Übersicht

Die Tracking-Kaufstrategie ist eine Trendfolgestrategie. Wenn der schnelle gleitende Durchschnitt den langsamen gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzt, wird ein Eröffnungssignal ausgelöst. Im Gegensatz zum direkten Einstieg wartet die Strategie nach dem Auslösen des Signals mit dem Kauf, bis der Preis bestimmte Bedingungen erfüllt. Dies kann die Strategieerträge bis zu einem gewissen Grad verbessern.

Prinzip

Die Strategie basiert auf einem Crossover-System aus zwei gleitenden Durchschnitten. Es werden ein schneller und ein langsamer gleitender Durchschnitt berechnet. Wenn der schnelle gleitende Durchschnitt den langsamen von unten nach oben kreuzt, wird ein Long-Signal gegeben.

Wenn die Tracking-Option aktiviert ist, ändert sich die Ausführungslogik der Strategie:

1. Wenn ein Long-Signal ausgelöst wird, wird nicht sofort gekauft, sondern stattdessen der Tiefstkurs dieses Zeitpunkts notiert.

2. Anschließend wird anhand des eingestellten Prozentsatzes für den Tracking-Kauf der Kaufpreisschwellenwert berechnet: Tiefstkurs * (1 + Prozentsatz).

3. In den folgenden Kerzen wird kontinuierlich der Tiefstkurs der aktuellen Kerze mit dem Kaufpreisschwellenwert verglichen.

4. Wenn der Tiefstkurs den Kaufpreisschwellenwert von unten nach oben durchbricht, wird der Kauf ausgeführt.

5. Auf diese Weise kann nach der Bestätigung des Trends ein günstigerer Einstiegspunkt gewählt werden.

Vorteile

Die Strategie bietet folgende Vorteile:

1. Durch die Verwendung des Tracking-Kaufs kann nach einer klareren Trendbestätigung eingestiegen werden, wodurch das Risiko von Fehldurchbrüchen vermieden wird.

2. Durch den Tracking-Kauf kann zu einem besseren Preis eingestiegen werden, was die Erträge teilweise steigert.

3. Die Strategie ist relativ einfach zu verstehen und umzusetzen.

4. Der Schrittprozentsatz für den Tracking-Kauf ist anpassbar, was die Strategie flexibler macht.

5. Die Perioden der gleitenden Durchschnitte sind anpassbar, sodass sie für verschiedene Marktbedingungen geeignet sind.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch gewisse Risiken:

1. Der Tracking-Kauf führt zu einer gewissen Verzögerung, wodurch möglicherweise Einstiegsmöglichkeiten verpasst werden.

2. Ein ungeeignet eingestellter Schrittprozentsatz für den Tracking-Kauf kann dazu führen, dass nie gekauft wird.

3. Eine falsche Einstellung der Perioden der gleitenden Durchschnitte kann zu mehr Fehlsignalen führen.

4. In Seitwärtsmärkten kann die Strategie erhebliche Verluste verursachen.

5. Die Strategie ist relativ einfach und bietet Raum für die Optimierung von Hyperparametern.

Bei den entsprechenden Risiken können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

1. Den Schrittprozentsatz des Tracking-Kaufs angemessen verkürzen, um die Verzögerung zu verringern.

2. Verschiedene Prozentsatzeinstellungen testen, um die optimalen Parameter zu finden.

3. Die Perioden der gleitenden Durchschnitte optimieren, um sie an die Marktbedingungen anzupassen.

4. Zusätzliche Filterbedingungen hinzufügen, um Seitwärtsmärkte zu vermeiden.

5. Einen Stop-Loss in Betracht ziehen, um Verluste zu begrenzen.

Optimierungsrichtungen

Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:

1. Hinzufügen von Kennzahlen wie "Heißgrad" (Volumen/Preis-Indikatoren), um Volumen-Preis-Diskrepanzen zu vermeiden.

2. Hinzufügen einer Bedingung für das Handelsvolumen: Nur kaufen, wenn das Volumen steigt.

3. Optimierung der Perioden der gleitenden Durchschnitte für verschiedene Instrumente.

4. Hinzufügen eines Volatilitätsindikators, um Seitwärtsbereiche zu vermeiden.

5. Einbindung eines ATR-Stop-Loss.

6. Der Schrittprozentsatz könnte dynamisch gestaltet werden: Bei deutlicheren Trends kann der Schritt schneller erfolgen.

Zusammenfassung

Zusammenfassend verbessert die Tracking-Kaufstrategie den Ertrag, indem sie den Einstieg zu einem besseren Zeitpunkt durch Preisverfolgung ermöglicht, während sie einfach bleibt. Allerdings birgt die Strategie auch gewisse Risiken und erfordert weitere Optimierungen, um sich an unterschiedliche Marktsituationen anzupassen. Insgesamt bietet die Strategie einen nachahmenswerten Ansatz für den quantitativen Handel.