Doppelte gleitende Durchschnitts-Ausbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Binary Equilibrium-Breakout-Strategie ist eine sehr einfache Moving-Average-Trading-Strategie. Sie verwendet eine Breakout des schnellen Moving-Averages und des langsamen Moving-Averages, um ein Handelssignal zu erzeugen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet zwei Arten von Moving Averages, die sich aus schnellen Moving Averages (mafast, mafastL) und langsamen Moving Averages (maslow, maslowL) zusammensetzen. Die schnellen Moving Average Parameter sind klein eingestellt, um schnell auf Preisänderungen zu reagieren; die langsamen Moving Average Parameter sind größer und haben die Wirkung, die Preise zu glätten.
Wenn kurzfristige Preisbewegungen sich mit langfristigen Preisbewegungen verbinden, entsteht eine Kreuzung von schnellen und langsamen Moving Averages. Je nach Handelssignal werden Kauf- oder Verkaufsaktionen durchgeführt.
Die Strategie nutzt die Handelssignale des Goldenen Kreuzes (Gold Cross) und des Todeskreuzes (Death Cross) für die beweglichen Durchschnitte. Wenn der kurzfristige Durchschnittswert den langfristigen Durchschnittswert von unten nach oben durchbricht, ist dies ein Gold-Fork-Signal, um einen Bissen zu zeigen; wenn der kurzfristige Durchschnittswert den langfristigen Durchschnittswert von oben nach unten durchbricht, ist dies ein Todeskreuz-Signal, um einen Bissen zu zeigen.
Strategische Stärkenanalyse
Die Verwendung von Doppel-Einheit-Filter erhöht die Zuverlässigkeit der Signal. Ein Einheitliche Linie leicht zu falschen Signalen, Doppel-Einheit kann effektiv Filter Marktlärm.
Die schnelle und langsame Linie wird in Kombination mit der mittleren Linie verwendet, um Trendänderungen effektiv zu erfassen. Die schnelle Linie reagiert schnell, die langsame Linie filtert gut.
Die Strategie ist einfach und klar, leicht zu verstehen und umzusetzen, geeignet für Anfänger.
Anpassbare Parameter für die mittlere Zeitspanne, um sie an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
Strategische Risikoanalyse
Eine durchschnittliche Strategie kann leicht zu Rückschlüssen führen, insbesondere in einem Szenario, in dem sich Trends schnell ändern.
Die Parameter der Durchschnittslinie müssen optimiert werden, da unterschiedliche Periodenparameter einen großen Einfluss auf die Ergebnisse haben.
Die Doppel-Einheit-Strategie ist nur für trendige Märkte geeignet und nicht für die Beseitigung der Märkte.
Es kann eine geringe Handelsfrequenz und eine längere Zeit ohne Handel geben.
Es ist notwendig, die Stop-Loss-Kontrollen streng einzuhalten, um große Fluktuationsverluste zu vermeiden.
Richtung der Strategieoptimierung
Tests und Optimierungen der Parameter für die Durchschnittslinie-Periode, um die optimale Parameterkombination zu finden. Die optimale Parameter können durch statistische Methoden gefunden werden.
Erhöhung der Filterleistung, um Fehlsignale zu vermeiden, wenn die Leistung nicht ausreichend ist.
In Kombination mit anderen technischen Indikatoren wie MACD, RSI usw. bilden sie ein integriertes Handelssystem, das die Signalgenauigkeit verbessert.
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, z. B. Tracking-Stops, Stop-Transfers, und aktive Risikokontrolle.
Optimierung der Positionsverwaltung, unterschiedliche Positions- und Kapitalmanagementstrategien in verschiedenen Märkten.
Zusammenfassen
Die Gesamtkonzeption der Doppel-Einheitlichkeits-Break-Strategie ist einfach und klar. Die Verwendung von Doppel-Einheitlichkeits-Filtern verbessert die Signalqualität, und die schnelle und langsame Doppel-Einheitlichkeits-Kombination kann Trendänderungen effektiv erfassen. Die Strategie kann jedoch durch Optimierung von Parametern, Erhöhung der Filterbedingungen und Stop-Loss-Strategie verbessert werden.
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start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=2
strategy("OptimizedSisy4x", overlay=true,pyramiding=0,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=20000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
fastLength = input(59)
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slowLengthL = input(95)
price = close
mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
if (crossover(mafastL, maslowL))
strategy.entry("SYS-LONG", strategy.long, comment="long")
if (crossunder(mafast, maslow))
strategy.entry("SYS-SHORT", strategy.short, comment="short")
Target = 6250
Stop = 3500
Q = 100
strategy.exit("Out Long", "SYS-LONG", qty_percent=Q, profit=Target, loss=Stop)
strategy.exit("Out Short", "SYS-SHORT", qty_percent=Q, profit=Target ,loss=Stop)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)