Trendfolgestrategie basierend auf dem Bollinger Bands-Oszillator
ChaoZhang
Überblick
Die Kernidee der Strategie besteht darin, die Bollinger Bands-Obsolver-Indikatoren zu verwenden, um Trends zu erkennen und bei Trendänderungen rechtzeitig einzugreifen. Wenn der Preis die Bollinger Bands überschreitet, machen Sie mehr, wenn der Preis die Bollinger Bands überschreitet, machen Sie frei, wenn der Preis die Bollinger Bands überschreitet, und profitieren Sie von der Trendverfolgung.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf dem Brin-Band-Oscillator-Indikator, um die Richtung der Trends zu bestimmen. Die Berechnungsformel des Brin-Band-Oscillators lautet:
BBO = (收盘价 - N日移动平均价) / (2 * N日标准差) * 100
Der Schlusskurs ist der Schlusskurs des Tages, der N-Tage-Moving-Average ist der N-Tage-Simple-Moving-Average des Schlusskurses, die N-Tage-Standarddifferenz ist die N-Tage-Standarddifferenz des Schlusskurses.
Die Strategie berechnet zunächst einen 65-Tage-Brunner-Bandschwingungsmechanismus und berechnet dann den 30-Tage-Mittelwert des Brunner-Bandschwingungsmechanismus. Wenn der Brunner-Bandschwingungsmechanismus seine Mittellinie überschreitet, wird angenommen, dass der Trend beginnt sich zu ändern, und es wird mehr getan. Wenn der Brunner-Bandschwingungsmechanismus seine Mittellinie unterschreitet, wird angenommen, dass der Trend beginnt sich zu ändern, und es wird leer gemacht.
Nach dem Eintritt in die Position verwendet die Strategie mobile Stopps, feste Stopps und mobile Stopps, um Risiken und Gewinne zu kontrollieren. Die spezifischen Parameter können anhand der Rückmessergebnisse optimiert werden.
Strategische Vorteile
Trends werden mit dem Brin-Band-Vibrator-Indikator beurteilt, der auf Trendänderungen empfindlich ist.
Die Verwendung von mobilen Stop-Losses zur Kontrolle von Individual Losses ermöglicht eine zeitnahe Stop-Loss, wenn sich der Trend erneut umdreht.
Mit einem festen Stop-Stop kann der Gewinn festgehalten werden, und wenn der Trend in die richtige Richtung geht, kann der Verkauf gezahlt werden.
Der Einsatz von mobilen Tracking-Stopps zur Verfolgung von Vorteilspreisen ermöglicht die Maximierung von Einmalgewinnen.
Die Strategie ist einfach und intuitiv, leicht zu verstehen und umzusetzen.
Strategisches Risiko
Es ist möglich, dass der Brin-Band-Vibrator einen falschen Durchbruch verursacht hat, der ein falsches Signal erzeugt.
Die falsche Einstellung des mobilen Stopps oder des Tracking Stopps kann zu früh zum Stopp oder zum Stillstand führen.
Das falsche Einstellen des Feststopps kann zu früh einstellen, was zu einem größeren Risiko führt.
Die Brin-Band-Parameter und die Moving Average-Parameter müssen optimiert werden, da dies zu einer Überpassung führen kann.
Der Rückzug ist möglicherweise groß und erfordert ausreichende finanzielle Unterstützung.
Strategieoptimierung
Optimierung der Brin-Band-Parameter und der Moving Average-Parameter, um die optimale Kombination zu finden.
Verschiedene Methoden zur Bewegungssperre wie ATR-Sperre, Prozentsatz-Sperre usw. werden getestet.
Test und Optimierung der Parameter für die Feststop- und Tracking-Stop-Parameter.
Zusätzliche Filterbedingungen wurden hinzugefügt, um falsche Signale aus dem Brinband-Vibrator zu vermeiden.
Optimierung der Positionsverwaltung für unterschiedliche Positionsgrößen in verschiedenen Märkten.
Testen Sie die Wirksamkeit der Strategie für verschiedene Sorten und Zeiträume.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Bollinger Bands Oscillator-Indikatoren, um die Richtung des Trends zu bestimmen, in Positionen einzutreten, wenn sich der Trend ändert, und um Risiken und Gewinne mit mobilen Stopps, festen Stopps und Tracking-Stops zu kontrollieren. Die Strategie ist relativ einfach und intuitiv, aber die Parameter müssen optimiert werden, um falsche Durchbrüche und unangemessene Stop-Stopp-Einstellungen zu verhindern.
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Strategy CCT Bollinger Band Oscillator", shorttitle="Hornkild", calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, overlay=false)
length=input(65)
lengthMA=input(30)
src=close
cctbbo=100 * ( src + 2*stdev( src, length) - sma( src, length ) ) / ( 4 * stdev( src, length ) )
//ul=hline(100, color=gray, editable=true)
//ll=hline(0, color=gray)
//hline(50, color=gray)
//fill(ul,ll, color=blue)
//plot(cctbbo, color=blue, linewidth=2)
//plot(ema(cctbbo, lengthMA), color=red)
TP = input(0) * 10
SL = input(0) * 10
TS = input(1) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na
longCondition = crossover(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)