Musterumkehrstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Form-Umkehr-Strategie erkennt die Form der K-Linie, erkennt die Wendepunkte, an denen die Preise von oben nach unten oder von unten nach oben gehen, und kauft oder verkauft in der Nähe der Wendepunkte. Die Strategie nutzt hauptsächlich die proportionale Beziehung zwischen der Schattenlinie und der Entität, um das Preisumkehrsignal zu ermitteln.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie besteht darin, die proportionale Beziehung zwischen dem Schattenbereich der K-Linie und dem tatsächlichen Teil zu erkennen, um zu beurteilen, ob eine Preisumkehrform vorliegt.
Bei einem Fall der K-Linie, wenn die Unter- und die Ober- und die Entität kürzer sind, bedeutet dies, dass die K-Linie einen starken Kauf-Eingang hat, der möglicherweise in einen Aufstieg umgekehrt wird. Insbesondere wird ein Mehrkopfsignal erzeugt, wenn der Schlusskurs höher als der Eröffnungspreis erkannt wird und die Unter- und die Entität größer sind als die Länge der Ober- und der Entität.
Im Gegensatz dazu, wenn eine aufsteigende K-Linie auftritt, bedeutet dies, dass die K-Linie einen starken Verkaufsprozess hat, der sich in einen Rückgang verwandeln kann, wenn die Auf- und Unterseite der K-Linie länger und die Substanz kürzer ist. Insbesondere wird der Abschlusskurs unter dem Eröffnungskurs erkannt, und die Länge der Auf- und Unterseite ist größer als ein bestimmtes Vielfaches der Länge der Unterseite und der Substanz, wodurch ein leeres Signal erzeugt wird.
Darüber hinaus kann ein Umkehrsignal erzeugt werden, wenn die Abweichung zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs gering ist, aber die Schattenlinie länger ist.
Bei der Erfassung von Umkehrsignalen wird auch ein Filter in Verbindung mit dem durchschnittlichen K-Linienbereich durchgeführt. Das Signal wird nur erzeugt, wenn der K-Linienbereich größer als der Durchschnitt ist.
Strategische Vorteile
- Schattenlinie und Proportionsbeziehung zu Objekten, um die Umkehrform zu erfassen und Umkehrpunkte zu identifizieren
- Gleichzeitige Erkennung von Mehrkopf- und Leerkopf-Umkehrform
- K-Line-Mean-Spanne-Filter in Kombination, um falsche Signale in schwankenden Märkten zu vermeiden
- Einfache und eindeutige Formenerkennungslogik, leicht verständliche Implementierung
Strategisches Risiko
- Die Einstellung der Parameter für das Verhältnis der Schattenlinie zum Objekt erfordert Erfahrung, und wenn sie nicht richtig eingestellt werden, kann dies zu einer Fehlfassung oder falschen Signalen führen.
- Umkehrungen, die sich nur auf die Form einer einzelnen K-Linie stützen und leicht durch lokale Erschütterungen fehlgeleitet werden können
- Das sind die Faktoren, die die Entwicklung beeinträchtigen können.
Es kann in Kombination mit Trendindikatoren in Betracht gezogen werden, um Rückwärtsoperationen zu vermeiden. Es kann auch durch Kombination mit anderen technischen Indikatoren bestätigt werden, dass ein Umkehrsignal vorliegt. Die Parameter-Einstellungen können durch Feedback-Optimierung eine bessere Parameterkombination erhalten.
Richtung der Strategieoptimierung
- Kann mit Trendindikatoren kombiniert werden, um die Umkehrrichtung mit dem Trend zu bestätigen und Rückwärtsoperationen zu vermeiden
- Rückwärtssignale können in Verbindung mit anderen technischen Kennzahlen wie Magnetleinen, Briningsbändern usw. bestätigt werden
- Parameter, die automatisch die Proportion der Schattenlinie zum Objekt optimieren können, mithilfe von maschinellen Lernmethoden
- Nach der Umkehrung können Stop-Loss- und Stopp-Bedingungen eingestellt werden, um die Ausstiegsmechanismen zu optimieren.
Zusammenfassen
Die Formwechsel-Strategie verwendet eine relativ einfache Form-Identifizierungsmethode, um die Preiswechsel-Strategie effektiv zu identifizieren und die Wendepunkte zu erfassen. Allerdings ist es leicht, Fehleinschätzungen zu machen, wenn man sich nur auf einzelne K-Linien-Formen verlässt.
/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © adiwajshing
//@version=4
strategy("Wick Reversal Signal", overlay=true)
wickMultiplier = input(3.25)
bodyPercentage = input(0.35)
barsBack = input(50)
bodyMultiplier = input(1.1)
myCandleSize = high-low
averageCandleSize = rma(myCandleSize, barsBack)
longSignal = close > open and open-low >= (close-open)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
longSignal := longSignal or (close < open and close-low >= (open-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
longSignal := longSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != high and high-low >= (high-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal = close < open and high-open >= (open-close)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
shortSignal := shortSignal or (close > open and high-close >= (close-open)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal := shortSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != low and high-low >= (close-low)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
plotshape(longSignal, style=shape.triangleup, size=size.normal)
plotshape(shortSignal, style=shape.triangledown, size=size.normal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=longSignal)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=shortSignal)