Duale Momentum-Strategie

Überblick

Die Doppeldynamik-Strategie verfolgt die Absicht des Low-Buy-High-Sells, indem sie die K-Linie-Form identifiziert, in der die Aktie in Folge steigt oder fällt. Sie verwendet einfache Kennzahlen, ist einfach zu implementieren und eignet sich für mittlere und kurze Geschäfte.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert auf zwei Indikatoren:Anzahl der K-LinienUndAnzahl der fallenden K-Linien。

• Wenn der Close über die LongEnterAfter-K-Linie steigt, macht er einen Plus; wenn der Close über die LongExitAfter-K-Linie fällt, macht er einen Plus.
• Wenn der Schlusskurs nach unten über die K-Linie von ShortEnterAfter fällt, wird die Position aufgelöst; wenn der Schlusskurs nach oben über die K-Linie von ShortExitAfter fällt, wird die Position aufgelöst.

Die oben genannten Parameter können durch die Anpassung von LongEnterAfter, LongExitAfter, ShortEnterAfter und ShortExitAfter verwendet werden, um die spezifischen Handelsregeln zu bestimmen.

Die Strategie erfasst die Veränderungen in der Aktienpreisdynamik und beurteilt den Zeitpunkt des Ein- und Ausstiegs durch die kontinuierliche Überwachung der täglichen Schließungsschwellen. Wenn eine K-Linienform mit den Indikatorparametern auftritt, werden entsprechende Kauf- und Verkaufspositionen eröffnet oder verkauft.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Kern der Doppelmessestrategie darin besteht, kurzfristige Abwärtstrends in den Aktienkursen zu identifizieren, um die Richtung und den Zeitpunkt des Handels zu bestimmen. Es ist einfach und direkt, und die Positivität der Strategie kann durch die Einstellung von Parametern angepasst werden.

Analyse der Stärken

Die Strategie der doppelten Dynamik hat folgende Vorteile:

• Die Idee ist einfach, direkt, leicht zu verstehen und umzusetzen.
• Konfiguration von Parametern, die den Aktivierungsgrad der Strategie anpassen können.
• Die kurzfristige Entwicklung der Aktienkurse ist ein guter Weg, um die Aktienbewegung zu erfassen.
• Die Kombination von Stop-Losses kann die Risiken wirksam kontrollieren.
• Für Aktien, die besonders empfindlich auf Kursschwankungen reagieren, insbesondere für Aktien mit mittlerem oder geringem Marktwert.

Im Allgemeinen eignet sich die Doppel-Dynamik-Strategie für Anleger, die auf Aktienpreisänderungen empfindlich reagieren und eine hohe Frequenz an Handlungen anstreben. Sie kann die kurzfristige Laufzeit einzelner Aktien erfassen und zusätzliche Gewinne erzielen. Die Frequenz und das Risiko der Strategie können durch Anpassung der Parameter kontrolliert werden.

Risikoanalyse

Eine Strategie mit doppelter Dynamik birgt auch folgende Risiken:

• Eine zu starke Abhängigkeit von Parameter-Einstellungen kann zu erheblichen Unterschieden in der Häufigkeit und den Erträgen führen.
• Wenn man sich nur auf die kurzfristigen Kursentwicklungen konzentriert, verpasst man die langfristigen Chancen.
• Eine höhere Handelsfrequenz erhöht die Transaktionskosten und das Risiko von Ausrutschen.
• Eine falsche Stop-Loss-Einstellung kann zu übertragbaren Verlusten führen.
• Nicht für Aktien, deren Preise schwanken oder sich langfristig auflösen.
• Es besteht die Gefahr der Arbitrage und es ist wichtig, sich mit den Veränderungen der Transaktionen zu befassen.

Um die Risiken zu kontrollieren, können folgende Maßnahmen in Betracht gezogen werden:

• Die Parameter werden angepasst, die Handelsfrequenz wird reduziert, und die überoptimierte Gefahr, dass die Kauf- und Verkaufspunkte häufig gewechselt werden, wird kontrolliert.
• Es wird eine angemessene Verlängerung der Haltungsphase mit Blick auf die mittleren und langen Trends erwartet.
• Setzen Sie einen Stop-Loss und kontrollieren Sie die Einzelschäden.
• Wählen Sie die Aktien, die kontinuierlich durchbrechen, und vermeiden Sie die Aktien, die schwanken.
• Es ist wichtig, den Umsatz zu erhöhen, um das Risiko von Arbitrage zu vermeiden, wenn der Umsatz sinkt.

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann optimiert werden, indem man folgende Punkte berücksichtigt:

• Trendbeurteilungsindikatoren hinzufügen, um Fehlverhandlungen am Ende des Trends zu vermeiden. Indikatoren wie MACD, KDJ und andere können eingeführt werden, um einen großen Trend zu beurteilen.

• Es ist wichtig, dass man die Menge der Transaktionen beurteilt und bei Volumenverlusten keine Lager aufbaut.

• Es ist möglich, die ATR mit mindestens N-fachen zu verwenden, um die Verluste zu verfolgen.

• Optimierung der Kombination der Rückmessparameter und Suche nach optimalen Parametern zur Steigerung der Stabilität.

• Das Unternehmen hat sich für die Entwicklung eines “Algorithmus-Trading-Moduls” entschieden, um eine intelligentere Order-Verwaltung zu ermöglichen.

• Mit Hilfe von maschinellen Lerntechnologien werden wirkungsvollere Handelssignale gefunden.

Insgesamt sind die wichtigsten Optimierungsrichtungen die Steigerung der Strategie-Stabilität, die Risikokontrolle und die Erschließung effektiverer Alphas. Gleichzeitig ist es wichtig, die Algorithmus-Handelsfähigkeit zu verbessern.

Zusammenfassen

Die Doppel-Dynamik-Strategie ermöglicht den Handel bei der Aktienwahl durch einfache, kontinuierliche Beurteilung der K-Linien. Sie ist einfach zu implementieren und kann die Aktivität der Parameterkontrolle anpassen. Sie ist hauptsächlich für Investoren geeignet, die kurzfristige Gewinne anstreben, insbesondere für kleine und mittlere Marktwert-Aktien.