Handelsstrategie für gleitende Durchschnitte mit mehreren Zeiträumen
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert EMA-Mittelwerte mit verschiedenen Parameter-Sets und EOM-Quantum-Energie-Indikatoren, um eine Trendbeurteilung über mehrere Zeiträume zu ermöglichen. Die Strategie zielt darauf ab, mehrere Zeiträume der Resonanz verschiedener Periodische Mittelwerte zu nutzen, um eine langfristig wirksamere Trendbewegung zu finden.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet vier Arten von EMA-Mitteln mit verschiedenen Perioden, 13-, 21–, 50- und 180-Perioden EMA. Diese vier Arten von EMA-Mitteln bauen mehrere Zeitdimensionen auf, um Preistrends zu ermitteln und langfristig wirksamere Trendmuster zu finden.
Die Strategie verwendet die EOM-Quantität, um Trends zu bestätigen. Die EOM-Anzeige kombiniert das Handelsvolumen und die Preisschwankungen, um die Kauf- und Verkaufskraft zu beurteilen. Die Strategie beurteilt, dass ein EOM, der größer als 0 ist, ein Überschussmarkt ist, und ein EOM, der kleiner als 0 ist, ein leerer Markt.
Die Strategie bietet zwei Optionen: Option 1 ist, wenn die kurzfristige EMA die langfristige EMA überschreitet, und Option 2 ist, wenn die kurzfristige EMA die mittlere EMA überschreitet. Beide Optionen ermöglichen eine umfassendere Beurteilung der Trendbestätigung.
Strategische Vorteile
- Trends mit mehreren EMA-Zeiträumen, um Trendmuster für längere Linien zu finden
- Die EOM-Qualitätsindikatoren sind ein guter Indikator für die Kauf- und Verkaufskraft und vermeiden so eine vorübergehende Fehlrechnung.
- Zwei Eintrittsmöglichkeiten, um Trends besser zu erkennen
- Verluste durch Schichtwechsel reduzieren Einzelverluste
Strategisches Risiko
- Die EMA ist nachlässig und könnte eine schnelle Umkehr verpassen
- Energieindikator könnte falsche Signale geben
- Mehrfache Beurteilung führt zu unklarer Zulassung
- Verlagerungsschutz könnte zu mechanisch sein
Optimierungsrichtung
- Mehr Kombinationen von Parametern können getestet werden EMA-Perioden, um optimale Parameter zu finden
- Es können weitere Kennzahlen wie MACD verwendet werden, um die Zulassung zu bestätigen
- Der Trend kann mit mobilen Stop-Losses verfolgt werden.
- Positionsanteile können je nach Marktlage angepasst werden
Zusammenfassen
Die Strategie integriert mehrzeitige EMA-Urteile und quantitative Energiefilter und ermöglicht Trendverfolgung und Noise-Entfernung. Es gibt noch viel Optimierungsraum, um die Strategie-Stabilität weiter zu verbessern, indem verschiedene Parameterkombinationen getestet und mehr Indikatoren hinzugefügt werden. Gleichzeitig kann die Strategie-Performance erheblich optimiert werden durch die Verwendung von dynamischen Stop-Loss- und Positionsmanagement.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
strategy("4x ema + volume", overlay=true,initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1 )
//ema x 4
ema1l=input(13)
ema2l=input(21)
ema3l=input(50)
ema4l=input(180)
ema1=ema(close,ema1l)
ema2=ema(close,ema2l)
ema3=ema(close,ema3l)
ema4=ema(close,ema4l)
long1 = close > ema1 and ema1 > ema2 and ema2> ema3 and ema3 > ema4
long2 = crossover(ema1,ema2) and crossover(ema1,ema3)
short1 = close < ema1 and ema1 < ema2 and ema2< ema3 and ema3 < ema4
short2= crossunder(ema1,ema2) and crossunder(ema1,ema3)
//eom
length = input(14, minval=1)
div = input(10000, title="Divisor", minval=1)
eom = sma(div * change(hl2) * (high - low) / volume, length)
option1=input(true)
option2=input(false)
if(option1)
strategy.entry("long",1,when=long1 and eom>0)
strategy.close("long",when=short1 and eom<0)
if(option2)
strategy.entry("long",1,when=long2 and eom>0)
strategy.close("long",when=short2 and eom<0)