Daytrading-Strategie basierend auf Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die erste Gleichgewichtslinie für den Handel mit Aktien innerhalb eines Tages und gehört zu den Short-Trading-Strategien. Sie nutzt die Kombination aus der ersten Gleichgewichtslinie, der Basislinie und der Vorlauflinie für die Beurteilung von Kauf- und Verkaufssignalen und unterstützt die Parallellinie SAR für die Verlustverfolgung, um einen doppelten Schutz zu erreichen.
Grundsätze
Die erste Gleichgewichtslinie besteht aus der Umrechnung, der Benchmark, der Vorlauflinie 1 und der Vorlauflinie 2. Die Umrechnung ist der Durchschnitt zwischen dem Schlusskurs des Tages und dem Höchst-Legendpreis der letzten 9 Tage, der die Gleichgewichtslage der Aktienkurse in der jüngsten Zeit widerspiegelt. Die Benchmark ist der Höchst-Legendpreis der letzten 26 Tage, der die Gleichgewichtslage in der mittleren und langen Zeit widerspiegelt.
Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Schlusskurs von unten die Basislinie überschreitet und über der vorhergehenden 2-Linie liegt. Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der Schlusskurs von oben die Basislinie überschreitet und unter der vorhergehenden 1-Linie liegt. Der SAR-Parallax wird verwendet, um einen Stop-Loss zu verfolgen, und ein Stop-Loss-Signal wird ausgegeben, wenn der Preis unter der SAR liegt.
Diese Strategie nutzt die Kombination aus Gleichgewichtslinien, um die zukünftige Entwicklung des Aktienpreises und die Beständigkeit der aktuellen Entwicklung zu bestimmen. Sie ist eine typische Trend-Tracking-Strategie.
Vorteile
- Die Gleichgewichtslinie wird als Grundlage für zukünftige Trends verwendet, um die Genauigkeit zu verbessern.
Die Gleichgewichtslinie enthält Informationen über die Preise der verschiedenen Perioden und kann die Trendänderungen im Voraus widerspiegeln. Die Kombination von Beurteilungen erhöht die Genauigkeit. Im Vergleich zu einem einzelnen Indikator kann der Kauf- und Verkaufspunkt genauer beurteilt werden.
- SAR-Stopp-Verfolgung und doppelte Schutz
SAR kann die Aktienbewegungen flexibel verfolgen und Verluste verursachen. In Kombination mit der Gleichgewichtslinie kann der Verlust nach dem Gewinn rechtzeitig gestoppt werden, um eine Verlustvergrößerung zu vermeiden.
- Einfache Parameter-Einstellung und einfache Umsetzung
Die Strategie hat nur wenige Parameter und ist nicht auf komplexe technische Kennzahlen wie Kurvenanpassung angewiesen. Sie ist einfach, praktisch und leicht umzusetzen. Die Parameter-Defaultwerte sind sehr effektiv.
- Für Intra-Tages-Short-Line-Transaktionen
Kurzfristige Handelsstrategien, bei denen die Tagespreisveränderungen als Grundlage für die Kauf- und Verkaufsposition herangezogen werden.
Die Gefahr
- Rückzug Risiken
Trend-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei-Bei.
- Die Gefahr von Erschütterungen
In einem Erschütterungsfall kann das Signal, das von der Gleichgewichtslinie erzeugt wird, häufig sein, was keinen Gewinn bringt. Die Parameter können entsprechend angepasst werden, um einige Signale zu filtern.
- Überoptimierte Risiken
Einfache Parameter können leicht überoptimiert werden, und die Festplattenwirkung ist möglicherweise nicht optimal. Stabilitätstests sollten durchgeführt werden, um eine Überpassung zu verhindern.
- Unterschiede in den Effektivitätsfaktoren
Die Effektivität hängt von der Wahl der Aktien ab, so dass die Strategie die größtmögliche Wirkung erzielt.
Optimierungsrichtung
- Filtersignale in Kombination mit anderen Indikatoren
Es gibt auch andere Indikatoren, wie beispielsweise Moving Averages, um unsichere Signale auszufiltern und um virtuelle Transaktionen zu vermeiden.
- Dynamische Anpassung der Stop-Loss-Punkte
Die SAR-Parameter können dynamisch angepasst werden, um die Stop-Loss-Funktion flexibler zu gestalten.
- Optimierungsparameterkombinationen
Strategieeffektivität kann durch systematischere Optimierung und Kombinationstests verbessert werden, um bessere Kombinationen von Parametern zu finden.
- Positionsanpassung an die Marktbedingungen
Positionen und Positionen, die in Abhängigkeit von Marktumständen, wie beispielsweise der Bewegung der Großbörse, dynamisch angepasst werden können, um Risiken zu kontrollieren.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Kauf- und Verkaufsignale der Gleichgewichtslinie, kombiniert mit dem SAR der Parallaxlinie, um eine Stop-Loss-Verfolgung zu realisieren. Sie ist eine einfache und praktische Kurzlinien-Handelsstrategie. Sie nutzt die Funktion der Gleichgewichtslinie, um zukünftige Trends vorherzusagen und bei Durchbrüchen zu kaufen und zu verkaufen.
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//@version=3
//
// Based on the trading strategy described at
// http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:trading_strategies:ichimoku_cloud
//
// See Also:
// - Backtesting and forwardtesting (of TradingView Strategies) <https://www.tradingview.com/wiki/Strategies#Backtesting_and_forwardtesting>
// - 9 Mistakes Quants Make that Cause Backtests to Lie <https://blog.quantopian.com/9-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie-by-tucker-balch-ph-d/>
// - When Backtests Meet Reality <http://financial-hacker.com/Backtest.pdf>
// - Why MT4 backtesting does not work <http://www.stevehopwoodforex.com/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=4020>
//
//
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// Copyright 2018 sherwind
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// This program is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// any later version.
//
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
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// The GNU General Public License can be found here
// <http://www.gnu.org/licenses/>.
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strategy(title="Ichimoku Cloud Strategy", shorttitle="Ichimoku Strategy", overlay=true, pyramiding=3)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
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