Doppelte CCI-Filter-Momentum-Burst-Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Trading-Strategie ist eine Trend-Momentum-Trading-Strategie, die auf einem doppelten CCI-Indikator, einem RSI-Indikator und zwei Moving Averages basiert. Sie erzeugt ein Handelssignal durch eine Kreuzung des Moving Averages, die gemeinsame Bestätigung des doppelten CCI und des RSI.
Strategieprinzip
- Zwei Moving Averages mit 8-Perioden-EMA und 26-Perioden-SMA. Als bullish gilt, wenn ein langfristiger SMA auf einer kurzfristigen EMA getragen wird.
- Der CCI-Wert wird mit 34 und 55 Perioden berechnet. Sie sind positiv, wenn sie größer als 0 sind.
- Der RSI mit 26 Zyklen gilt als bullish, wenn er über 48 liegt.
- Kaufsignale: EMA 8 durchläuft SMA 26 und Momentum von SMA 26 > 0, während CCI 34 > 0, CCI 55 > 0, RSI 26 > 48
- Verkaufssignal: Durchschnittswert des SMA 26 unter EMA 8 und Momentum des SMA 26 < 0, während CCI 34 < 0, CCI 55 < 0, RSI 26 < 48
Die Strategie verwendet die doppelte CCI- und RSI-Indikatoren, um die Kreuzung von Moving Averages zu filtern, um falsche Signale zu vermeiden und die Zuverlässigkeit der Trendbeurteilung zu erhöhen. Die Kombination von mehreren Indikatoren erhöht die Stabilität der Strategie.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die doppelte CCI- und RSI-Anzeige für die Mehrfachfilterung von Moving Average-Kreuzungen verwendet wird, um einige gefälschte und unzuverlässige Handelssignale effektiv zu filtern und die Reliabilität der Signale zu erhöhen.
Der doppelte CCI-Indikator ist unterschiedlich eingestellt und kann eine Kombination aus schnellen und langsamen Linien bilden, um zu verhindern, dass er von einem einzigen Parameter getäuscht wird. Der RSI-Indikator kann beurteilen, ob der Markt derzeit überkauft oder überverkauft ist, um zu verhindern, dass Positionen zu einem unangemessenen Zeitpunkt eröffnet werden.
Die Kombination von mehreren Indikatoren kann die Strategie zuverlässiger und stabiler machen, um Trends zu beurteilen und Signale zu erzeugen.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass die Kreuzung von Moving Averages die Gefahr von False Breakouts nicht vollständig vermeiden kann. Es kann jedoch zu Fehleinschätzungen kommen, wenn der Markt stark schwankt und die Indikatoren nicht effektiv gefiltert werden können.
Darüber hinaus können mehrere Indicator-Paletten, obwohl sie die Genauigkeit verbessern, einige der stärkeren Handelschancen verpassen. Wenn der Markt plötzlich stark verändert wird, können die Indikatoren nicht reagieren und so die beste Einstiegsmomente verpassen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann die Leistung durch Optimierung der Parameter verbessern:
Optimierung der Periodizität der Moving Averages auf der Suche nach einer geeigneteren Kombination von Periodizitätsparametern
Testen Sie die Parameter CCI und RSI, um den optimalen Parameterbereich zu finden
Versuche verschiedene CCI-Perioden, um die passendste Kombination aus schnellen und langsamen CCI zu finden
Optimierung der Bandbreite des Indikators, wie die Überkauf-Überverkauf-Linie des CCI und die Überschneidungs-Rückschneidungslinie des RSI
Ein Stop-Loss-Strategien zur Kontrolle von Einzelschäden
Durch optimierte Tests mit Parametern und Kombinationen kann die Strategie stabiler und zuverlässiger gemacht werden, um falsche Signale zu filtern und somit bessere Rückmeldungen zu erzielen.
Zusammenfassen
Die doppelte CCI-Wellenmomentum-Ausbruchstrategie erhöht die Reliabilität des Trendhandels auf Basis von Moving Averages durch die Mehrfachfilterung der doppelten CCI- und RSI-Indikatoren. Die Verwendung einer schnellen und langsamen CCI-Palette in Kombination mit dem RSI ermöglicht eine effektive Beurteilung der Marktkauf- und Verkaufstärke und erhöht die Fähigkeit der Strategie, Trends zu beurteilen. Die Verwendung von mehreren Indikatoren in Kombination erhöht die Strategie-Stabilität.
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © capam
//BUY
//EMA 8 crosses upward SMA 26.
//CCI 34 periods > 0
//CCI 55 periods > 0
//RSI 26 > 48.
//Sell
//EMA 8 crosses downward SMA 26.
//CCI 34 periods < 0
//CCI 55 periods < 0
//RSI 26 < 48.
//@version=4
strategy("Momentum Explosion 2CCI RSI", overlay=true)
ema8 = ema(close,8)
sma26 = sma(close,26)
cci34 = cci(close,34)
cci55 = cci(close,55)
rsi26 = rsi(close,26)
//plot(ema8)
//plot(sma26)
//plot(cci34,color=color.green)
//plot(cci55,color=color.orange)
//plot(rsi26,color=color.red)
longCondition = crossover(ema8, sma26) and mom(sma26,5)>0 and cci34>0 and cci55>0 and rsi26>48
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(ema8, sma26) and mom(sma26,5)<0 and cci34<0 and cci55<0 and rsi26<48
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)