Zweifelhafte Handelsstrategie für glatte gleitende Mittelwerte

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-13 15:45:58
Tags:

Übersicht

Diese Strategie verwendet ein duales System glatter gleitender Durchschnitte als primäres Handelssignal in Kombination mit dem TDFI-Volumenvalidierungsindikator für die Handelssignalfilterung, um die Vorteile von glatten gleitenden Durchschnitten zu nutzen und gleichzeitig falsche Trades in nicht-trendigen Märkten zu reduzieren.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet zwei Sätze von glatten gleitenden Durchschnitten mit unterschiedlichen Parameterkonfigurationen als primäres Handelssignal. Zuerst wird ein 8-Perioden-schneller gleitender Durchschnittswert als erste Bestätigung verwendet, dann fungiert ein etwas langsamerer 16-Perioden-glatter gleitender Durchschnittswert als zweite Bestätigung. Wenn der schnelle MA ein Kaufsignal gibt, wird eine Long-Position geöffnet, wenn der langsamere MA auch in die gleiche Richtung innerhalb der letzten 1-2 Bars signalisiert. Wenn der schnelle MA ein Verkaufssignal gibt, wenn der langsamere MA auch in die gleiche Richtung innerhalb der letzten 1-2 Bars signalisiert, wird eine Short-Position geöffnet. Ausgänge werden ausgelöst, wenn der zweite Bestätigungs-MA die Richtung umkehrt. Darüber hinaus wird der TDFI-Volumenindikator verwendet, um das Handelsvolumen hinter dem Volumen zu erkennen, um irreführende Preissignale zu filtern. Trades werden nur getätigt,

Vorteile

Durch eine reibungslose Marktkontrolle werden Trends effektiv verfolgt und Marktlärm vermieden, indem mittelfristige und langfristige Trends erfasst werden
Die doppelte reibungslose MA-Einstellung erhöht die Signalzuverlässigkeit und verhindert falsche Trades auf nicht-trendigen Märkten
Volumenindikator-Einführungsfilter, die Signalen mit geringer Lautstärke irreführen und unnötige Verluste vermeiden
Hohe Parameteroptimierung Raum, kann für verschiedene Produkte und Zeitrahmen angepasst werden, sehr anpassungsfähig

Risiken

Eine reibungslose Vermarktung kann zu einer langsamen Identifizierung von Trendumkehrungen führen, was möglicherweise zu Verlusten führt.
Doppel glatte Marktsysteme können in Nicht-Trend-Märkten weiterhin gleichzeitige falsche Signale erzeugen
Der Lautstärkenindikator hat eine begrenzte Wirkung und kann nicht alle irreführenden Signale filtern.

Zur Verringerung der Risiken könnten folgende Optimierungsrichtungen in Betracht gezogen werden:

Hinzufügen eines Trendstärkenindikators zur Identifizierung von Trendumkehrungen
Optimierung der glatten MA-Parameter für eine effektivere schnelle/langsame Konfiguration
Versuche verschiedene Lautstärkenindikatoren, um irreführende Signalen mit geringer Lautstärke besser zu filtern

Optimierungsrichtlinien

Hinzufügen von MACD usw., um Trendumkehrungen zu erkennen
Anpassung der ATR-Stopps und -Grenzwerte an die verschiedenen Produktmerkmale
Versuchen Sie, die Positionsgröße zu erhöhen, um die Strategie zu verbessern
Optimieren von Parametern auf der Grundlage von Rückprüfungsergebnissen zur Steigerung der Stabilität

Zusammenfassung

Das Dual Smooth MA-System in Kombination mit dem TDFI-Volumenfilter kann die Trend-Tracking-Fähigkeit effektiv nutzen und gleichzeitig falsche Signalraten in nicht-trendigen Märkten reduzieren. Durch Parameteroptimierung kann es sich an verschiedene Zeitrahmen und Produkte anpassen. Es stützt sich jedoch mehr auf Parameter-Tweaking als auf mechanische Anwendung.

/*backtest
start: 2022-10-06 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Designed per No Nonsense Forex VP rules
//Made to be as modular as possible, so we can swap the indicators in and out.
//Originated from causecelebre
//Tried to put in as much VP rules as possible

///////////////////////////////////////////////////
//Rules Implemented:
///////////////////////////////////////////////////
// - SL 1.5 x ATR
// - TP 1 x ATR
//
// - Entry conditions
//// - Entry within first confirmation cross over and 1 candle of second confirmation + volume
// - Exit conditions
//// - Exit on exit indicator or when baseline or confirmation flip 

///////////////////////////////////////////////////
//Trades entries
///////////////////////////////////////////////////
// - First entry L1 or S1 with standard SL and TP

///////////////////////////////////////////////////
//Included Indicators and settings
///////////////////////////////////////////////////
// - Confirmtion = SSL 8, 16
// - Volume = TDFI 6

///////////////////////////////////////////////////
//Credits
// Strategy causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// TDFI causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// SSL Channel ErwinBeckers https://www.tradingview.com/u/ErwinBeckers/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// strategy(title="NNFX Strategy 3 Indicator Template | jh", overlay = true, pyramiding=0, initial_capital=20000, currency=currency.USD, calc_on_order_fills=0,default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=10000)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Set the main stuff  ****
///////////////////////////////////////////////////

