Handelsstrategie basierend auf VSTOP und RSI
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert die beiden Indikatoren VSTOP und RSI, um mehrere Short-Operationen zu ermöglichen, wenn der RSI überkauft ist, während der VSTOP verwendet wird, um die Richtung des Trends zu bestimmen und den Verlust rechtzeitig zu stoppen, wenn der Trend umkehrt.
Strategieprinzip
Berechnen Sie den RSI-Wert und legen Sie Überkauf- und Überverkaufslinien fest. Wenn der RSI größer als der Überkauf ist, machen Sie einen Überkauf; wenn der RSI kleiner als der Überverkauf ist, machen Sie einen Ausfall.
Berechnen Sie den VSTOP, eine Stop-Line, die auf die Preisschwankungen zugeschnitten ist. Die konkreten Berechnungsschritte lauten:
Berechnen Sie den ATR-Wert und legen Sie den ATR-Koeffizienten fest
Maximum und Minimum werden aufgezeichnet.
Berechnen Sie die aktuelle Stop-Line = is_uptrend ? max - mult * ATR: min + mult * ATR je nachdem, ob es sich um einen Aufwärtstrend handelt
Aktualisieren Sie die Stop-Line: vstop1 = is_uptrend ? max ((vstop_prev, stop): min ((vstop_prev, stop)
Setzen Sie den Stop-Line-V-Stop neu, wenn sich der Trend umkehrt
Wenn der RSI überkauft wird, wird ein VSTOP-Punkt aufgegeben, wenn der RSI überkauft wird, wird ein Plus gemacht.
Analyse der Stärken
In Kombination mit einem Trend-Indikator und einem Überkauf-Überverkauf-Indikator kann eine Umkehrmöglichkeit in einer Trend-Situation erfasst werden.
Die Verwendung von VSTOP zum Setzen von Stop Losses kann die Risiken wirksam kontrollieren.
Die RSI-Parameter sind flexibel eingestellt und können für verschiedene Sorten optimiert werden.
VSTOP verfolgt systematisch den Stopp ohne manuelle Intervention.
Risiken und Lösungen
Wenn die ATR-Parameter zu groß oder zu klein eingestellt werden, verliert die Stop-Line ihre Bedeutung. Verschiedene ATR-Parameter können getestet werden, oder sie können mit dem Durchschnitt der ATR-Werte kombiniert werden.
In der Kurzschlussphase kann der RSI häufig Handelssignale auslösen, wodurch die Handelsfrequenz und die Kosten für die Schlupfpunkte erhöht werden. Die Parameter des RSI können entsprechend angepasst werden oder Filterbedingungen hinzugefügt werden, um unwirksame Signale zu reduzieren.
Umkehrschläge sind das Hauptrisiko dieser Strategie. Trader müssen sich auf eine größere Ebene der Trendrichtung konzentrieren und Abwehroperationen vermeiden. Die Richtung des Trends kann durch eine Kombination mit dem langfristigen Durchschnitt beurteilt werden.
Optimierungsrichtung
Es kann in Kombination mit anderen Indikatoren, wie z. B. Quanten-Energie-Indikatoren, Tang-Channels usw., eine Ausscheidung von nicht wirksamen Signalen in Betracht gezogen werden.
Die Parameter können optimiert werden, um die optimale Parameterkombination zu finden.
Es kann untersucht werden, wie der ATR-Faktor dynamisch angepasst werden kann, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
Es ist möglich, eine Strategie zu erforschen, um zu bestimmten Zeiten zu schließen, um eine Zeit mit hohem Risiko zu vermeiden.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert Trendbeurteilung und Überkauf-Überverkauf-Bewertung und ist in der Lage, Wendechancen in Trendsituationen zu erfassen. Die systematische Stop-Loss-Verwaltung des VSTOP hilft bei der Risikokontrolle. Die Effektivität der Strategie kann durch die Optimierung der Parameter und die Kombination anderer Indikatoren weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Vstop and RSI", overlay=true)
//RSI Section
length = input(2, "RSI Period")
overSold = input(30, "Oversold Level")
overBought = input(70, "Overbought Level")
price = close
vrsi = rsi (price, length)
//VSTOP Section
vlength = input(2, "Vstop Length")
mult = input(2, "Vstop Mult")
atr_ = atr(vlength)
max1=0.0
min1=0.0
is_uptrend_prev = false
stop=0.0
vstop_prev=0.0
vstop1=0.0
is_uptrend=false
is_trend_changed=false
max_ = 0.0
min_ = 0.0
vstop=0.0
max1 := max(nz(max_[1]), close)
min1 := min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev := nz(is_uptrend[1], true)
stop := is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev := nz(vstop[1])
vstop1 := is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend := close - vstop1 >= 0
is_trend_changed := is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ := is_trend_changed ? close : max1
min_ := is_trend_changed ? close : min1
vstop := is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=cross, linewidth=2)
if vrsi > overBought
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if vrsi < overSold and vstop > price
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")