Umkehrverfolgungsstrategie

Überblick

Die Reverse-Tracking-Strategie basiert auf den Antennen-Parallel-Line-Stop-Loss-Reverse-Return und den Antennen-Relative-Strength-Index-Return-Indikatoren und erzeugt Handelssignale durch die Identifizierung eines Preisbruchs. Wenn der Preis eine Auf- oder Abwärtstrendlinie durchbricht, sendet die Strategie ein Handelssignal aus und nimmt einen entgegengesetzten Stand ein.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert hauptsächlich auf zwei technischen Indikatoren:

1. Parabolic SAR: Der Indikator zeichnet eine Parabolik als dynamische Stop-Line. Wenn der Preis diese Linie durchbricht, wird die Position und die Richtung der Stop-Line umgestellt, was zu einem Kauf- oder Verkaufssignal führt.

2. Relative-Strength-Index (RSI): Der Indikator spiegelt die Geschwindigkeit und Veränderung der Preisentwicklung über einen Zeitraum wider. Wenn der RSI über der Überkauflinie liegt, ist dies eine Überkaufzone, und wenn er unter der Überverkaufszone liegt, ist dies eine Überverkaufszone.

Die Strategie basiert auf den Eingangswerten, Schrittenlängen und Maximalwerten, die der Benutzer eingibt, um die Parallax-Stopp-Verlust-Umkehrung einzurichten. Die Strategie beurteilt dann die Kauf- und Verkaufsmomente anhand der Frage, ob der Preis die Parallax-Linie durchbrechen wird:

• Wenn der Preis die Parallaxlinie von oben durchbricht, wird ein Verkaufssignal erzeugt
• Wenn der Preis die Parallaxlinie von unten durchbricht, wird ein Kaufsignal erzeugt

Gleichzeitig überwacht die Strategie den RSI-Indikator, um festzustellen, ob er sich in einer Überkauf-Überverkaufszone befindet. Wenn der RSI in die Überkaufszone eintritt, wird eine übergeordnete Position abgewickelt; Wenn der RSI in die Überverkaufszone eintritt, wird eine offene Position abgewickelt.

Die Strategie, die ein umgekehrtes Handeln bei einer Preisumkehr vornimmt, um das Ziel eines niedrigen Kauf- und Verkaufsschwungs zu erreichen, besteht aus einem kombinierten Parallax-Umkehrsignal und einem RSI-Filtersignal.

Analyse der Stärken

Die Reverse-Tracking-Strategie hat folgende Vorteile:

1. Capture Price Reversal - Nutzung von Durchbrüchen, um Reversal-Signale zu erzeugen, um bei einer Kursumkehr rechtzeitig umgekehrt zu handeln und Reversal-Gelegenheiten zu erfassen.

2. Dynamic Stop Loss - Die Parabola-Linie dient als bewegliche Stop-Loss-Lösung, mit der die Stop-Loss-Position dynamisch an die reale Preisentwicklung angepasst werden kann, um Gewinnschutz zu erzielen.

3. Adaptabilität - Strategieparameter sind anpassbar für verschiedene Marktumgebungen und sind anpassungsfähig.

4. RSI-Filter - Der RSI-Indikator kann falsche Durchbrüche filtern, um zu vermeiden, dass ein Rückschlag fehlt, wenn er nicht umgedreht wird.

5. Easy to Implement - Einfache Kennzahlen, weniger Code, einfache Implementierung und Rückverfolgung.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch folgende Risiken:

1. Whipsaw-Risiko - Ein falscher Durchbruch führt zu einem falschen Signal bei der Stop-Loss-Umkehr und führt zu wiederholten Verlusten.

2. Überoptimierung - Die Optimierung von Strategieparametern kann durch Überanpassung an die Daten unwirksam werden.

3. No Fundamental Basis - rein technisch orientierte Kennzahlen, die grundlegende Informationen ignorieren.

4. Ignore Transaction Costs - Wiederholte Transaktionen erhöhen die Transaktionskosten.

5. Subject to Price Gaps - Preisschwankungen können eine falsche Stop-Loss-Umkehr auslösen.

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Combine with other indicators - Bestätigen Sie den Durchbruch mit anderen Indikatoren und vermeiden Sie falsche Durchbrüche.

2. Parameter-Tuning - Testoptimierung von Parametern, um die optimale Kombination von Parametern zu finden

3. Position Sizing - Anpassung der Positionsgröße an die Marktlage und Risikokontrolle.

4. Handel nur auf signifikanten Ebenen - Handel nur in der Nähe von wichtigen Unterstützungs- und Widerstandspositionen und vermeide es, zu häufig zu handeln.

5. Consider fundamentals - Fügen Sie Fundamentaldaten hinzu, um zu vermeiden, dass sie den großen Trends widersprechen.

Zusammenfassen

Umkehrschluss-Strategien erzeugen Handelssignale durch Parallax-Linien-Stopp-Rückkehr und RSI-Indikatoren, um Rückkehrchancen an Preiswendepunkten zu erfassen. Die Strategie passt die Stopps dynamisch an und kann die Kurzlinie, die den Durchbruch erzeugt, erfassen. Es besteht jedoch auch das Risiko, dem Geräusch zu folgen.