Strategien basierend auf gleitenden Durchschnitten und MACD
ChaoZhang
Überblick
Dies ist eine digitale Währungs-Trading-Strategie, die einen Smog-Indikator und einen MACD-Indikator kombiniert. Sie verwendet einen Smog-Indikator, um die Richtung des Gesamttrends und die Resistenzposition zu unterstützen, und kombiniert diese mit dem MACD-Indikator, um die kurzfristigen Trends und die Dynamik zu bestimmen, um ein Handelssignal zu erzeugen. Die Strategie kann die mittleren und langfristigen Trends effektiv identifizieren und die Positionen rechtzeitig anpassen, wenn sich die Trendrichtung ändert.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt die Kreuzung von Übergangs- und Benchmark-Linien eines Nebelindikators, um einen mittelfristigen Trend zu ermitteln, und die MACD-Indikatoren, um einen kurzfristigen Trend und eine Dynamik zu ermitteln.
Wenn die Konversionslinie die Benchmark durchbricht, ist dies ein bullish Signal, der Preis ist ein starkes Signal über der Wolke. Wenn die Konversionslinie die Benchmark durchbricht, ist dies ein bearish Signal, der Preis ist ein schwaches Signal unter der Wolke.
Das MACD-Histogramm ist über der Null-Achse ein Mehrkopf-Dynamiksignal, unter der Null-Achse ein Leerkopf-Dynamiksignal. Die MACD-Linie ist ein Kaufsignal, wenn die Signallinie auf der MACD-Linie durchläuft, und eine Verkaufssignal, wenn die Signallinie unterhalb der MACD-Linie durchläuft.
Die Regeln für den Handel sind wie folgt:
Mehrköpfige Einstiegssignale: Übertragung über die Referenzlinie, Preise über die Wolken, MACD über die Signalleitung, mehr Mehrköpfige Ausstiegssignale: Umwandlung unter der Basislinie, Preis unter der Wolke, MACD unter der Signallinie, Plateau
Eintrittssignal: Umschaltungslinie unterhalb der Basislinie, Preis unterhalb der Wolke, MACD unterhalb der Signallinie, Leerstellung Flachkopf-Ausgangssignal: Übergangslinie über Basislinie, Preise über Wolken, MACD-Linie über Signallinie, Flachlager
Strategische Vorteile
Ein Smog-Indikator beurteilt mittelfristige Trends, der MACD beurteilt kurzfristige Trends, die in Kombination unterschiedliche Handelschancen erfassen können.
Eine Rauchwolke kann die Position von Unterstützung und Widerstand genau bestimmen.
Die MACD kann kurzfristige Überkäufe und Überverkäufe beurteilen und verhindert, dass sie in einem wackligen Umfeld eingeschlossen werden.
Die Strategieparameter wurden optimiert, um für verschiedene digitale Währungen zu arbeiten und eine gewisse Stabilität zu gewährleisten.
Strategisches Risiko
Eine Rauchwolke und ein MACD können ein falsches Signal erzeugen, was durch eine Kombination anderer Indikatoren bestätigt werden muss.
In einem wackligen Umfeld kann es zu Abweichungen kommen. Die Parameter sollten entsprechend angepasst oder der Handel ausgesetzt werden.
Wenn die Wolken zu dick sind, muss man auf einen klaren Durchbruch warten, und man könnte einige Chancen verpassen.
Die Rückmeldung ist unzureichend, die Parameterdaten müssen länger überprüft werden.
Risiken können durch die Kombination anderer Indikatoren bestätigt werden, die Parameter an die Marktumgebung angepasst werden oder der Handel in bestimmten Perioden ausgesetzt wird.
Richtung der Strategieoptimierung
Optimierung einer Nebelparameter, Anpassung der Umwandlungslinie, Benchmark-Periode, um die Merkmale der verschiedenen Sorten näher zu bringen.
Optimierung der MACD-Parameter, Anpassung der langen und kurzen Perioden und der Gleitparameter, um ein genaueres Handelssignal zu erhalten.
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, bei der die Verluste bei einem bestimmten Prozentsatz eingestellt werden.
Erhöhung der Positionsverwaltung und Anpassung des Positionsanteils pro Transaktion an die Marktlage.
Die Daten aus verschiedenen digitalen Währungsvarianten werden getestet, um die Stabilität der Strategie zu bewerten.
Das Problem ist, dass die meisten dieser Daten nicht von den anderen Datenbanken stammen.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Vorteile einer Rauchwolke und der MACD, um die Richtung des mittleren Trends durch die Umrechnung und die Basislinie zu bestimmen. Die MACD beurteilt kurzfristige Überkaufe und Überverkäufe und bildet ein Handelssignal. Die Strategieparameter können für verschiedene Sorten optimiert werden.
/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud with MACD (By Coinrule)',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)
// Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss = input(1) / 100
Take_profit = input(5) / 100
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
// Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
// MACD
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(macd, macd_signal)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossunder(macd, macd_signal)
strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)