Ichimoku Cloud Day Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-16 16:10:55
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Übersicht

Diese Strategie implementiert den Intraday-Aktienhandel mithilfe von Ichimoku Cloud-Linien. Sie gehört zu den kurzfristigen Handelsstrategien. Sie nutzt die Konversionslinie, die Basislinie und die führenden Linien der Ichimoku Cloud, um Handelssignale zu generieren, und verwendet Parabolische SAR für Stop-Loss-Trailing, um einen doppelten Schutz zu erzielen.

Grundsätze

Die Ichimoku-Wolke besteht aus der Konversionslinie, der Basislinie, der Leitlinie 1 und der Leitlinie 2. Die Konversionslinie ist der Durchschnitt des Schlusskurses und der höchsten und niedrigsten Preise in den letzten 9 Tagen, der den jüngsten Gleichgewichtszustand des Aktienpreises widerspiegelt. Die Basislinie ist der Durchschnitt der höchsten und niedrigsten Preise in den letzten 26 Tagen, der den mittelfristigen bis langfristigen Gleichgewichtszustand darstellt. Die Leitlinie 1 ist der Durchschnitt der Basislinie und der Konversionslinie, der den zukünftigen Trend widerspiegelt. Die Leitlinie 2 ist der Durchschnitt der höchsten und niedrigsten Preise in den letzten 52 Tagen. Diese Gleichgewichtslinien bilden zusammen die Handelssignale.

Wenn der Schlusskurs die Basislinie nach oben durchbricht und über der führenden Linie 2 liegt, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn der Schlusskurs die Basislinie nach unten durchbricht und unter der führenden Linie 1 liegt, wird ein Verkaufssignal generiert. Der Parabolische SAR wird zum Stop-Loss-Trailing verwendet und erzeugt ein Stop-Loss-Signal, wenn der Preis unter der SAR liegt.

Diese Strategie nutzt die Kombination von Gleichgewichtslinien, um zukünftige Preistrends und die Nachhaltigkeit des aktuellen Trends zu bestimmen. Sie gehört zu den typischen Trendfolgestrategien. Sie folgt dem Trend, indem sie handelt, wenn Kauf- und Verkaufssignale erscheinen.

Vorteile

Die Verwendung von Gleichgewichtslinien zur Bestimmung zukünftiger Trends verbessert die Genauigkeit

Die Gleichgewichtslinien enthalten Preisinformationen für verschiedene Perioden, die Änderungen der Trends im Voraus widerspiegeln.

SAR-Sperrhalte bietet doppelten Schutz

SAR kann den Aktienkurs für den Stop-Loss flexibel verfolgen. In Kombination mit Gleichgewichtslinien ermöglicht es einen rechtzeitigen Stop-Loss nach der Gewinnentnahme und vermeidet vergrößerte Verluste.

Einfache Parameter, einfach umzusetzen

Diese Strategie hat minimale Parameter ohne komplexe technische Indikatoren wie Kurvenanpassung, einfach und praktisch umzusetzen.

Für den Intraday- und den kurzfristigen Handel geeignet

Es identifiziert Handelssignale aus Intraday-Kursänderungen, die für den kurzfristigen Handel geeignet sind.

Risiken

Abzugsrisiko

Der Trend nach dem Handel führt zu höheren Drawdowns.

Whipsaw-Risiko

Häufige Handelssignale können während von Range-bound-Märkten erzeugt werden, was für die Rentabilität ungünstig ist.

Risiko einer Überoptimierung

Einfache Parameter sind anfällig für eine Überoptimierung. Die tatsächliche Handelsleistung ist möglicherweise nicht ideal. Robustheitstests sollten durchgeführt werden, um eine Überanpassung zu vermeiden.

Die Ergebnisse variieren je nach Instrument

Die Ergebnisse hängen von den Handelsinstrumenten ab. Trending Stocks mit klaren Trends sollten ausgewählt werden, um die Strategiewirksamkeit zu maximieren.

Möglichkeiten zur Verbesserung

Filter mit anderen Indikatoren hinzufügen

Andere Indikatoren wie gleitende Durchschnitte können hinzugefügt werden, um unsichere Signale zu filtern und falsche Trades zu vermeiden.

Dynamische Anpassung des Stop-Loss

Die SAR-Parameter können dynamisch anhand der Marktvolatilität angepasst werden, um einen flexibleren Stop-Loss zu ermöglichen.

Optimierung der Parameter

Eine systematischere Optimierung und kombinierte Tests können bessere Parametermengen zur Verbesserung der Leistung finden.

Anpassung der Positionsgröße nach Marktregelung

Positionsgröße und Hebelwirkung können dynamisch anhand von Marktbedingungen wie Indextrends angepasst werden, um Risiken zu kontrollieren.

Schlussfolgerung

Diese Strategie nutzt Ichimoku Clouds Handelssignale und Parabolische SAR für Stop-Loss-Trailing. Es ist eine einfache und praktische kurzfristige Handelsstrategie. Sie nutzt die Trendvorhersagekapazität von Ichimoku Clouds für den Breakout-Handel. Der Stop-Loss-Mechanismus vermeidet Verluste.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//
//  Based on the trading strategy described at
//    http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:trading_strategies:ichimoku_cloud
//
//  See Also:
//    - Backtesting and forwardtesting (of TradingView Strategies) <https://www.tradingview.com/wiki/Strategies#Backtesting_and_forwardtesting>
//    - 9 Mistakes Quants Make that Cause Backtests to Lie <https://blog.quantopian.com/9-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie-by-tucker-balch-ph-d/>
//    - When Backtests Meet Reality <http://financial-hacker.com/Backtest.pdf>
//    - Why MT4 backtesting does not work <http://www.stevehopwoodforex.com/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=4020>
//
// 
// -----------------------------------------------------------------------------
// Copyright 2018 sherwind
//
// This program is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// any later version.
//
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
// GNU General Public License for more details.
// 
// The GNU General Public License can be found here
// <http://www.gnu.org/licenses/>.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//

strategy(title="Ichimoku Cloud Strategy", shorttitle="Ichimoku Strategy", overlay=true, pyramiding=3)

conversionPeriods   = input(9,  minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods         = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement        = input(26, minval=1, title="Displacement")

usePSARTrailStop    = input(true, title="Use Parabolic SAR for Trailing Stop")
psarStart           = input(0.02, title="Parabolic SAR Start")
psarIncrement       = input(0.02, title="Parabolic SAR Increment")
psarMaximum         = input(0.2,  title="Parabolic SAR Maximum")


donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine  = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
leadLineDisp1 = leadLine1[displacement]
leadLineDisp2 = leadLine2[displacement]

psar = sar(psarStart, psarIncrement, psarMaximum)

// BUY Signal:
// close > leading span b and
// leading span a > leading span b and 
// close crosses over base line and
// close > parabolic sar
buySignal = close > leadLineDisp2 and
  leadLineDisp1 > leadLineDisp2 and
  crossover(close, baseLine) and
  (usePSARTrailStop ? close > psar : not usePSARTrailStop)

// Sell Signal:
// close < leading span a and 
// leading span a < leading span b and 
// close crosses under base line and
// close < psar
sellSignal = close < leadLineDisp1 and
  leadLineDisp1 < leadLineDisp2 and
  crossunder(close, baseLine) and
  (usePSARTrailStop ? close < psar : not usePSARTrailStop)

hasLong  = strategy.position_size > 0
hasShort = strategy.position_size < 0


strategy.entry("ichimoku-long", strategy.long, when = buySignal)
strategy.entry("ichimoku-short", strategy.short, when = sellSignal)

strategy.exit("trailstop-long", "ichimoku-long", stop = psar, when = hasLong and usePSARTrailStop)
strategy.exit("trailstop-short", "ichimoku-short", stop = psar, when = hasShort and usePSARTrailStop)

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