//Price
price = close

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ATR stuff
///////////////////////////////////////////////////

slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP")

atrlength = input(title="ATR Length", defval=14, minval=1)
atrsmoothing = input(title="Smoothing", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])

ma_function(source, atrlength) => 
    if atrsmoothing == "RMA"
        rma(source, atrlength)
    else
        if atrsmoothing == "SMA"
            sma(source, atrlength)
        else
            if atrsmoothing == "EMA"
                ema(source, atrlength)
            else
                wma(source, atrlength)

//plot(ma_function(tr(true), atrlength), title = "ATR", color=#991515, transp=0)

atr = ma_function(tr(true), atrlength)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Confirmation 1 Fast ****
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//SSL 6
///////////////////////////////////////////////////

ssllen1=input(title="SSL 1 Length Period", defval=8)
smaHigh1=sma(high, ssllen1)
smaLow1=sma(low, ssllen1)
Hlv1 = na
Hlv1 := close > smaHigh1 ? 1 : close < smaLow1 ? -1 : Hlv1[1]
sslDown1 = Hlv1 < 0 ? smaHigh1: smaLow1
sslUp1   = Hlv1 < 0 ? smaLow1 : smaHigh1

plot(sslDown1, "SSL Down", linewidth=1, color=red)
plot(sslUp1, "SSL Up", linewidth=1, color=lime)

///////////////////////////////////////////////////
//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////

c_Up = sslUp1
c_Down =sslDown1

//Signals based on crossover
c_cross_Long = crossover(c_Up, c_Down)
c_cross_Short = crossover(c_Down, c_Up)

//Signals based on signal position
c_trend_Long = c_Up > c_Down ? 1 : 0
c_trend_Short = c_Down > c_Up ? 1 : 0

confirm_Long = c_cross_Long
confirm_Short = c_cross_Short

plotshape(c_cross_Long, color = green, style=shape.triangleup, location=location.top)
plotshape(c_cross_Short, color = red, style=shape.triangledown, location=location.top)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Confirmation 2 Slow ****
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//SSL 30
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//SSL
///////////////////////////////////////////////////

ssllen2=input(title="SSL 2 Length Period", defval=16)
smaHigh2=sma(high, ssllen2)
smaLow2=sma(low, ssllen2)
Hlv2 = na
Hlv2 := close > smaHigh2 ? 1 : close < smaLow2 ? -1 : Hlv2[1]
sslDown2 = Hlv2 < 0 ? smaHigh2: smaLow2
sslUp2   = Hlv2 < 0 ? smaLow2 : smaHigh2

plot(sslDown2, "SSL Down", linewidth=1, color=orange)
plot(sslUp2, "SSL Up", linewidth=1, color=blue)

///////////////////////////////////////////////////
//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////
c2_Up = sslUp2
c2_Down = sslDown2

//Signals based on crossover
c2_cross_Long = crossover(c2_Up, c2_Down)
c2_cross_Short = crossover(c2_Down, c2_Up)

//Signals based on signal position
c2_trend_Long = c2_Up > c2_Down ? 1 : 0
c2_trend_Short = c2_Down > c2_Up ? 1 : 0

confirm2_Long = c2_trend_Long
confirm2_Short = c2_trend_Short

plotshape(c2_cross_Long, color = green, style=shape.triangleup, location=location.bottom)
plotshape(c2_cross_Short, color = red, style=shape.triangledown, location=location.bottom)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Volume Indicator Start ****
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//TDFI
///////////////////////////////////////////////////

lookback = input(6, title = "TDFI Lookback") 
filterHigh = input(0.05, title = "Filter High") 
filterLow = input(-0.05, title = "Filter Low") 

mma = ema(price * 1000, lookback)
smma = ema(mma, lookback)

impetmma = mma - mma[1]
impetsmma= smma - smma[1]
divma = abs(mma - smma)
averimpet = (impetmma + impetsmma) / 2

number = averimpet
pow = 3
result = na

for i = 1 to pow - 1
    if i == 1
        result := number
    result := result * number

tdf = divma * result
ntdf = tdf / highest(abs(tdf), lookback * 3)

///////////////////////////////////////////////////
//Volume Signals
///////////////////////////////////////////////////
v_Long = ntdf > filterHigh ? 1 : 0
v_Short = filterLow > ntdf ? 1 : 0

volumeLong = v_Long
volumeShort = v_Short

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **************************** Logic to handle NNFX rules ****************************
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Checking for confirmation indication with 1 candle difference for second confirmtion and volume
enterLong   = confirm_Long and (confirm2_Long[0] or confirm2_Long[1])      and (volumeLong[0] or volumeLong[1]) ? 1 : 0
enterShort  = confirm_Short and (confirm2_Short[0] or confirm2_Short[1])   and (volumeShort[0] or volumeShort[1]) ? 1 : 0

exitLong = c_cross_Short or c2_cross_Short ? 1 : 0 
exitShort = c_cross_Long or c2_cross_Long ? 1 : 0 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Entries and Exits
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

if (year>2009)

    //Long entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
    long_sl = price - (atr * slMultiplier)
    long_tp = price + (atr * tpMultiplier)

    //Short entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
    short_sl = price + (atr * slMultiplier)
    short_tp = price - (atr * tpMultiplier)

    strategy.close("L1", when = exitLong)
    strategy.close("S1", when = exitShort)

    strategy.exit("L Limit Exit", "L1", stop = long_sl, limit = long_tp)
    strategy.exit("S Limit Exit", "S1", stop = short_sl, limit = short_tp)

    strategy.order("L1", strategy.long, when = enterLong)
    strategy.order("S1", strategy.short, when = enterShort)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//End
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mehr