Momentum-Breakout-Strategie

Überblick

Die Strategie ist eine Intraday-Trading-Strategie, bei der es um einen Durchbruch auf Basis von Dynamikindikatoren und wichtigen Unterstützungswiderstände geht. Sie kombiniert die Choppiness-Indikatoren, um Trends zu erkennen und nur dann zu handeln, wenn ein Trend sichtbar ist, um das Risiko zu kontrollieren.

Strategieprinzip

Die Strategie verwendet den Choppiness-Indikator, um Trends zu identifizieren. Ein niedriger Choppiness-Wert zeigt einen klaren Trend an, ein höherer Choppiness-Wert zeigt eine Bilanzierung. Die Strategie wird nur ausgeführt, wenn der Choppiness-Wert unter 44 liegt.

Für ein eingehendes Signal berechnet es die kritischen Tagesunterstützungswiderstände, einschließlich H4, H5 und so weiter. Wenn der Schlusskurs H4 überschreitet, macht er einen Overschlag; wenn der Schlusskurs L4 überschreitet, macht er einen Overschlag.

Insbesondere berechnet er die Widerstandsstände für die folgenden Tage:

• Pivot = (höchster Wert + niedriger Wert + Schlusskurs) / 3
• Range = Höchstwert - Mindestwert
• H1-H6 = Pivot + Range * Verhältnis
• L1-L6 = Pivot-Range * Verhältnis

Nach der Berechnung dieser Unterstützungswiderstände werden H4 und L4 als die wichtigen Durchbruchspunkte genannt.

Wenn der Preis über H4 fällt, bedeutet dies, dass er mehrere Aktionen ausführt. Wenn der Preis über L4 fällt, bedeutet dies, dass er mehrere Aktionen ausführt.

Strategische Stärkenanalyse

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Der Choppiness-Indikator ist ein Instrument, mit dem man die offensichtlichen Trends erkennen kann, um die Whipsaw zu vermeiden.

2. Berechnen Sie die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandswerte, die in der Regel von großer Bedeutung sind. Sie sind für den Durchbruch von Geschäften von großer Bedeutung und bieten eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit.

3. Die Tages-Keypositionen H4 und L4 wurden durchbrochen, die sich in der Nähe des Schlusskurses befinden und die wichtige Multi-Bereichs-Grenze für den Tag darstellen.

4. Breakout-Signale haben eine sehr hohe Gewinnrate. Wenn der Preis tatsächlich H4 und L4 durchbricht, wird der nachfolgende Kurs normalerweise den Trend fortsetzen.

5. Die Logik der Strategie ist sehr einfach und klar, leicht zu verstehen und zu implementieren, geeignet für Anfänger.

Strategische Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch folgende Risiken:

1. Der Choppiness-Indikator kann auf Trends angewiesen sein, die selbst fehlerhaft sind, was zu einer Fehleinschätzung der Markttrends führt.

2. Die berechneten Unterstützungswiderstandspunkte sind nicht hundertprozentig zuverlässig, und der Preis kann diese Punkte direkt durchbrechen, was zu einem Stop-Loss führt.

3. Ein brechendes Signal kann zu einem Falschbruch führen, wobei der tatsächliche Preis schnell rückgängig gemacht wird und die Strategie einen Verlust verursacht.

4. Die Strategie berücksichtigt nicht die Richtung der großen Trends und kann wiederholt verlieren, wenn die langfristige Richtung des Marktes unklar ist.

5. Die Strategie fehlt an Stop-Loss-Mechanismen, die im Extremfall zu sehr hohen Verlusten führen können.

Gegenmaßnahmen:

1. Es ist möglich, andere Indikatoren einzuführen, um eine umfassende Beurteilung vorzunehmen, um die Genauigkeit der Beurteilung von Trends zu verbessern.

2. Erhöhung der mobilen Stop-Loss, um Einzelschäden zu kontrollieren.

3. Es ist wichtig, dass Sie mit einem langfristigen Trendindikator zusammenarbeiten, um einen negativen Handel zu vermeiden.

4. Die Einführung eines neuen Signals für den Wiedereintritt verhindert, dass falsche Durchbrüche aufgespürt werden.

Richtung der Strategieoptimierung

Die Strategie kann weiter optimiert werden:

1. Optimierung der Choppiness-Indikator-Parameter, um geeignete Werte zu finden und die Genauigkeit zu verbessern.

2. Versuche verschiedene Durchbrüche, z. B. H3 und L3, um effizientere Durchbrüche zu finden.

3. Erhöhung der mobilen Stop-Loss-Strategie, um Gewinne zu sichern und Risiken zu kontrollieren.

4. Erhöhung des Wiedereintrittssignals, um weitere Verluste nach einem falschen Durchbruch zu vermeiden.

5. In Kombination mit langen Indikatoren, um die großen Trends zu beurteilen, um Rückschläge zu vermeiden.

6. Optimierung der Handelszeiten, z. B. nur in den USA oder Europa.

7. Hinzufügen von Strategien zur Positionsverwaltung, wie z. B. Festanzahl oder Eintritt von Festkapital.

8. Analyse der Rückmessdaten, weitere Tests und Optimierungen der Parameter.

Zusammenfassen

Insgesamt ist die Kernidee der Strategie, Trends zu identifizieren und bei einem Durchbruch der wichtigen Resistenzstützen zu handeln. Es hat eine einfache logische Struktur und eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit. Aber es gibt auch gewisse Risiken, die weiter optimiert werden müssen, um Risiken zu kontrollieren und die Gewinnrate zu erhöhen.