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = QF_s, when = (shortCondition or (Final_Short_sl and not Act_sl)))
    strategy.exit("XL", "Long", limit = Act_tp ? (fixnan(Position_Price)*(1+(tp/100))) : na, stop = (Act_sl ? (1-(sl/100))*last_open_longCondition : na))
    strategy.exit("XS", "Short", limit = Act_tp ? (fixnan(Position_Price)*(1-(tp/100))) : na, stop = (Act_sl ? (1+(sl/100))*last_open_shortCondition : na))

// ================================================================================================================================================================================
// ALERTS
// ================================================================================================================================================================================

alertcondition((longCondition[1] or (Final_Long_sl and not Act_sl)) and nLongs == 1, title="Long 1 Alert", 
   message = "LONG1")
alertcondition((longCondition[1] or (Final_Long_sl and not Act_sl)) and nLongs == 2, title="Long 2 Alert", 
   message = "LONG2")
alertcondition((longCondition[1] or (Final_Long_sl and not Act_sl)) and nLongs == 3, title="Long 3 Alert", 
   message = "LONG3")
alertcondition((longCondition[1] or (Final_Long_sl and not Act_sl)) and nLongs == 4, title="Long 4 Alert", 
   message = "LONG4")
alertcondition((longCondition[1] or (Final_Long_sl and not Act_sl)) and nLongs == 5, title="Long 5 Alert", 
   message = "LONG5")

alertcondition(Final_Long_tp or (Final_Long_sl and Act_sl), title="TPL/SLL Alert", 
   message = "TPL/SLL")

alertcondition((shortCondition[1] or (Final_Short_sl and not Act_sl)) and nShorts == 1, title="Short 1 Alert", 
   message = "SHORT1")
alertcondition((shortCondition[1] or (Final_Short_sl and not Act_sl)) and nShorts == 2, title="Short 2 Alert", 
   message = "SHORT2")
alertcondition((shortCondition[1] or (Final_Short_sl and not Act_sl)) and nShorts == 3, title="Short 3 Alert", 
   message = "SHORT3")
alertcondition((shortCondition[1] or (Final_Short_sl and not Act_sl)) and nShorts == 4, title="Short 4 Alert", 
   message = "SHORT4")
alertcondition((shortCondition[1] or (Final_Short_sl and not Act_sl)) and nShorts == 5, title="Short 5 Alert", 
   message = "SHORT5")

alertcondition(Final_Short_tp or (Final_Short_sl and Act_sl), title="TPS/SLS Alert", 
   message = "TPS/SLS")

// by Xaviz

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