Doppelte gemeinsame intelligente Durchbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Dual-Spin-Smart-Breakthrough-Strategie ist eine Kombination aus der 123-Umkehr-Strategie und der Axial-Detection-Vibrator-Strategie. Die Strategie nutzt hauptsächlich die Dual-Spin-Form, um potenzielle Trendwendepunkte zu beurteilen, kombiniert mit Axial-Detection-Indikatoren, um falsche Durchbrüche zu filtern, um eine Trendwende an wichtigen technischen Positionen zu erfassen.
Grundsätze
Die Strategie besteht aus zwei Teilen:
- 123 Umkehrung
Die Umkehrstrategie stammt aus Ulf Jensens Buch “Wie ich den Wert an den Futures-Märkten verdoppeln kann”, Seite 183. Die Strategie gehört zu den Umkehrstrategien.
Die Logik lautet folgendermaßen: Wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge höher als der Schlusskurs des Vortages ist und die zufällige Schnelllinie am 9. Tag unter 50 liegt, macht man einen Plus; wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge niedriger als der Schlusskurs des Vortages ist und die zufällige Schnelllinie am 9. Tag über 50 liegt, macht man einen Minus.
- Strategie der Achs-Sondage-Vibrator
Die Axial-Sensing-Vibrator-Strategie wurde von Giorgos E. Siligardos entwickelt und in der Zeitschrift Stocks & Commodities im September 2009 veröffentlicht.
Die Strategie nutzt die Kombination von Mean Line und RSI-Indikatoren, um zu ermitteln, ob die Preise in der Nähe der Auf- und Abwärtsbahn schwanken, um ein Handelssignal zu erzeugen. Die spezifische Berechnungsformel lautet wie folgt:
当价格 > 移动均线时:
指标值 = (RSI值 - 35) / (85 - 35)
当价格 <= 移动均线时:
指标值 = (RSI值 - 20) / (70 - 20)
如果指标值 > 50, 做多
如果指标值 < 50, 做空
Die beiden Strategien kombiniert, in der doppelten Form, wenn der Indikator gleichwärts Signal ausgibt, brechen. So kann in wichtigen technischen Positionen neue Trends zu entdecken, während die falschen Durchbrüche in den Schwingungsbereich zu vermeiden.
Analyse der Stärken
- Kombination von Doppelindikator-Filtersignalen mit hoher Zuverlässigkeit
- Der Ausbruch neuer Trends in Schlüsseltechnologien
- Breakout-Operationen haben mehr Gewinnspielraum
- Vermeidung von Wiederholungsschäden in den Schwingungsbereichen durch Kombination von Umkehrform und Kennzifferfilterung
- Für verschiedene Sorten geeignet, flexibel
Risikoanalyse
- Die doppelte Schnittform schließt die Möglichkeit eines falschen Durchbruchs nicht vollständig aus
- Indikator-Einstellungen erfordern Erfahrung, falsche Parameter können zu falschen Signalen führen
- Wirksame Stop-Loss-Strategie ist erforderlich, um einzelne Verluste zu kontrollieren.
- Ein Misserfolg könnte zu größeren Verlusten führen.
- Die Wirkung hängt von der Optimierung der Parameter ab, die für verschiedene Sorten angepasst werden müssen
Risikokontroll- und Optimierungsmethoden:
- Optimierung der Parameter und Verringerung der Fehlsignale
- Ein Trailing Stop oder ein Moving Stop ist eine Strategie, um einzelne Verluste zu kontrollieren.
- Beurteilung der Fortdauer des Durchbruchs und Vermeidung von Rückschlägen nach dem Fehlschlag des erwarteten Durchbruchs
- Anpassung der Parameter-Einstellungen an die Eigenschaften der verschiedenen Sorten
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann optimiert werden durch:
Verschiedene lineare Systeme testen, um die beste Kombination von Parametern zu finden
Optimierung der RSI-Parameter-Einstellungen zur Verringerung der Falschmeldung
Erhöhung der Filterleistung, um einen effektiven Durchbruch sicherzustellen
Trends mit Indikatoren, um einen Rückschlag zu vermeiden
Automatische Optimierung von Parameter-Tuning mit Hilfe von Machine Learning
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie und Risikokontrolle
Bewertung der Nachhaltigkeit von Durchbrüchen und Setzung von Gewinnzielen
Analyse der Merkmale der verschiedenen Sorten und Anpassung der Parameter
Durch die Optimierung der Parameter, die Bewertung der Durchbruchseffekte und die Anpassung der Stop-Loss-Strategie kann die Strategie kontinuierlich verbessert werden, um in verschiedenen Marktumgebungen stabile Erträge zu erzielen.
Zusammenfassen
Die Dual-Handle-Smart-Breakthrough-Strategie verwendet eine integrierte Anwendung von Reverse-Form und Indicator-Filter-Bestätigungsmechanismen, um potenzielle Trendwechselpunkte an wichtigen technischen Positionen zu erfassen. Im Vergleich zu Strategien, die nur einen Durchbruch verfolgen, ist die Zeit für die Durchführung von Durchbruchoperationen präziser und vermeidet die Belastung durch wiederholte Verluste in den Schwingungsbereichen. Die Strategie betont gleichzeitig die Risikokontrolle und erfordert die Verwendung von Stop-Loss-Mechanismen.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 20/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35),
iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
pos:= iff(nRes * 100 > 50, 1,
iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Pivot Detector Oscillator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Pivot Detector Oscillator ----")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DownBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPDO = PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPDO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPDO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )