Zweifarbige K-Linien-Tracking-Strategie
ChaoZhang
Zusammenfassung
Die Strategie ist einfach und direkt und zielt darauf ab, kurze Trends zu erfassen.
Grundsätze
Die Strategie beurteilt die Farbe der K-Linie anhand der Beziehung zwischen dem Schlusskurs und dem Eröffnungskurs der K-Linie. Der Schlusskurs ist größer als der Eröffnungskurs in der roten K-Linie und der Schlusskurs ist kleiner als der Eröffnungskurs in der grünen K-Linie.
Wenn Sie eine bestimmte Anzahl von gleichfarbigen K-Linien ([setzbar]) in Folge haben, führen Sie folgende Vorgänge aus:
Wenn es rot ist, dann mehr.
Wenn grün, ist frei.
Wenn sich die Farbe der K-Linie ändert, verlässt der Playmaker das Spiel.
Vorteile
Das Prinzip ist klar, einfach und leicht zu verstehen.
Es ist möglich, kurze Trends zu verfolgen und häufige Transaktionen durchzuführen.
Die Anzahl der K-Leitungen kann angepasst werden, um die Strategie-Sensitivität anzupassen.
Es gibt zwei Möglichkeiten: Einfach zu viel oder einfach nur zu wenig, um die Handelsfrequenz zu verringern.
Es ist möglich, die Zeiträume für den Handel festzulegen, um die Zeiträume zu vermeiden, die es zu vermeiden gilt.
Die Gefahr
Es ist unmöglich, die Richtung des Trends zu bestimmen, und es besteht die Gefahr, dass man es ausnutzt.
Es ist unmöglich, die richtigen Zeiten für die Zulassung zu bestimmen, und es besteht die Gefahr, dass die Zulassung zu früh erfolgt oder die Zulassung verpasst wird.
Es besteht die Gefahr, dass sich die K-Linien umkehren. Eine Änderung der Farbe der K-Linie bedeutet nicht unbedingt eine Änderung des wesentlichen Trends.
Es ist leicht, übertrieben zu handeln, wenn man eine kurze Linie verfolgt, und es gibt Druck auf die Transaktionsgebühren.
Die falsche Einstellung der Parameter kann dazu führen, dass die Strategie nicht wirkt.
Optimierungsrichtung
Es kann in Erwägung gezogen werden, Trendmessgrößen zu verwenden, um einen Rückschlag zu vermeiden.
Das Verlust-Tracking kann eingerichtet werden, um das Risiko von Verlusten zu verringern.
Die Spieler können die Spielbedingungen entsprechend erleichtern, um zu vermeiden, dass sie zu oft aus dem Spiel gehen.
Die Eintrittszeit kann mit anderen Faktoren kombiniert werden, z. B. durch die Erhöhung des Handelsvolumens, durch den Bruch der vorherigen Höchststände usw.
Der Auftragstyp kann als “Marktpreis” eingestellt werden, um den Einfluss von Gleitpunkten zu reduzieren.
Zusammenfassen
Diese Strategie basiert auf der einfachsten technischen Analyse der K-Linien, um die grundlegendsten Trends zu verfolgen, indem die K-Linienfarbe beurteilt wird. Die Vorteile sind einfach, leicht verständlich, häufig gehandelt und die Parameter können flexibel angepasst werden. Aber es gibt auch eine gewisse Blindheit, die es unmöglich macht, die Trends zu beurteilen.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2018
//Noro
//@version=2
strategy("Noro's Candles Strategy v1.0", shorttitle = "Candles str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
bq = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 6, title = "Bars Q")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Bars Q
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gb = bar == 1
rb = bar == -1
redbars = bq == 2 and rb and rb[1] ? 1 : bq == 3 and rb and rb[1] and rb[2] ? 1 : bq == 4 and rb and rb[1] and rb[2] and rb[3] ? 1 : bq == 5 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] ? 1 : bq == 6 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] and rb[5] ? 1 : 0
greenbars = bq == 2 and gb and gb[1] ? 1 : bq == 3 and gb and gb[1] and gb[2] ? 1 : bq == 4 and gb and gb[1] and gb[2] and gb[3] ? 1 : bq == 5 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] ? 1 : bq == 6 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] and gb[5] ? 1 : 0
//Signals
up1 = redbars == 1
dn1 = greenbars == 1
exit = bar != bar[1]
if up1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()