Doppelte TEMA-Crossover-Handelsstrategie

Überblick

Die Doppelte-TEMA-Streck-zu-Streck-Handelsstrategie ist eine relativ verbreitete Strategie, um Preistrends zu verfolgen. Die Strategie verwendet einen dreifachen Index-Moving-Average TEMA mit zwei verschiedenen Parametern, um mehrere Signale zu erzeugen, wenn die Schnelle von unten durch die Langleiste geht, und um die Position zu halten, wenn die Schnelle von oben durch die Langleiste geht. Die Strategie kann den Preistrend effektiv verfolgen und bessere Gewinne erzielen, wenn der Trend eindeutig ist.

Strategieprinzip

Die Strategie verwendet TEMA als primären technischen Indikator. Die Berechnungsformel für TEMA lautet:

TEMA = (3*EMA1) - (3*EMA2) + EMA3

Die EMA1, EMA2 und EMA3 sind Indikator-Moving Average EMAs mit einer Länge von N. TEMA kann durch dreifache Berechnung von EMAs schneller auf Preisänderungen reagieren.

Die Strategie verwendet die kürzere TEMA als Schnelllinie und die längere TEMA als Langleine. Wenn die Schnelllinie die Langleine durchbricht, beginnt der Preis zu steigen und erzeugt mehrere Signale. Wenn die Schnelllinie die Langleine durchbricht, beginnt der Preis zu fallen und schließt die Position.

Der Schlüssel zu dieser Strategie ist die Einstellung der Parameter und die Beurteilung der Bedingungen. Die Einstellung der schnellen Linie mit einer kürzeren Periode, wie z. B. 20 Tage, kann die Preisänderungen schneller erfassen. Die Einstellung der langsamen Linie mit einer längeren Periode, wie z. B. 60 Tage, kann falsche Durchbrüche ausschalten.

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Mit dem TEMA-Indikator können Sie schneller auf Preisänderungen reagieren und eine Trendwende erfassen.

2. Die Doppelte-TEMA-Struktur kann falsche Durchbrüche filtern, um in einen Trend mit hoher Wahrscheinlichkeit zu gelangen.

3. Anpassbare Parameter können flexibel eingestellt werden, um die Parameter an den Markt anzupassen und sich an unterschiedliche Situationen anzupassen.

4. Die Strategie ist klar und einfach zu verstehen, die Implementierung ist leicht zu verstehen, und die Finanzierung ist gut.

5. Sie können in trendigen Märkten bessere Erträge erzielen und in Märkten mit klaren Trends besser funktionieren.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch folgende Risiken:

1. Es ist anfällig für häufige Verluste bei der Bilanzierung.

2. Wenn die Parameter falsch eingestellt sind, kann es zu viele Falsesignalen geben.

3. Unmöglichkeit, auf kurzfristige Veränderungen der Situation, die durch unvorhergesehene Ereignisse hervorgerufen werden, wirksam zu reagieren.

4. Es gibt eine gewisse Zeitverschiebung, die eine kurze Linie verpassen könnte.

5. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Börse in einem so schwachen Umfeld eine Position aufnimmt.

6. Die Parameter müssen zeitnah an Marktveränderungen angepasst werden, und es sind einige Parameteroptimierungserfahrungen erforderlich.

Entsprechende Risikomanagementmaßnahmen:

1. Optimieren Sie die Parameter-Einstellungen und vermeiden Sie eine Überempfindlichkeit.

2. In Kombination mit anderen Indikatoren filtert das Einstiegssignal.

3. Die Einführung von Off-Platz-Stop-Verlusten gewährleistet die Einzelschadenkontrolle.

4. Die Größe der Positionen wird reduziert und die Risiken für einzelne Geschäfte werden kontrolliert.

5. Die Parameter für die Optimierung von Urteilsvermögen und Handlungseingriffe werden hinzugefügt.

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann optimiert werden durch:

1. Optimierung der Parameter der schnellen und langsamen Linien, damit sie besser an verschiedene Sorten und Umgebungen angepasst werden. Ein dynamischer Parameteroptimierungsmechanismus kann eingeführt werden.

2. Die Kombination mit anderen Indikatoren wie MACD, Brin-Band usw. erhöht die Wirksamkeit des Signals.

3. Erweiterung der Stop-Loss-Strategie, wie beispielsweise mobile Stop-Losses, Zeitstop-Losses, ATR-Stop-Losses, um die Verluste zu kontrollieren.

4. In Kombination mit dem VIX-Index vermeiden Sie die Eröffnung von Positionen während der Panik.

5. Die Einführung von Quantenindikatoren und die Erwägung des Baus von Lagern, wenn die Menge an Energie deutlich erhöht wird.

6. Optimierung von Kapitalmanagementstrategien wie Quotengeschäfte, Positionsmanagement usw.

7. Automatische Optimierung von Parametern in Kombination mit maschinellem Lernen.

Zusammenfassen

Die Doppelt-TEMA-Streck-zu-Streck-Strategie insgesamt ist eine Strategie, die Trend-Indikatoren zur Trendverfolgung verwendet. Sie ist geeignet, Preistrends zu erfassen und unter eindeutigen Trends zu handeln. Es ist jedoch wichtig, die Risiken zu kontrollieren, um Verluste durch unsachgemäße Verwendung zu vermeiden. Durch weitere Optimierungstests können die Strategieparameter-Einstellungen wissenschaftlicher und vernünftiger gemacht werden und bessere Gewinne in Trendbedingungen erzielt werden.